Индикатор SMA

На валютном рынке Forex постоянно создаются новые инструменты технического анализа. Желая извлечь как можно больше прибыли, трейдеры находятся в поиске методов изучения и оценки рынка, которые были бы универсальными. Сложность стратегии торговли – это далеко не показатель того, что она эффективна.

Рассмотрим индикатор SMA (простая скользящая средняя), который отличается своей универсальностью и простотой, и широко применяется большинством трейдеров в торговле. За счет совместной работы МА можно повысить свою прибыль, при этом минимизировать количество убыточных сделок. За счет легкого построения, SMA участвуют во множестве стратегий торговли по тренду.

Существует большое число индикаторов тех. анализа, предназначенных для торговли парами валют и другими активами, однако, мало кто из участников рынка не знаком со скользящими средними. В настоящее время этот инструмент пользуется самой большой популярностью. Им пользуются для торговли по самым разным стратегиям из-за универсальности и многогранности. Рассмотрим подробнее, что такое SMA индикатор, как пользоваться этим инструментом и как настроить его в торговом терминале.

Простая скользящая средняя является основным индикатором среди остальных МА. Он демонстрирует усредненный показатель направления ценового движения за определенный временной промежуток. Визуально Simple Moving Average представляет собой линию, отслеживающую ценовой график. В действительности индикатор отражает усредненное значение цены на нескольких последних барах. Это немаловажный показатель, так как цене свойственно стремление возвращаться на прошлые средние значения. Об этом свидетельствуют основы фундаментального и технического анализа.

Как рассчитывается SMA

Расчет простой MA осуществляется методом вычитания усредненного значения цены от суммы какого-либо числа показателей цен по определенному активу за предыдущие периоды. Как и большинство индикаторов, простая МА зачастую учитывает цену закрытия от выбранного периода. В настройках инструмента возможно изменение данного параметра.

Как пример, рассмотрим расчет SMA на пятиминутном графике с периодом 20. В этой ситуации индикатор складывает цены закрытия 20-ти последних пятиминутных баров. После этого результат необходимо поделить на 20.

SMA = сумма уровней закрытия периода (I (close), N) / число периодов N;

Такой расчет делается по мере закрытия каждой свечи. Иначе говоря, после того, как закроется пятиминутная свеча, чтобы определить следующее значение простой MA, осуществляется перерасчет вместе со значением последнего бара.

Так происходит формирование усредненного значения цены, применяемого для того, чтобы определить разницу цен. Простая МА является фильтром ценовых показателей, при этом она не учитывает внезапных сигналов и всплесков, что способствует эффективному определению направления тренда.

Следовательно, одной из характеристик SMA является отражение плавного тренда без хаотичности. Однако на этом особенности инструмента не заканчиваются, его область применения гораздо шире.

Какие возможности предусматривает индикатор

SMA индикатор неспроста является таким популярным. Он предусматривает большое количество функциональных возможностей, которые полезны для трейдера. Это способствует улучшению процесса торговли и позволяет свести к минимуму все ошибки. Несмотря на простоту настроек и структуры, данный инструмент является отличным фильтром. Рассмотрим детальнее его возможности:

1. Выявление тенденции – посмотрев на линию МА можно легко определить направление действующего тренда. Направление линии свидетельствует о направлении движения тренда. Главное, грамотно экспериментировать с установкой периода индикатора.
2. Обнаружения флэта. Простая MA является одним из тех немногих индикаторов, способных сигнализировать о наступлении бокового тренда. Такая возможность несет большую пользу для трейдера, поскольку во флэте иные правила торговли.
3. Подтверждение тенденции – в данном случае простая MA служит фильтром и подходит для многих стратегий торговли, в том числе и автоматизированных.
4. Прогнозирование ценовых разворотов. Эта функция наиболее популярна. Если трейдер применяет несколько скользящих средних с разными периодами, с большой вероятностью произойдет разворот, когда быстрые и медленные МА пересекутся.
5. Подтверждение перелома тенденции. Когда пересекается цена с медленной МА, генерируется основной и очень надежный сигнал о том, что произойдет перелом тенденции.
6. Определение момента вхождения в рынок. Есть много вариантов применения МА, в которых генерируются точные сигналы о том, что необходимо открывать сделку или выставлять Stop Loss.

