Индикатор Фибоначчи присутствует почти во всех терминалах и является популярным инструментом тех. анализа. Построение его основано на последовательности Фибоначчи. Он дает возможность получения точного прогноза значимых уровней. Как правило, графическое нанесение их происходит вручную, однако, были и стремления автоматизации данного процесса. Рассмотрим, являются ли эти попытки успешными, и существует ли возможность использования индикаторов, чтобы построить Фибо-уровни, а также разберем, как пользоваться ими и как работает этот инструмент.
Прогнозирование на его основании дает возможность определения ценовых уровней, в которых есть вероятность существенного снижения риска убытков, неподдающихся контролю. Также есть возможность торговать по направлению ярко выраженного тренда.
Как настроить индикатор
Когда цена достигнет нужной линии Фибоначчи индикатора, предусматривается ожидание импульса либо принятие решения по уже открытой позиции. Главный результат тех. анализа – это грамотное понимание действующего тренда: зародился ли тренд или произошла коррекция текущего.
Инструменты Fibo, к которым относятся временные зоны, линии, веер, дуги и расширения, есть в наличии на каждой торговой платформе.
Построение линий Fibo осуществляется на сформированной тенденции, они представлены как процентное отношение от глобального ценового движения. На графике ниже они представлены на медвежьем тренде.
Индикатор Фибоначчи с сигналом отвечает за построение линий на определенном участке тенденции только слева вправо: на растущей тенденции − от самой низкой отметки до высшей, а на падающей тенденции от высшей отметки к нижней.
На графике ниже уровни Fibo рассмотрены на растущей тенденции.
Экстремальные значения для уровня 100 должны располагаться с левой стороны, независимо от таймфрейма, на котором происходит построение. Наименьший набор линий рассматриваемого инструмента дополняется параметрами из ряда Фибо посредством стандартных настроек. Если тенденция не развернулась от главных уровней Фибо и имеет место продолжение действующей тенденции, возможным является перетягивание основной точки на новый максимальный или минимальный экстремум. Тогда поменяется конфигурация описываемого инструмента.
Самые распространенные торговые сигналы
Если правильно выбрать участок для расчета Фибо-уровней, построение будет простым. Чтобы вручную построить уровни, нужно наглядно определить необходимые локальные максимумы или минимумы. Это не гарантирует корректности сигналов.
Уровни Фибоначчи должны служить определением целей тренда, таких как:
- сила потенциальной коррекции;
- интервал продолжения тенденции;
- выраженные линии ПС.
Индикатор уровни Фибоначчи предусматривает главные рекомендации:
К сильным зонам можно отнести отметки 23,6; 38,2; 50; 61,8; 76,4. Коррекции, которые образуются до первых двух уровней, обозначают большую вероятность того, что тенденция продолжится. Откат до уровня баланса, который равен 50, говорит о равной вероятности того, что произойдет откат или тренд продолжится. Откат цены выше отметки 61,8 свидетельствует о том, что тренд развернется.
На графике выше можно отследить рыночную ситуацию с помощью рассматриваемого инструмента.
Уровень 100 считается наиболее мощной линией сопротивления и его пробитие обозначает начало новой тенденции.
Эффективнее всего уровни Fibo используются для выставления ордеров стоп лосс и тейк профит. Расширения Fibo (зачастую, это отметки 138,2 и 161,8), в основном, применяются для того, чтобы зафиксировать прибыль или найти точку вхождения против тенденции.
Надежность индикатора линии Фибоначчи наблюдается лишь при стабильной ситуации на рынке. Если возникают спекулятивные скачки цены, которые обусловлены фундаментальными факторами, необходимо повторное построение сетки уровней.
Корректным пробитием Фибо-уровня не является гэп. В случае его появления нужно подождать, пока произойдет ретест или будет сгенерирован дополнительный сигнал от остальных индикаторов.
Эффективными являются связки из нескольких уровней Фибоначчи, построение которых произошло на разных отметках ценового движения. Следует заметить, что зоны, на которых скапливаются несколько уровней, являются ярко выраженными линиями ПС. На них существует большая вероятность, что движение цены временно остановится. Одновременно с этим, пробитие этой зоны является гарантией устойчивого движения, по меньшей мере, до последующего уровня.
