Laguerre индикатор – это довольно эффективный инструмент, позволяющий фильтровать случайные колебания цен. Также он может называться RSI Лагерра, поскольку алгоритм расчета этого индикатора представляет собой усовершенствованный индекс относительной силы RSI.
Все стандартные индикаторы, которые применялись участниками торговли прежде, имеют минус: невозможность устранения конфликта между числом ошибочных сигналов на открытие сделки и опозданием сигналов в момент, когда происходит изменение тренда. Для предотвращения появления сигналов, которые появляются в результате случайных факторов, например, рыночного шума, необходимо увеличение периода сглаживания. В то же время, чтобы исключить значительное запаздывание сигнала, необходимым является уменьшение этого периода. Здесь важно найти золотую середину, а это сделать сложно даже с использованием компьютерного моделирования позиций с помощью истории ценовых изменений актива, которое позволяет оптимизировать период сглаживания.
Рассматриваемый индикатор Laguerre позволяет успешно решить данную проблему, а также улучшить качество сигналов из-за их запаздывания.
На чем основан расчет данного инструмента
В индексе относительной силы вычисляются положительные разности значений Close для текущего и предшествующего баров в итоговой сумме данных разниц за рассчитываемый период. Таким образом при положительной разнице происходит рост значения RSI, при отрицательной – его уменьшение. Интервал составляет 0-100%, при этом 0% означает, что все разницы отрицательные и на каждом баре происходит снижение цены, а 100% говорит о том, что все разницы являются положительными и на каждом баре происходит только рост цены. Формула выглядит следующим образом:
где CU представляет собой общую сумму положительных разностей значений Close для текущего и предшествующего баров в продолжении расчетного периода.
CD является суммой отрицательных разностей значений Close для текущего и предшествующего баров в рассчитываемом периоде.
Индикатор Laguerre для того, чтобы сгладить ценовые колебания, предусматривает использование 4-хчленного фильтра Лагерра. Он дает возможность даже при условии ограниченного подбора рассматриваемых цен выполнить построение довольно сглаженной кривой, которая аппроксимирует их.
Алгоритм вычисления показаний индикатора имеет следующий вид:
Показатель Gamma является коэффициентом затухания. Интервал его в фильтре Лагерра составляет 0,1-0,9 и настраивается трейдером самостоятельно. Он оказывает влияние на чувствительность индикатора к смене тренда. По мере роста коэффициента уменьшается чувствительность Laguerre и увеличивается запаздывание его сигналов, и наоборот.
Следовательно, как и индекс относительной силы, индикатор предназначен для отражения рыночного цикла увеличения и падения цены. Laguerre – это контртрендовый осциллятор, колебание его происходит рядом со значением 0,5. Интервал возможных значений составляет 0-1.
Так как расчет показаний индикатора Laguerre основан на значениях цены Close только для 4-х последних свечей, он отличается повышенной чувствительностью к ценовым изменениям. Разработчик этого инструмента считает, что он позволяет сократить время реакции для входа в сделку, а снижение вероятности запаздывания оказывает положительное влияние на доходность торговли.
Как интерпретировать сигналы Laguerre
Интерпретация сигналов данного инструмента не отличается от стандартной интерпретации осцилляторов, имеющих интервал предельно допустимых значений, дающих возможность определения зон перекупленности/перепроданности. Рекомендация разработчика – пределами значений считать 0,2 и 0,8. Когда значения Laguerre находятся в точке перекупленности и происходит дальнейшее падение их ниже пределов этой зоны, то есть пробой в направлении сверху-вниз, индикатор сигнализирует об открытии сделки на продажу. Если линия Laguerre пересекает пределы уровня перепроданности по направлению снизу-вверх – это является сигналом к открытию сделки на покупку.
На графике можно увидеть пределы уровней перекупленности при значении 0,8 и перепроданности на отметке 0,2.
В данном случае Laguerre лучше применять в связке с индикаторами, демонстрирующими наличие/отсутствие тренда и его силу. Такими инструментами являются индекс Average Directional Movement, Vertical Horizontal Filter и аналогичные им. На сильной линии тенденции индикатор, как и остальные контртрендовые инструменты, фиксируется в точке перекупленности/перепроданности, сигнализируя только лишь о входе в сделку на продажу/покупку.
