CCI индикатор является линейным осциллятором и имеет свои особенности. Он предназначен для определения периодов перекупленности/перепроданности рынка. Что он представляет собой, как максимально эффективно пользоваться им в торговой системе?
Описание CCI -индикатора
Индикатор CCI – показатель расхождения текущей и средней скользящей цены, причем период последней устанавливает непосредственно участник биржевой торговли. Если говорить о краткосрочной перспективе, чем больше расхождение цены от ее среднего значения, тем выше будет подниматься линия осциллятора от нуля при восходящей тенденции либо ниже в случае нисходящего тренда. Длительный промежуток времени происходит колебание линии CCI-индикатора внутри коридора, который сформирован уровнями +100 и – 100. При выходе линии из данного диапазона возникает основной сигнал данного индикатора, который свидетельствует о перекупленности/перепроданности актива. Форекс индикатор cci может снизиться и до уровня –300. Это говорит о ярко выраженной нисходящей тенденции и о глубокой перепроданности рынка.
Устанавливается индикатор двумя способами:
- Необходимо зайти в главное меню торговой платформы и выбрать опцию «Вставка», затем «Индикаторы», после чего зайти в раздел «Осцилляторы» и выбрать из набора предложенных инструментов необходимый. Вверху панели нужно выбрать «Список индикаторов», где также есть раздел «Осцилляторы», в котором находится нужный CCI.
- Второй способ немного проще и быстрее. После того, как индикатор выбран, на графике открывается окно настройки, однако, среди всех параметров можно лишь выполнять добавление и удаление горизонтальных уровней в разделе «Уровни» и менять период, который влияет на все значения, входящие в формулу индикатора. Длительность периода также влияет и на резкость индикатора: если период краткий, то перемещение линии от уровня к уровню будет стремительным, а если установить продолжительный период, то линии будут перемещаться плавно и постепенно, в основном осуществляя колебания возле нулевой отметки.
Как рассчитывается индикатор
Расчет индикатора cci происходит в соответствии с формулой:
Индекс CCI = (0,015*Простая скользящая усредненная)/(Среднее арифметическое минимального, максимального значения и закрытия любой свечки – Простая скользящая усредненная, построенная по типичным ценам в разрезе конкретного периода)
Коэффициент 0,015 является постоянной величиной, установленной экспериментальным путем. Период для скользящих всех типов равен.
Торговля по cci индикатору
Торговые стратегии с индикатором cci предусматривают использование данного осциллятора в виде фильтрующего инструмента, но кроме того, он может полноценно сигнализировать о вхождении в рынок. Основными сигналами являются:
- перекупленность/перепроданность – основные сигналы для большинства осцилляторов. Открытие сделок по ним происходит так:
- При пересечении линией CCI уровня +100 снизу вверх, а далее, если после разворота осуществляется прохождение ее в противоположную сторону – происходит открытие позиции на продажу.
- При пересечении линии ниже уровня – 100, а затем при прохождении осциллятора в противоположную сторону – открывается позиция на покупку.
Следует заметить, что такие сигналы появляются достаточно часто, и большинство из них, в результате, являются ложными. Для фильтрования сделок, которые потенциально могут привести к убыткам, рекомендуется дополнить систему еще одним индикатором, либо увеличить период нормальных изменений, повысив уровни перекупленности/перепроданности до +200/-200.
- дивергенции/конвергенции:
Дивергенция – это один из сильнейших сигналов любого индикатора. Ярко выраженные дивергенции/конвергенции возникают намного реже, чем обычные вхождения в зоны перекупленности/перепроданности По этой причине они являются надежным сигналом.
Вычислить конвергенцию (схождение) и дивергенцию (расхождение) возможно путем соединения двух и больше локальных максимальных и минимальных значений на графике, и таких же значений на индикаторе. Если направление линии на графике осуществляется в сторону тенденции, а направление линии на индикаторе происходит в обратную сторону, существует большая вероятность изменения тренда.
Открытие сделок по дивергенции/конвергенции происходит так:
- если в случае восходящей тенденции текущий локальный максимум становится выше, чем предшествующий, то есть линия, которая их соединяет, направляется вверх, а текущий локальный экстремум осциллятора ниже, чем предшествующий, то есть линия имеет направление вниз – происходит открытие сделки на продажу;
- если в случае нисходящей тенденции текущее минимальное значение находится ниже предшествующего, а последняя впадина на индикаторе расположена над предшествующей, происходит открытие позиции на покупку.
Выход из сделок возможен по сигналам осциллятора, если его линия пересекает противоположный уровень. Все сделки должны быть под защитой Stop-Loss, установленным на локальном максимальном/минимальном значении либо на основном уровне.
Плюсы и минусы CCI
Индекс торгового канала CCI является достаточно надежным и эффективным(если используется с фундаменталом), но он обладает и недостатками. Большей частью он подходит для нахождения всех точек вхождения в рынок, в частности, в совокупности с остальными индикаторами, однако, выход из сделки рекомендуется осуществлять согласно другим сигналам. Это связано с тем, что в случае возникновения сильной тенденции, происходит стремительное перемещение осциллятора из точки перекупленности в точку перепроданности, а также в обратном направлении. И все же, если считать это сигналом на разворот тренда, можно утратить немалую сумму дохода от сделки.
В заключение стоит заметить, что CCI в совокупности с остальными инструментами дает неплохие результаты, и все же, открывать позицию только по сигналам данного осциллятора – идея не из лучших, поскольку CCI, прежде всего, предназначен для фильтрования ложных сигналов остальных индикаторов.
