Осуществляя торговлю по тренду, трейдер минимизирует собственные риски. Кроме того, такая торговля имеет множество плюсов. Это связано с повышением математического ожидания от осуществленных сделок, что позволяет извлечь намного больше дохода. Индикатор Channel позволяет легко торговать по направлению тренда и является одним из эффективных инструментов, увеличивающим количество успешных сделок.
Стратегии торговли с использованием данного инструмента тех. анализа, являются классическими. Они достаточно простые, в связи с чем подходят даже для начинающих трейдеров. Диапазоны цен в одинаковой степени эффективно работают на каждом активе и на любом торговом периоде. Их можно использовать автономно и с применением вспомогательных инструментов – осцилляторов и объемов торгов.
При правильном формировании канала, данный индикатор демонстрирует главные сведения о текущей трендовой линии, а именно, о направлении тенденции и мощности ценового движения, которое наблюдается в настоящее время на рынке. Линии, выстроенные через максимальные и минимальные значения цены, свидетельствуют о том, насколько волатильным является рынок в данный момент. Волатильность показана в виде линий ПС. Дополнительным подтверждением ее являются графические фигуры Price Action. Большая часть торговых стратегий базируются на оценке динамики цены, а именно, на том, как она поведет себя возле границ (это является мощным сигналом) и центральной линии (такие сигналы значительно слабее). От этих точек можно рассчитать уровни, на которых лучше выставлять ордера тейк профит и стоп лосс.
По способу расчета индикатор Форекс Channel бывает динамическим, скользящим и жестким.
Инструменты Полосы Боллинджера и каналы Кельтнера
Существует много разработок стратегий с применением Bollinger Bands и каналов в связке с Moving Average и осцилляторами. Например, такие осцилляторы, как Стохастик или индекс RSI свидетельствуют о том, что на рынке наступил период перекупленности/перепроданности. Самыми распространенными стратегиями являются «Полосы Боллинджера на стероидах», «Три экспоненциальных Moving Average и полосы Боллинджера», «Внутренний день и Bollinger Bands». Они продемонстрировали отличные результаты в торговле внутри дня, а также в качестве среднесрочной стратегии.
Принцип расчета канала предусматривает участие трех простых Moving Average. Первая и вторая МА представляют собой верхний и нижний уровни, которые находятся на определенном интервале от цены. Это является стандартным отклонением. Третья скользящая средняя является центральной линией канала. Важно правильно настроить периоды МА, а также величину отклонения. От этого зависит эффективность работы индикатора. Ширина Bollinger Bands изменяется зависимо от рыночной активности в определенный период времени.
На Форекс индикатор Channel эффективнее всего в моменты, когда актив обладает устойчивой волатильностью. Он генерирует сигналы на пробитиях границ канала и центральной линии, а также отскоках от них, отличающиеся высокой надежностью.
Как свидетельствует статистика Forex, около 95 процентов времени движение цены происходит внутри диапазона. В связи с этим более предпочтительными являются откаты, а не пробития. Если формирование технических (графических) моделей происходит между экстремальными значениями Bollinger Bands, это дополнительно подтвердит сигнал данного паттерна. Стоит отметить, что Bollinger Bands не предоставляет совершенно никаких данных о предстоящем ценовом движении. Сигнал генерируется с опозданием, поскольку расчет индикатора осуществляется по Moving Average.
Индикатор Keltner Channel, как и полосы Боллинджера, основывается на Moving Average. Отличие заключается лишь в методике вычисления ширины канала. На графике можно четко увидеть, как они коррелируются друг с другом.
Методика расчета основана на «типичной» цене. Она является усредненным значением ценовых колебаний за день в течении прошедших периодов. От нее вычисляется простая MA канала, однако, настройки предусматривают выбор иного варианта цены и Moving Average (EMA/WMA).
Следовательно, Keltner Channel помимо сигналов о вхождении в рынок является дополнением полос Боллинджера в плане оценки усредненного показателя волатильности. Его можно применять в качестве вспомогательного фильтра.
Стратегии торговли внутри дня на основании Keltner Channel предусматривают стандартные сигналы MA: пробитие границ диапазона, возвращение к центральной линии и прочие. Дополнением являются правила «малых тенденций»: открытие сделки на покупку происходит в случае превышения локального максимального значения над центральной линией диапазона. Причем важно отслеживать, чтобы не было выхода текущего показателя ширины канала за пределы показателя средней волатильности за прошедшие несколько дней. Открытие сделки на продажу происходит при соблюдении обратных условий.
При внезапном снижении или росте рыночной активности Keltner Channel начинает генерировать множество ошибочных импульсов. Его необходимо использовать лишь в точках средней волатильности. Как свидетельствует практический опыт многих трейдеров, различные комбинации параметров настроек особо не улучшают результатов.
