Индикатор OsMA является гистограммным осциллятором. Визуально он не похож на Stochastic Oscillator и Moving Average, но представляет собой интересное сочетание идей и алгоритмов этих инструментов. Интерфейс OsMA более приближен к еще одному известному гистограммному индикатору Moving Average Convergence/Divergence. Оба инструменты популярны среди трейдеров из-за того, что их можно использовать почти на всех рынках биржевой торговли, в том числе и на валютном рынке Forex. Это связано с тем, что они объединяют в себе возможности осциллятора и индикатора тренда и позволяют получить участникам торговли максимум полезных сведений для принятия правильных решений.
Как настроить индикатор. Сигналы OsMA
Индикатор с алертом входит в набор инструментов терминала МетаТрейдер 4, в связи с чем нет необходимости скачивания его для установки на график. Настройка OsMA индикатора совершенно простая и не нуждается в подробном описании. Наглядно она показана на рисунке ниже:
Рассматриваемый осциллятор идеально определяет дивергенции и аналогично Moving Average Convergence/Divergence, генерирует опережающие сигналы, которые дают возможность обнаружить признаки изменения тренда еще в момент обновления ценой собственных экстремальных значений.
В основе осциллятора заложен алгоритм измерения расхождения/схождения двух скользящих средних с разными периодами. Когда они пересекаются, генерируется сигнал. Зачастую OsMA применяют в качестве фильтра значений осциллятора другого гистограммного осциллятора Moving Average Convergence/Divergence, что позволяет в значительной степени свести к минимуму количество ошибочных сигналов. Как и все индикаторы тренда, OsMA показывает максимальную эффективность, когда на рынке устанавливается высокая волатильность и сильный тренд.
Чтобы рассчитать OsMA, необходимо воспользоваться значениями трех Moving Average, причем значение МА с самым длительным периодом необходимо вычесть из значения МА, имеющего самый короткий период. После этого данная разница еще раз сглаживается, что необходимо для фильтрования на графике рыночных шумов, вызванных множеством свечных движений, а также для определения истинной тенденции.
В такой ситуации двойное сглаживание свидетельствует о том, что именно движение Moving Average of Oscillator в определенном направлении является показателем смены тенденции. Кроме того, осциллятор дает прогноз в виде дивергенций в тот момент, когда Moving Average Convergence/Divergence еще только определяет текущий тренд.
На графике ниже можно увидеть медвежью дивергенцию.
Следующий график демонстрирует бычью дивергенцию:
Оба графика показывают, что Moving Average of Oscillator свидетельствуют о значительном отклонении от цены в течение приблизительно одного и того же периода времени. В то же время гистограмма Moving Average Convergence/Divergence в данный временной промежуток продолжает отражать растущую тенденцию по одной валюте и медвежий тренд по другой.
Есть еще одна примечательная особенность: Moving Average of Oscillator пересекает нулевую отметку и показывает отскок от нее намного раньше Moving Average Convergence/Divergence, столбцы которого еще только начинают постепенно двигаться в направлении вверх или вниз от очередного экстремального значения. Приближается к нулевой отметке и пересекает ее Moving Average Convergence/Divergence немного позже – на 3-4 свече сформировавшейся тенденции.
Индикатор OsMA Color
Встречается в частном порядке и еще одна разновидность данного инструмента – цветной индикатор OsMA. Он предусматривает 2 цвета: красный и зеленый, они соответствуют текущему тренду. Данная расцветка совершенно не влияет на использование индикатора на практике, на качество сигналов, генерируемых им. Однако, если говорить об эстетике, наглядно OsMA Color выглядит немного привлекательнее одноцветного варианта.
Торговля от экстремальных значений и нулевой отметки
Помимо дивергенций, есть еще один вид сигналов Moving Average of Oscillator, который отличается надежностью – это торговля от экстремальных значений и нулевой отметки. Причем для сделки «лонг» необходимо совершать покупку на 2-3 растущем столбике после локального минимального значения с выставленным ниже данного значения ордером Stop Loss, или на равном ему, с последующим Trailing Stop на нулевой уровень и выше в точку прибыльности.
Закрытие необходимо выполнять на отметке выше нулевой на 2-м после максимального экстремума снижающемся столбце гистограммы осциллятора.
Для сделок на продажу «шорт» без покрытия предусмотрены обратные условия.
Еще один вариант предусматривает покупку от нулевой отметки, если она пересекается гистограммой осциллятора по направлению снизу-вверх. Открытие сделки на продажу, следовательно, должно происходить в момент пересечения индикатором нулевой отметки в направлении сверху-вниз. В данной ситуации ордер Stop Loss устанавливается на нулевой уровень после того, как он пересечен полностью. Закрытие сделки происходит на 2-м снижающемся столбце гистограммы осциллятора после того, как достигнет локального максимального экстремума и развернется вниз.
