Главная задача каждого участника торговли на валютном рынке Форекс – определить точки разворота тренда для нахождения оптимального момента для вхождения в рынок с минимальным риском. В этом поможет инструмент скорости ценового изменения индикатор ROC, который показывает в процентном отношении, как меняется цена актива. Чем больше скорость изменения, тем скорее меняется значение данного индикатора. Соответственно, чем медленнее меняется цена, тем медленнее происходит изменение значения ROC.
Описание индикатора
Специфика работы инструмента заключается в том, что он показывает скорость и направление ожидаемого ценового движения. Этот простой индикатор одновременно является осциллятором перекупленности/перепроданности. Чем больше его значение, тем сильнее перекупленность рынка, что свидетельствует о большей вероятности, что цена начнет падать. Чем меньше значение ROC, тем большей является перепроданность, а это говорит о том, что вскоре тренд развернется и начнется рост цены.
На Форекс индикатор ROC отличается синхронностью движения с ценой, он не опаздывает, в отличие от остальных инструментов тех. анализа, даже иногда опережает. Он идеально совместим с прочими индикаторами, такими как скользящее среднее, осциллятор Моментум, индекс относительной силы.
Установив на графике еще пару дополнительных инструментов, возможным является построение такой стратегии торговли, которая будет отличаться своей простотой и эффективностью. Наилучшим образом ROC проявляет себя на периодах 12 и 25 при использовании в кратко- и среднесрочных стратегиях.
Рассчитывается индикатор по простой формуле:
ROC= Price (P)/Pn,
где P – это значение цены Close последнего закрытого бара;
Pn – значение цены Close для бара, закрытого на несколько периодов раньше.
Осциллятор можно увидеть в окне под ценовым графиком, наглядно это представлено на рисунке:
Особое внимание стоит уделить нулевому уровню. При пересечении индикатором нулевого уровня по направлению снизу-вверх происходит усиление бычьего тренда, следовательно, это является лучшим моментом для открытия сделки на покупку.
При пересечении индикатором нулевого уровня по направлению сверху-вниз происходит усиление медвежьего тренда, следовательно, это является подходящим моментом для открытия сделки на продажу.
На графике ниже можно увидеть поведение осциллятора относительно нулевого уровня.
Немного интереснее разворачиваются события при достижении осциллятором собственных максимальных и минимальных экстремумов. Когда это происходит, не нужно стремиться моментально зафиксировать прибыль, поскольку ROC может еще долгое время удерживаться на своих максимальных значениях, вплоть до нескольких дней. Цена будет продолжать двигаться в данном направлении, однако, движение будет немного ослабевать.
Необходимо подождать пересечения индикатором собственного предыдущего минимального значения при сделке на покупку или максимального значения при сделке на продажу.
До этого момента тренд сохранится. Данный процесс наглядно изображен на графике ниже:
На графике локальное минимальное значение находится ниже предыдущего.
Сигнал для входа в рынок, который отличается наибольшей стабильностью и надежностью, индикатор генерирует в период дивергенции. Поскольку он является зачастую опережающим, складываются обстоятельства, когда цена еще продолжает свое движение, а осциллятор уже пробил трендовую линию, в связи с чем данная ситуация носит название расхождение/схождение и считается максимально надежным сигналом для открытия сделки.
На графике ниже можно наглядно увидеть бычью дивергенцию:
Так как рассматриваемый инструмент одновременно является индикатором и осциллятором, в продолжении устойчивого ценового движения в определенном направлении он действует как индикатор тренда, свидетельствуя о силе рынка. Когда тренд ослабляется, ROC действует как осциллятор, предсказывая момент, когда рынок развернется.
Участники торговли на бинарных опционах также зачастую пользуются им для оценки ситуации на рынке. При этом они руководствуются следующим правилом: при росте котировок значения индикатора также растут, при падении – уменьшаются. Его можно использовать в различных стратегиях торговли для поиска оптимального момента для вхождения в рынок с подтверждением сигналов дополнительными методами анализа. По этой причине ROC зачастую используют в процессе создания советников.