Примеры стабильной работы индикатора
Автоматизированные индикаторы Фибоначчи предусматривают для расчета следующие варианты:
- В настройках должно быть установлено как можно меньше свечей, на которых строятся уровни или происходит коррекция.
- Необходимо использовать участки разворота волновых комбинаций, таких как ZigZag.
Далее изучим принцип работы основных индикаторов, относящихся к этим категориям.
AutoDayFibs
Предназначен для трейдеров, предпочитающих краткосрочные стратегии. Данный вид индикатора уровней Фибоначчи выполняет автоматическое построение ключевых линий настоящего времени и предшествующего дня. Если необходимо, производится автоматическая корректировка под внезапные движения действующей цены. В расчете принимает участие лишь информация закрытого часового таймфрейма.
Если в настройках переменной AutomaticallyAdjustToToday указать параметр True, настраивается период, при котором в расчете переключаются линии цен предшествующего дня на текущие. При выборе параметра False появляется возможность указания числа дней назад для самой высокой и низкой цены. Именно от них осуществляется текущий расчет. Основной диапазон окрашивается в серый.
Fibos
Принцип действия данного индикатора аналогичен построению вручную: указывается число свечей для расчета, после чего произойдет автоматическое определение локальных экстремальных значений цены. Диапазон, в котором построится сетка, отделяется вертикальными линиями.
На графике ниже можно увидеть, как выглядит Fibos для торгового терминала МетаТрейдер 4.
Вариант этого же инструмента для платформы МетаТрейдер 5 немного отличается от 4-й версии. Началом периода является отметка 261,8. Текущий бар стоит учитывать, как нулевую точку. Это почти не влияет на качество прогнозирования. На графике ниже можно увидеть, как смещается область расчета для Fibos.
Чтобы работать с прошлой информацией, предназначен показатель StartBar. Он означает смещение назад на определенное число свечей от текущей цены. Следовательно, необходимо считать свечи до оптимального основного участка истории. Такое автоматическое построение Фибо-уровней является довольно неудобным.
QuickFib
Это тип автоматических инструментов, способных решить за трейдера все задачи. Настроить можно только цвет, других настроек не предусмотрено. Данный тип индикатора сам определяет основные максимумы или минимумы для построения линий. Если поменять период, QuickFib перестроится сам, однако, если первоначальное экстремальное значение цены, необходимое для расчета, равное нулю, действует на нескольких таймфреймах, изменение положения происходит лишь для сильных уровней, зависимо от степени волатильности за текущий промежуток времени.
В виде бонуса предусмотрены 2 дополнительные линии для определения растущей и падающей тенденции. Этот инструмент может принести пользу в стратегиях без строгой привязки к Фибо-уровням, которые применяют их лишь для того, чтобы контролировать действующую тенденцию.
ICWR.a
Предоставляет существенную экономию времени для активных пользователей уровней Fibo и тех, кому приходится нередко переустанавливать новые настройки для построения сетки. Индикатор применяется для выставления ордеров стоп лосс и тейк профит. Формирование сетки происходит по последней зоне. Это позволяет увидеть коррекцию ключевого направления. Вместо стандартных настроек уровней здесь предложены отметки 25 и 75, однако, их можно изменить вручную после того, как индикатор установлен на график.
Линия классического инструмента ZigZag без перерисовки на графике цены. Существуют недоработки с изменением цвета. Торговать стоит на периодах выше H1. Это связано с тем, что на коротких таймфреймах М1-М5, рассматриваемый инструмент стремится построить уровни на действующем движении тренда. Руководствоваться такими сигналами не рекомендуется.
ZZ Ensign Fibo
Наиболее результативный способ формирования сетки наблюдается на участках ZigZag. Расчет Фибо-уровней производится по стандартной схеме с участием нестандартных. Изменить перечень уровней возможно лишь при настройке инструмента Fibo после того, как он будет установлен на график цены. Однако данная корректировка является действительной лишь на текущий сеанс.
Более опытные трейдеры имеют возможность корректировки для себя открытого кода программы рассматриваемого инструмента. На главном экране также строятся линии ZigZag.
