Индикатор VWAP представляет собой один из инструментов тех. анализа. Он демонстрирует соотношение позиций участников торговли и отображает взвешенную среднюю цену объема рынка. Его не рекомендуется применять в качестве самостоятельной составляющей торговой стратегии, так как он не определяет направление тенденции. Индикатор не поможет в составлении прогноза рыночного настроения, но его показатели дают возможность проведения комплексного анализа ситуации на рынке. Перед тем, как включить его в свою стратегию торговли для фильтрования ключевых сигналов, рассмотрим, как работает этот индикатор, как его настроить и применять в работе.
Volume Weighted Average Price отображается в виде кривой, визуально напоминающей скользящую среднюю. На графике ниже можно увидеть сходство VWAP и MA.
Кривая располагается на графике цены валютной пары. Рассчитывается на основании информации по сделкам, которые фиксируются в течение торгового дня. В процессе осуществления анализа берутся в учет открываемые в режиме онлайн ордера. Это способствует сглаживанию линии индикатора.
Когда начинается торговый день, кривая отличается чувствительностью к изменению объемов торговли, в результате чего увеличивается скорость ее реагирования. По окончании торгового периода в результате существенного объема информации кривая становится менее чувствительной.
VWAP индикатор имеет главную задачу – отобразить взвешенное значение средней цены объема рынка, что дает возможность объективной оценки активности участников торговли в конкретный период. Он демонстрирует то, что движение цены в текущий момент не подкрепляют позиции крупных трейдеров. Это в свою очередь говорит о том, что скорей всего текущий тренд изменится.
Индикатор VWAP для МТ4 не включен стандартный пакет инструментов данной платформы. В связи с этим необходимо его скачивание. В интернете есть бесплатное программное обеспечение, а также платные оригинальные версии. Функции бесплатных инструментов могут немного отличаться от оригинальных. Установка индикатора в терминал производится стандартно. После того, как VWAP установлен на график цены, чтобы достичь точности его показаний, нужна корректировка параметров, от которых зависит эффективность его работы. Настройка зависит от выбранного торгового периода.
Нажатие правой клавиши на линии VWAP приводит к открытию окна, в котором выбирается раздел «Свойства». Кликнув по данной опции, получаем появившееся окно с настройками параметров.
Главные параметры VWAP отражены во вкладке «Общие». Тикер анализируемого актива называется «Instrument». Участник рынка, который осуществляет торги с помощью нескольких торговых инструментов, выставляется параметр «AUTO».
В секундах измеряется период обновления графика, зависящий от цели участника торгов и специфики торгуемого актива. Его значение не должно быть большим, так как это способствует возникновению ложных сигналов. MetaTrader_GMT – это часовой пояс рабочего времени платформы. Когда рынок находится в состоянии активности, устанавливается значение «AUTO». Этот режим способствует самостоятельному расчету оптимального значения. Подходящее значение устанавливается вручную, если рынок не активен.
VWAP_Period предусматривает выбор периода времени, в течение которого учитываются данные, необходимые для построения.
Custom предусматривает установку режима построения графика, который формируется по данным за час, сутки, неделю. Выбирая подходящий режим построения кривой, точки отсчитываются с момента начала выбранного периода до его окончания.
Если в настройках указать конкретную торговую сессию, в период формирования графиков программное обеспечение учитывает актуальные для этих графиков значения начала торговой сессии и ее завершения. Эти значения выставляются на усмотрение трейдера, где Custom_Start_time – начало сессии, а Custom_End_time – ее завершение.
Параметр Amount представляет собой число графиков. Индикатор может строить на графике цены сразу несколько линий, однако, если их отображается слишком много, инструмент может работать некорректно.
Дополнительные линии VWAP можно увидеть на графике:
Участники торговли на валютном рынке могут воспользоваться параметром Forex Shift. Данная опция означает количество пунктов, на которое необходимо сместить график. Если установить положительное значение, произойдет смещение графика в правую сторону. Если установить отрицательное значение, график сместится в левую сторону.
Для торговли внутри дня оптимальным является VWAP индикатор, использование которого обусловлено тем, что в процессе его построения принимаются во внимание точки вхождения крупных трейдеров в течение торговой сессии. Его можно применять в качестве вспомогательного индикатора – фильтра сигналов, которыми руководствуется участник торговли, используя иные методы анализа.
В торговле опционными контрактами оптимальным является использование индикатора с дополнительными линями со стандартным расхождением от главной кривой на равных интервалах, за пределами которых расположены уровни ПС. Сигналом к открытию сделки в торговле бинарными опционами считается выход центральной линии за границы коридора цены. Прогнозы последующего движения цены обусловлены ее стремлением к возврату обратно в ценовой канал.
Открытие сделки на продажу выполняется при расположении цены под линией индикатора. При этом участники торговли пытаются зафиксировать прибыль по сделкам на покупку и сделать активными противоположные позиции. На графике можно заметить идентификацию медвежьей тенденции:
При нахождении цены над кривой VWAP рекомендуется открытие позиции на покупку. Крупные трейдеры в данный момент накапливают сделки по ценам, которые превышают среднюю рыночную. На графике можно увидеть идентификацию бычьей тенденции:
Нахождение цены поочередно над и под кривой VWAP свидетельствуют о том, что рынок пребывает во флэте. Руководствоваться сигналами индикатора в такой период нецелесообразно. На графике можно увидеть флэтовое состояние рынка:
Так как импульсные движения позволяют получить крупную прибыль, участники рынка отдают предпочтение торговле по тренду. Рассматриваемый индикатор позволяет сделать сделки более точными вне зависимости от метода анализа.
При расположении кривой VWAP над графиком цены преобладает нисходящий тренд. Нахождение линии VWAP под ценовым графиком свидетельствует о растущем тренде. О том, что тенденция продолжится, говорят следующие факторы:
Условно кривая индикатора может приниматься в качестве динамического уровня ПС. При расположении цены над ней, она является поддержкой. При нахождении цены под ней, она выступает, как сопротивление. На графике можно увидеть сигналы на вхождение в рынок, которые генерируются за счет касания ценой линии VWAP.
Изучив описание VWAP, определим его недостатки. Использование данного инструмента не является гарантией успеха участника торговли без получения им опыта и приложения усилий. Главным минусом VWAP можно назвать его свойство запаздывать. Это связано с алгоритмом накопления данных, на основании которых рассчитываются точки формирования кривой индикатора. Новые данные об открытых позициях существенно не влияют на ее внешний вид. В результате этого VWAP имеет ценность лишь в моменты, когда начинается торговая сессия. В это время инструмент отличается особой чувствительностью к изменениям объемов торгов.
Индикатор не идентифицирует доминирующий тренд, в связи с чем него не рекомендуется применять в торговле в качестве самостоятельного инструмента. Он служит для определения уровня интереса покупателей к конкретному активу. Его показатели помогают участнику рынка подтвердить силу тенденции либо ее неактуальности. VWAP позволяет вовремя обнаружить точки активности на графике цены, связанные с открытием сделок крупных трейдеров. Это дает возможность подстроиться под них.
Особой точностью сигналы индикатора отличаются на фондовом рынке, так как по ценным бумагам всегда известны достоверные параметры позиций. VWAP успешно используется участниками торговли в работе с парами, валют, но число ошибочных сигналов в торговле данным активом будет намного больше.
Для прибыльной торговли важно помнить о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, изучение влияния рынков друг на друга, а также анализ соотношения спроса/предложения и прочие.