Как настроить данный инструмент

Перед тем, как начать торговать с помощью индикаторов SMA, следует разобраться с параметрами его настроек. Данный инструмент применять очень легко, поэтому он предусматривает совсем немного опций:

1. Период. Данный параметр означает промежуток времени, который выражается в числе свечей (баров) на действующем таймфрейме. Иначе говоря, при установке пятиминутного графика с периодом простой МА, равном 48, значение цены будет учитываться за последние четыре часа. Согласно правилам тех. анализа не следует применять к МА период менее 5.
2. Цена расчета. Данный параметр предусматривает выбор одного из следующих показателей цены:

• Close – наиболее распространенный показатель, который означает цену закрытия;
• Open – является ценой открытия;
• High – максимальное значение цены в данном периоде;
• Low – минимальное значение.

Единицей измерения периода является 1 свеча/бар определенного таймфрейма. Мувинги, построение которых основано на максимальных и минимальных экстремумах, применяются как динамические линии ПС.

Разновидности МА

Помимо указанных выше опций, настройки скользящей средней предусматривают смену видов МА. Они зависят от способа расчета и могут быть следующими:

1. Простая (SMA) – расчет этого типа МА происходит в виде усредненного значения от суммы периодов. Главным недостатком SMA является равновесие по всему периоду. В результате этого самые важные события отображаются с небольшим запаздыванием.
2. Средневзвешенная (WMA) – расчет данного вида МА подобно предыдущему осуществляется по сумме показателей определенного периода. Весомыми являются последние, поэтому средневзвешенная МА с наибольшей точностью отражает последние события. Наиболее значимо это для торговых периодов М5 и М15.
3. Экспоненциальная (EMA) – аналогично средневзвешенной, этот тип МА отдает предпочтение последним периодам, однако, немного меньше. В связи с этим, экспоненциальная МА представляет собой идеальную пропорцию между мувингом на истории и предпочтением последних событий.

Положительные и слабые стороны простой МА

Рассмотрев принцип работы данного инструмента и его главные составляющие, можно сделать вывод о его преимуществах и недостатках. К минусам индикатора относятся следующие:

• по мере уменьшения периода происходит увеличение количества ложных пробитий;
• не следует использовать SMA автономно;
• генерируемым сигналам свойственно запаздывание;
• субъективность показателей.

К плюсам простой МА относятся:

• легкость и простота индикатора для начинающих трейдеров;
• идеальный вариант использования индикатора, как фильтра к главной стратегии торговли;
• легкая адаптация к автоматизированным торговым системам;
• отличное отображение тренда и формирование большого количества разных сигналов.

Данный инструмент, как и прочие индикаторы тех. анализа, имеет свои положительные стороны и слабые места. Он не гарантирует стопроцентного исполнения сигналов, однако, из-за простого принципа работы он является одним из эффективных и востребованных индикаторов.

Торговая стратегия с использованием SMA

В качестве примера стоит рассмотреть самую простую стратегию торговли по индикатору SMA.        Она носит название быстрой Simple Moving Average. В нее входит 2 простых МА с установленными периодами 5 и 60. Чтобы лучше анализировать и интерпретировать показатели индикатора, стоит в настройках цвета быстрой МА с периодом 5 выбрать красный, а для медленной MA с периодом 60 – зеленый.

Чтобы торговля была эффективнее, стоит выбрать пары валют, отличающиеся высокой ликвидностью и популярностью. К примеру, евро/американский доллар либо американский доллар/японская иена.

Индикатор сигнализирует о подходящем моменте для открытия сделки на покупку при пересечении ценой и быстрой МА по направлению вверх медленной МА, при этом происходит закрытие нескольких свечей над основной линией. В данном случае выставление ордера Stop Loss целесообразно на самом близком минимальном значении на графике перед уровнем вхождения.

Индикатор SMA сигнализирует о подходящем моменте для открытия сделки на продажу при пересечении ценой и быстрой SMA-5 по направлению вниз медленной SMA-60. В данной ситуации следует ожидать изменения тренда и открыть позицию «шорт» с выставленным ордером Stop Loss на самом близком максимальном значении на графике перед точкой вхождения.

Чтобы минимизировать количество ложных точек, следует совершать вход лишь в сторону тенденции на старшем таймфрейме. Также следует в связке с SMA дополнительно применить осциллятор.

Для эффективности торговли и получения серьезной прибыли, несмотря на пользу технического анализа, не стоит забывать о важности методов фундаментального анализа. Они изучают факторы, создающие движение цены. Ими являются денежные потоки, взаимодействие рынков друг с другом, настроение публики и многие другие.