Сделка на продажу открывается в момент пересечения нулевой отметки по направлению сверху-вниз. Закрытие сделки происходит на ее 2-м повышающемся столбике от локального минимального экстремума или на самом минимуме. Stop Loss, следовательно, выставляется на нулевой отметке, продвигаясь к точке прибыльности. Все это дает возможность построить стратегию торговли на основе значений Moving Average of Oscillator в связке с показателями Moving Average Convergence/Divergence.
Стратегия торговли OsMA + MACD
Как можно увидеть из вышесказанного принципы применения сигналов от Moving Average of Oscillator аналогичны сигналам индикатора тренда Moving Average Convergence/Divergence, причем OsMA отличается одной преимущественной особенностью – он всегда опережает Moving Average Convergence/Divergence по меньшей мере на 2 свечи. В связи с этим индикатор OsMA в данном методе торговли применяется в связке с MACD, и пока последний определяет текущую тенденцию и только собирается генерировать сигнал о его завершении, Moving Average of Oscillator успевает дать сигнал гораздо раньше. На графике можно увидеть наглядно сделки на покупку/продажу по осцилляторам MACD и OsMA.
Сокращенно на графике обозначены следующие понятия:
- BUY – вход в длинную сделку;
- SELL – вход в позицию на продажу;
- SL – защитный ордер Stop Loss;
- TP – Take Profit.
Согласно указанному выше графику и интерпретации сигналов 2-х индикаторов, входить в длинную сделку необходимо было со стоп-ордером на минимальном значении обоих индикаторов. Также показана отметка, на которой должно было произойти 1-е взятие профита. На этой же отметке должно было состояться фиксирование прибыли и докупка с увеличением величины сделки, или продолжение удержания текущей сделки, поскольку Moving Average of Oscillator на отметке 0,9956 продемонстрировал 2 локальных минимальных значения, перестал расти и начал снижение. В то же время Moving Average Convergence/Divergence продолжил двигаться одновременно с ценой до пересечения с нулевой отметкой. Можно заметить дивергенцию не только Moving Average of Oscillator с ценовым графиком, но и двух индикаторов между собой.
Торговая стратегия MACD + OsMA + Bollinger Bands
На рассматриваемых графиках довольно четко видна одна закономерность. Экстремальные значения обоих индикаторов полностью обоснованно являются крайними отметками границ коридора цены. По этой причине актуальным будет добавление канального индикатора, достаточно четко отражающего эти границы. Таким индикатором является Bollinger Bands. Выше рассматривался вариант сделки на покупку исходя из значений индикаторов Moving Average Convergence/Divergence и Moving Average of Oscillator. Следует добавить лишь то, что вхождение в сделку от нижних столбцов Moving Average of Oscillator совпадает с нижней полосой Боллинджера. Также можно заметить совпадение момента пересечения нулевого уровня с ценовым графиком центральной линии Bollinger Bands на этой отметке.
Далее следует рассмотреть короткую сделку с использованием всех 3-х индикаторов. На графике выше можно увидеть максимум по Bollinger Bands и верхнему столбцу гистограммы Moving Average Convergence/Divergence. В то же время Moving Average of Oscillator на данной отметке по максимуму приближен к нулевой. В этой точке необходимо осуществлять продажу со стоп-ордером на уровне 1,0350.
Пересечение с центральной линией Bollinger Bands осуществляется на отметке 1,0138. В этой точке возможно фиксирование и увеличение объема сделки путем открытия новой позиции на продажу с использованием извлеченной прибыли, или продолжение удержания текущей сделки с выставлением стоп-ордера максимально приближенно к центру линии, руководствуясь ее поведением и столбцами гистограмм. Причем Moving Average Convergence/Divergence формирует 6 столбиков, которые снижаются последовательно и, руководствуясь которыми, можно проигнорировать коррекцию и с уверенностью пробить нулевую линию.
Осциллятор OsMA как всегда опережает, совершая пробитие нулевого уровня, одновременно достигая нижнего предела Bollinger Bands, а также строит последнюю точку в данной тенденции на уровне 0,9795, на котором и необходимо совершать выход из позиции.
Особенности использования осцилляторов OsMA и MACD заключаются в отличном сочетании характеристик осциллятора и индикатора тренда, в связи с чем использование их в торговле на бирже отличается существенной гибкостью. Как генератор сигналов, Moving Average of Oscillator может лежать в основе большого количества стратегий торговли.
В вышерассмотренных стратегиях OsMA сгенерировал несколько сигналов, фильтром и подтверждением являлся индикатор Moving Average Convergence/Divergence. Следовательно, работая в связке, оба осциллятора не могут двусмысленно определять состояние актива и могут принести крупную прибыль.
Чтобы сделать торговлю более прибыльной и эффективной, не стоит забывать о ценности фундаментального анализа, изучающего факторы, которые создают ценовое движение. Ими являются денежные потоки, взаимодействие рынков, настроение публики и прочие.
