В торговом терминале МетаТрейдер 4 предусмотрено несколько типов Moving Average, которые отличаются формулой расчета. К примеру, простая скользящая средняя вычисляет среднее значение цены на определенном числе свечей. Остальные же придают различное значение свечам. Это зависит от степени их удаленности от текущего ценового значения. LSMA индикатор отличается от классических Moving Average формулой расчета.
Формула расчета, настройка и внешний вид инструмента
Если описывать кратко, то алгоритм данного индикатора выстраивает линию регрессии непосредственно на графике, а также позволяет ее спроецировать в будущей перспективе. Другими словами, LSMA пытается предугадать, как поведет себя цена в случае продолжения линии регрессии.
Расчет осуществляется по формуле линейной регрессии, в которой участвуют:
- коэффициенты a и b – они являются промежуточными и не несут физического смысла;
- ценовое значение x;
- время t;
- интервал времени n.
Индикатор LSMA с максимальной точностью показывает вероятные точки разворота тренда. Чтобы работать с ним было удобнее, предусмотрена незначительная его модификация – окрашивание линий в различные цвета, которые зависят от рыночной ситуации:
- зеленый цвет говорит о восходящей тенденции;
- желтый демонстрирует флэтовое состояние;
- красный свидетельствует о том, что преобладает сила медведей.
Индикатор имеет немного настраиваемых параметров:
- Rperiod – период или число свечей, которое берется при вычислении линии регрессии;
- Draw4HowLongg означает число свечей на истории. На них происходит отображение линии индикатора;
Остальные параметры не оказывают никакого влияния на расчеты. Можно устанавливать собственные цвета линии и ее толщину, а также настроить это таким образом, чтобы ее отображение происходило на каких-либо конкретных таймфреймах.
Индикатор LSMA channel и другие версии доступны для скачивания на любом специализированном интернет-ресурсе. Возможна работа с его использованием на любой торговой платформе в режиме онлайн. Неудобство состоит в том, что не все терминалы предусматривают модификацию LSMA, которая дает возможность окрашивания линии в различные цвета, зависимо от рыночной ситуации. Других отличий от версии для терминала МетаТрейдер 4 нет.
LSMA значительно отличается от классических Moving Average. На графике ниже период всех МА составляет 34.
Основное отличие состоит в том, что LSMA индикатор Форекс значительно приближен к цене. Даже при работе на старших таймфреймах запаздывание сигнала о ценовом изменении является совершенно адекватным.
При одинаковой настройке периода индикатор свидетельствует об изменении тренда почти моментально с незначительным запаздыванием. На графике выше заметно, что классические МА стали замедляться лишь спустя 7 свечей после того, как тренд фактически развернулся. К тому времени уже возможно было фиксирование прибыли, если бы участник торговли открывал сделку по сигналу индикатора.
Как интерпретировать торговые сигналы LSMA
При торговле с модификацией LSMA_in_Color трейдеру достаточно по цветовому изображению определить направление позиции и принять решение о необходимости ее открытия. Стоит заметить, что на участках слабовыраженной тенденции данный инструмент дает много ошибочных сигналов. А перед началом сильной тенденции сигналы являются качественными.
Проблема заключается в неизвестности того, что ожидает трейдера при очередном изменении тренда. Может произойти незначительное движение до пределов диапазона, а возможно и зарождение выраженной тенденции. Поэтому все сигналы, которые генерируют индикаторы LSMA, требуют обязательного подтверждения.
Даже в небольшой степени, в отличие от классических МА, но сигналы рассматриваемого инструмента опаздывают. В связи с этим нужно экспериментировать с настройками периода, искать баланс между числом ошибочных сигналов и их задержкой. По мере увеличения периода снижается вероятность ложных сигналов, однако, увеличивается их запаздывание.
При тестировании торговли лишь по сигналам данного индикатора, рекомендуется выбирать пару валют, которая имеет оптимальную волатильность и при первом же удобном случае ставить позицию в безубыток, а затем выставлять Trailing Stop. Причем Stop Loss устанавливается за последним экстремальным значением цены.
Чтобы сократить число ошибочных сигналов, следует обратить внимание на уровень наклона линии. При ее горизонтальном положении торговать с использованием индикатора не рекомендуется.
Наилучшим является сигнал, генерируемый после продолжительного ценового движения в постоянном направлении без значительных отскоков. Если сигнал генерируется при данных обстоятельствах, это свидетельствует о том, что возможно начнется коррекция. Даже если произойдет не изменение тренда, а коррекция, это позволит по крайней мере перевести позицию в безубыток.
Возможна торговля с использованием LSMA на небольших таймфреймах с участием двух индикаторов с различными периодами. Смысл такой же, как и при торговле со стандартными скользящими средними: сигнал генерируется при пересечении быстрой и медленной линий с указанием направления вхождения в рынок. Изменение цвета в данном случае является подтверждением момента входа.
Также рекомендуется игнорировать сигналы, в которых цена находится на довольно большом расстоянии от линии LSMA. Очень невыгодным в этом случае является соотношение возможной прибыли и убытков.
Принцип использования индикатора такой же, как и у прочих инструментов торгового терминала МетаТрейдер 4. Можно совмещать его с другими индикаторами технического анализа, чтобы подтверждать сигналы.
Многих участников торговли интересует, возможна ли перерисовка Least Square Moving Average на истории. Проверка на перерисовку возможна с помощью обычного тестера МТ4. Для этой цели в нем вместо советника следует выбрать нужный индикатор, а затем визуально проследить, нет ли изменений его показаний на истории.
Проверка свидетельствует о том, что перерисовки нет, а значит, возможно изменение показаний LSMA лишь на текущей свече. Показатели истории остаются без изменений.
Заключение
LSMA является довольно интересным типом стандартной Moving Average. Благодаря измененному алгоритму вычисления линия генерирует сигналы с минимальным запаздыванием, если сравнивать со стандартными МА. Причем ошибочных сигналов мало, если выбрать наиболее подходящий период.
В остальном, это качественный индикатор, который является реальным помощником в торговле. Главное помнить о необходимости подтверждения сигналов – это повысит эффективность любой стратегии.
Также следует учесть, что без использования фундаментального анализа нельзя извлечь крупную прибыль, так как он исследует факторы, которые создают ценовое движение. К этим факторам относится индикатор настроения публики, денежные потоки, изучение соотношения спроса и предложения, взаимодействие рынков между собой и другие.