Основными настройками для расчета участка инструмента ZigZag является наименьшее число свечей и наименьший диапазон цены. Оставшиеся параметры относятся к отражению уровней. Могут отображаться 2 вида линий:
- ExtFiboStatic или статические – уровни рассчитываются на интервале последней закрытой зоны ZigZag. Положение данных линий изменится лишь с новым участком, в связи с чем их использование предназначено для отложенных ордеров на разворот тренда, а также выставления ордера стоп лосс.
- ExtFiboDinamic или динамические – расчет этих уровней основан на информации текущего участка. В связи с этим их смещение будет происходить до момента, пока тренд не развернется. Их применяют для того, чтобы контролировать объемы или повышать его для сделок в направлении тренда, а также смещения ордера стоп лосс в сторону прибыли.
ExtFiboStaticNum – значимый показатель, служит определением номера зоны ZigZag. Его применяют для того, чтобы рассчитывать статические уровни Fibo.
Показатель Pitchfork демонстрирует либо скрывает дополнительные формирования фигуры Вилы Эндрюса.
Инструмент ZZEnsignFibo является довольно полезным в части трендовых торговых систем всех видов. Важно понимание того, что графические построения ZigZag на коротких периодах почти бессмысленны, в связи с чем подходящим таймфреймом является H1 и периоды выше.
AutoFib TradeZones
Демонстрирует участки, на которых с большой вероятностью произойдет откат против тенденции. Отличается цветным выделением участков, подходящих для открытия сделки на разворот. Таймфрейм настраивается самостоятельно. Впоследствии параметры данного инструмента не изменяются, даже если переключаются периоды. Это дает возможность не только открытия новых сделок, однако, и их корректного отслеживания, а также добавления объемов, возникающих на коррекциях против тенденции.
Дополнительных настроек очень мало, но уровни могут отображаться на многих таймфреймах. Благодаря этому данный индикатор очень полезен для участника торговли. Однако на малых таймфреймах его расчетные уровни не вызывают доверия.
Auto Fibo Retracement
Этот инструмент отвечает за автоматическое определение локальных экстремальных значений цены. Построение уровней коррекции Fibo происходит на главном графике. Если меняется масштаб или торговый период, происходит автоматическая коррекция линий для лучшего выбора наиболее подходящего расположения.
После закрытия каждой свечи производится анализ, а, если нужно, то и коррекция сетки Fibo. Потерявшие актуальность линии индикатора ликвидируются с графика цены. Их размещение происходит под/над текущей ценой – это зависит от тенденции.
Настроить можно только интерфейс, остальные параметры не настраиваются. Рекомендуется выбирать период не меньше Н4.
Заключение
Перечисленные торговые стратегии подтверждены на практике же давно, еще до получения математического определения. Благодаря большой популярности, рассматриваемые инструменты применяют в качестве дополнительных сигналов: множество участников торговли видят рынок приблизительно одинаково, и принятые ими решения также одинаковы. Такой ситуацией пользуются крупные трейдеры. Они выставляют на участках сильных уровней Fibo отложенные ордера. Этим они привлекают большое количество мелких сделок.
Кроме того, больше количество распространенных стратегий предусматривают размещение ордеров стоп лосс непосредственно на Fibo-уровнях. Как правило, при спекуляциях они там и снимаются, по этой причине, использовать эти индикаторы необходимо обдуманно.
Все перечисленные инструменты и стратегии носят субъективный характер, как и множество методов тех. анализа. Трейдер должен сам принять решение, что для него является более оптимальным: ручное построение линий или использование индикаторов Фибоначчи.
Особых плюсов автоматизированные методики не имеют по причине комплексной оценки ситуации участниками торговли, в то время как индикаторы Fibo оценивают ситуацию с математической точки зрения. Если трейдер опытный и уверен в правильности расчетов, если нет необходимости частой корректировки линий, к примеру, для среднесрочных стратегий, лучше выбирать ручной способ построения, который отличается большей надежностью.
Несмотря на эффективность данных инструментов, не стоит забывать о ценности фундаментального анализа, который рассматривает факторы, создающие движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимосвязь рынков между собой. Только использование фундаментальных методов позволяет получить крупную прибыль.