Индикатор ROC: настройка параметров и стратегии торговли
Данный инструмент не входит в стандартный набор торговой платформы МетаТрейдер 4, поэтому после предварительного скачивания его необходимо добавить в терминал. После этого нужно выполнить несколько элементарных действий:
- Распаковка полученных файлов.
- Вход в меню «Файл», расположенное слева в верхнем углу терминала.
- Выбор опции «Открыть каталог данных».
- Вход в папку «MQL4» и открытие папки «Indicators».
- Копирование в данную папку двух распакованных файлов и последующее обновление программы МетаТрейдер 4.
Как можно заметить, установить ROC в терминал абсолютно просто. После его включения в МетаТрейдер 4, он попадает в меню «Навигатор». Далее его необходимо перетащить на график, после чего появляется окно, представленное на рисунке ниже:
Установка уровней осуществляется на усмотрение трейдера, настройка периода по умолчанию равна 12. Чтобы работа осциллятора была качественной, рекомендуется задавать отдельные параметры уровней для каждого периода, поскольку они подвержены внезапным изменениям. К примеру, для торгового периода Н4 уровни по паре валют евро/американский доллар составляют приблизительно 0,01/-0,01, а для периода D1 они составляют уже 0,04/-0,04.
В этой версии индикатора параметр UsePersent не настраивается. В определенных версиях ROC он показывает свои значения на экране в процентах/пунктах – это зависит от того, какое значение установлено – false/true.
Существуют следующие торговые стратегии с применением индикатора ROC:
- вхождение по тренду при пересечении осциллятором нулевого уровня;
- перекупленность или перепроданность при достижении осциллятором максимальных или минимальных экстремумов;
- дивергенция или конвергенция при изменении осциллятора и ценового графика в противоположных направлениях (например, рост цены и снижение линии индикатора).
Для минимизации рисков и извлечения стабильного дохода рекомендуется использовать стратегию по дивергенции, согласно которой ROC действует надежно и не генерирует ошибочных сигналов. Он исполняет свои функции на всех таймфреймах от М1 до MN.
При этот стоит учесть, что на малых периодах существует риск получения ошибочных сигналов. Чем меньше период, тем больше их возникает. Для отсеивания ложных импульсов дополнительно стоит использовать фильтры, к примеру, линии тренда и скользящие средние.
Положительные стороны и недостатки
Индикатор ROC имеет много плюсов в сравнении с прочими техническими инструментами:
- скачивается бесплатно;
- легко устанавливается;
- простой в использовании;
- генерирует отчетливый сигнал в период дивергенции;
- работает на любых таймфреймах;
- используется в кратко- и среднесрочных торговых стратегиях;
- является опережающим;
- отлично сочетается с прочими инструментами тех. анализа.
Также ROC имеет небольшие минусы:
- может генерировать ошибочные сигналы на малых таймфреймах;
- может дважды отреагировать на повторение значения цены.
В целом осциллятор ROC является простым и доступным и пользуется популярностью среди трейдеров. Он генерирует не частые, однако, эффективные сигналы, при этом не стоит забывать о том, что нет таких индикаторов, которые никогда не ошибаются.
Чтобы минимизировать риски, необходимо подтверждать его сигналы о входе в рынок дополнительными инструментами. Для получения стабильной прибыли от выбранной стратегии, важно строго соблюдать ее правила. Если согласно стратегии необходимо открытие ордера, то следует его открыть, то же самое касается и закрытия ордера, даже при отрицательном результате торговли.
Однако для прибыльной и продуктивной торговли мало одного соблюдения данных правил. Какими бы точными не были индикаторы технического анализа, важно в работе руководствоваться фундаментальным анализом, поскольку он изучает факторы, влияющие на создание ценового движения. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь рынков между собой, настроение публики и прочие не менее важные факторы.