Индикаторы Super Signal Channel и MAChannel_Close
В отличие от динамических индикаторов, построение данных инструментов происходит по локальным экстремальным движениям цены. Они почти не предусматривают показатели волатильности. Инструмент Super Signal Channel показывает текущие линии ПС. На рисунке ниже можно увидеть сравнительный анализ динамического и жесткого каналов.
Открытие позиций происходит на отскоках от границ, центральной линии нет, а вероятные точки вхождения отмечаются стрелками. Данный инструмент необходимо использовать в связке с осцилляторами, например, индикатором темпа Momentum или индексом торгового канала CCI, которые лучше демонстрируют движение цены.
Вычисление канала не по виду цены (Open, Close, Median и др.), а по экстремальным значениям, может быть дополнено еще одним инструментом, построение которого происходит согласно подобному принципу. Он носит название фракталы Вильямса и более точно осуществляет анализ текущей ситуации на рынке. Это связано с тем, что формирование нового максимального или минимального экстремума не всегда говорит о развороте тренда.
Способы формирования канала с помощью жестких индикаторов при внутридневной торговле являются не очень точными. Мощные сигналы на отскок цены пропускаются в связи с невозможностью ее достигнуть нового экстремального значения.
Торговля каналов в моменты, когда рынок находится во флэтовом состоянии, является сложной, вне зависимости от способов вычисления. Одной из методик, способствующих улучшению точек вхождения и разгрузки окна терминала от различных инструментов, является связка МА с осциллятором на одном уровне. Это предусматривает индикатор MAChannel_Close. Его варианты с разными периодами можно применять по-отдельности и в комплексе какой-либо торговой стратегии.
Построение данного инструмента происходит по точкам пересечения МА с заданными параметрами (периодом и видом). Линия между пересечениями по направлению снизу-вверх является растущей тенденцией. Также участок с направлением сверху-вниз демонстрирует падающий тренд. Вид границы диапазона говорит о следующем:
- сплошная линия указывает на формирование текущего уровня ПС, который не пробила цена и его актуальность осталась прежней;
- пунктир свидетельствует о возможности входа в рынок на пробитии или отскоке цены к предшествующему каналу;
Рассматриваемый инструмент дает эффективные сигналы, чаще всего, в моменты нахождения рынка во флэте. Если наблюдается начало тенденции, лучшим вариантом является выбор канала иного вида.
Скользящий тип: индикатор Баришпольца
Данный инструмент демонстрирует один из нечастых примеров индикаторов канала, которые базируются только на визуальных наблюдениях за динамикой актива. Он не обладает отчетливым алгоритмом, применяется в связке с анализом Японские свечи. Также он не предусматривает динамики объемов и перемены уровня волатильности. Берется в учет, в частности, интуиция трейдера. Построение инструмента происходит вручную, однако, встречаются некоторые автоматизированные версии для основных паттернов.
Итоги анализа канала и экспериментального его использования на многих активах со средней волатильностью демонстрируют неплохие результаты. Наблюдается устойчивое ценовое движение внутри расчетного канала. Затем происходит разворот цены в точках, в которых большие каналы пересекаются с малыми.
Индикатор Баришпольца может использоваться на внутридневной торговле в качестве инструмента, контролирующего тенденции старших таймфреймов. Формирование вручную целесообразно лишь на торговых периодах, которые находятся выше H1. Для меньших таймфреймов имеет смысл выбор наиболее «математических» видов каналов.
На рисунке ниже можно сравнить локальный и глобальный каналы цены.
Четкой настройки индикатор Баришпольца не предусматривает. Если входить вручную, согласно эмпирическим правилам, торговля будет сопровождаться дополнительными рисками. В частности, данное утверждение относится к флэтовому состоянию. При флэте практически все импульсы являются убыточными. По этой причине начинающим трейдерам стоит дождаться, пока начнется новая тенденция. Не следует заниматься поиском подтверждения каналов в тех местах, где они отсутствуют.
Большое количество индикаторов, используемых на графике, негативно влияют на качество сигналов.
Заключение
Канальные индикаторы должны присутствовать практически во всех стратегиях: в торговле внутри дня, в долго- и среднесрочной стратегиях. Стоит учесть, что по мере уменьшения торгового периода, должно наблюдаться приближение границ каналов к текущему ценовому значению. В связи с этим на таймфрейме М15 и меньше, следует применять лишь динамические индикаторы. Для среднесрочных периодов от H1 до H4 возможен переход на скользящие и жесткие варианты. В любой ситуации, прежде чем выбрать определенный вид, необходимо руководствоваться текущим значением волатильности, целью торговли и торговой стратегией.
Стоит помнить о следующем: какими бы эффективными не были методы технического анализа, они являются всего лишь вспомогательными инструментами, позволяющими определить точки входа в рынок. Для успешной торговли и получения серьезной прибыли необходимо руководствоваться методами фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь рынков между собой, а также настроение публики и много других факторов.
