Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Большинство новичков в трейдинге не используют в работе индикатор Ишимоку, поскольку считают его достаточно сложным. Такое мнение складывается по причине того, что он включает в себя одновременно 5 линий. Они образуют разные уровни и точки.

Рассмотрим этот индикатор, как основу торговой системы. Действительно ли он является таким сложным и есть смысл отказа от использования его в своей торговой стратегии? Или же индикатор стоит тех усилий, которые нужно приложить, чтобы изучить принцип его работы, разобраться, как его использовать?

Описание

Разработка Ichimoku kinko hyo индикатора произошла намного раньше, чем были разработаны многие инструменты тех. анализа. Он был разработан в Японии в 30-е г.г., и в те времена построение инструмента осуществлялось вручную. После того, как параметры индикатора были рассчитаны согласно формулам, происходило соединение точек на графике. Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий, каждой из которых соответствует отдельная формула:

• синяя (Kijun) – чтобы ее рассчитать во всех точках определяется среднее арифметическое экстремума свечки. После этого происходит расчет среднего арифметического данного показателя для свечек за последние 26 периодов;
• красная (Tenkan) – ее построение происходит аналогично с построением синей с одной разницей – для расчета берется период 9;
• зеленая (Chinkou) – построение ее происходит по ценам закрытия. Она смещена в обратном направлении на 26 отметок;
• оранжевая (Senkou A) – представляет собой усредненное значение красной и синей линий. Она смещена на 26 пунктов вперед;
• серая (Senkou B) – представляет собой среднее арифметическое минимального и максимального значения последних 52 свечек. Она смещена вперед на 26 пунктов и формирует общую точку в совокупности с оранжевой.

Как рассчитывается данный индикатор

где:

max (Hi) –наибольшее экстремальное значение цены за последние i периодов;

min (Li) – наименьшее экстремальное значение цены за последние i периодов.

Где: max (Hk) – наибольшее экстремальное значение цены последние k периодов;

min (Lk) — наименьшее экстремальное значение цены за последние k периодов.

Данная линия проходит по центру между синей и красной линиями, и образует быструю границу облака Ichimoku.

где max (H_n) – наибольшее экстремальное значение цены за последние n периодов;

min (L_n) – наименьшее экстремальное значение цены за последние n периодов.

Данная линия образует медленную границу облака Ichimoku.

Как было отмечено ранее, зеленая Chikou Span является ценой закрытия и смещена на m периодов назад. Красная и синяя в отдельности работают подобно усредненным скользящим. Пересекаясь между собой и с ценовым графиком, они сигнализируют о входе на покупку/продажу. Серая и оранжевая – формируют зону ПС. Они могут быть 1-м и 2-м уровнем – это зависит от направления тренда.

Как установить индикатор

Данный индикатор включен в пакет инструментов площадки МетаТрейдер4 и устанавливается, как и все индикаторы, очень просто. Необходимо кликнуть на раздел «Список индикаторов» и в «Трендовых индикаторах» найти  Ишимоку.

В настройках меняются только периоды синей, красной и серой линий. Поскольку зеленая находится в прямой зависимости с ценой закрытия, а расчет оранжевой осуществляется по значениям синей и красной, в настройках отдельных параметров они не имеют. Сдвиг всех линий не меняется, он настроен по умолчанию.

После установки Ишимоку на график можно начинать торговлю на Forex.

Торговля по Ишимоку

Рассмотрим, как пользоваться индикатором Ишимоку в торговле на Forex. Он является комплексным инструментом, подающим участнику биржевой торговли много различных сигналов.

Самыми простыми являются:

• «золотой крест» возникает при пересечении красной и синей линий в направлении вверх, и сигнализирует о входе на покупку;
• «мертвый крест» возникает при пересечении красной и синей линий в направлении вниз, и сигнализирует о входе на продажу.

Также возможна торговля внутри облака, которое формируют оранжевая и серая линии. При нахождении рынка в состоянии flat, о чем подает сигнал расположенная в горизонтальном положении красная линия, возможно открытие быстрых позиций согласно скальпинговой стратегии.

Секрет успешной торговли заключается в открытии позиций одновременно по нескольким сигналам, которые возникают в результате взаимодействия линий Ишимоку между собой и с ценовым графиком.

Рассмотрим довольно оптимизированную ТС по Ишимоку, согласно которой позиция на покупку открывается так:

• при пересечении Tenkan и Kijun в направлении вверх и одновременном пересечении ими ценового графика в том же направлении;
• при отскоке цены от облака, которое сформировали Senkou A и B в направлении вверх;
• при отскоке цены от Senkou и пробое красной и синий линий в направлении вверх.

Вход на продажу происходит в зеркальном порядке. В этом примере Ишимоку подает одновременно 3 сигнала. Это увеличивает шансы прибыльности сделки. Причем нет необходимости в установке на график дополнительных инструментов – тех. анализ осуществляется посредством одного индикатора.

Вопреки комплексному характеру Ichimoku, многие опытные участники биржевой торговли используют его в комбинации с прочими инструментами, что требует профессионализма и умения быстро принимать решения. И все же, после некоторого времени использования Ишимоку на практике, он покажется проще даже новичку в трейдинге.

ТС Ишимоку + Стохастик

Ишимоку относится к трендовым индикатором, в связи с чем целесообразнее будет фильтровать его сигналы осциллятором. Оптимальнее всего он сочетается со стохастическим осциллятором, так же как осциллятор RSI. Несмотря на свою популярность, он редко подает сигналы. Следовательно, совпавшие значения 2-х индикаторов встречаются еще реже.

В этой ТС Стохастик буде выполнять роль защиты для участника биржевой торговли от открытия позиций тогда, когда тренд является слабым, а сигнал Ichimoku опаздывает.

Вход на продажу согласно рассматриваемой ТС происходят так:

• при построении линий в очередности синяя-красная-цена;
• при отскоке цены от облака;
• если Стохастик не находится в точке перепроданности, а его линии имеют направление вниз.

Такая ТС является универсальной, ее можно использовать на всех таймфреймах. В качестве активов больше всего подходят валютные пары и CFD-контракты на драгметаллы.

Плюсы и минусы индикатора

Ichimoku является проверенным и довольно эффективным индикатором, который можно применять и на фондовой бирже, и на Forex. Можно использовать индикатор облако Ишимоку для бинарных опционов и в трейдинге криптовалют.

Главный минус Ichimoku, как и у большинства трендовых индикаторов – частое запаздывание сигналов. Линии, которые сформированы исходя из средних показателей, способны показать предшествующие ценовые значения в видоизмененном варианте, однако, они не способны вовремя и достоверно прогнозировать время образования нового тренда. Именно по этой причине данный инструмент следует использовать в комбинации с осциллятором, несмотря на то, что у данного индикатора существует множество своих личных сигналов.

И помните: ни одна техническая стратегия без фундаментальной установки на движения не работает.