Самым эффективным в стандартной интерпретации индикатор является при условии применения его в стратегиях торговли с высокочастотным осуществлением сделок, по этой причине в особенности он популярен у любителей скальпирующей стратегии и свинг-трейдинга.
Laguerre с применением сигнальной линии
Еще один вариант генерирования сигналов рассматриваемым индикатором – это использование сигнальной линии в виде ЕМА, расчет которой выполнен по показаниям Laguerre.
Пробитие линией индикатора сигнальной по направлению снизу-вверх сигнализирует об открытии сделки на покупку. Сигнал на продажу генерируется пробитием линии по направлению сверху-вниз. Применение сигнальной линии дает возможность закрытия/открытия сделок на продажу/покупку на локальных коррекциях к основной тенденции даже при условии недостижения ценой точек перекупленности/перепроданности. В данному случае индикатор тренда Laguerre отличается особой чувствительностью.
На графике в синий цвет окрашена линия индикатора Laguerre, а в красный – сигнальная линия SMA с периодом 7.
В определенных стратегиях пробитие мувинга с линией индикатора применяют для роста эффективности позиций, открываемых против тенденции. По мере расположения линии индикатора над/под сигнальной, происходит несимметричное изменение значений уровней перекупленности/перепроданности. К примеру, при растущей тенденции эти значения равны 0,3 и 0,8 (большим значением являются показатели Laguerre), при падающем тренде данные показатели составляют 0,2 и 0,7 (здесь показания индикатора является меньшим значением).
Также есть возможность комбинирования 2-х условий. Сделка на покупку открывается в случае, когда значение Laguerre выше отметки сигнальной линии, однако, оно должно быть менее 0,3. Сделка на продажу открывается в случае, когда значение Laguerre менее, чем значение сигнальной линии, однако, оно должно быть более 0,7.
Для генерирования сигналов можно применять от двух сигнальных линий с разными периодами. Причем сигналы интерпретируются подобно сигналам нескольких мувингов с разными периодами.
Как торговать с использованием сигналов 2-х индикаторов Laguerre
Laguerre индикатор стратегия предусматривает и использование данных индикаторов в паре. Они должны иметь различные коэффициенты затухания. Это способствует разному реагированию на ценовые изменения. Медленный Laguerre, имеющий коэффициент выше, применяется как сигнальная линия. Сигналы генерируются при его пробитии линией быстрого Laguerre.
Лучший вариант применения сигнальных линий, когда сразу 2 индикатора генерируют сигналы. В таком случае отсутствует свойственное им запаздывание реакции на ценовые изменения в результате сглаживания. Это оптимально в торговле активами, имеющими низкую ликвидность и высокую волатильность, поскольку в таких случаях запаздывание является критическим.
На графике можно увидеть 2 индикатора: синий Laguerre имеет коэффициент 0,8, значение красного составляет 0,85.
Как интерпретировать данный индикатор в качестве трендового
Рассматриваемый инструмент может использоваться в качестве индикатора тренда. Значение его выше 0,5 свидетельствует о наличии растущего тренда, а значения ниже 0,5 говорит о том, что тенденция падающая.
Долгое нахождение показателей возле максимальных/минимальных значений свидетельствует о силе тренда. Открытие сделки на покупку необходимо выполнять после того, как линия индикатора пробьет отметку 0,5 по направлению снизу-вверх. Открытие сделки на продажу целесообразно после того, как линия индикатора пробьет отметку 0,5 по направлению сверху-вниз.
В особенности стоит учитывать моменты, когда Laguerre достигает экстремальных значений. Это свидетельствует о сильном движении цены и является мощным сигналом в направлении главного тренда.
Заключение
Следует заметить, что данный индикатор не является готовой самостоятельной стратегией торговли. Но разнообразие вариантов его интерпретации, возможность его адаптироваться под различные ситуации на рынке способствуют повышению его эффективности и универсальности. Стратегии, созданные с его использованием, дают возможность извлечения крупной прибыли на различных рынках вне зависимости от выбранного актива.
Также для улучшения результатов торговли важно помнить о ценности фундаментального анализа, изучающего факторы, которые создают движение цены. Самым сильным из них является индикатор настроения публики. Также к этим факторам относятся анализ спроса и предложения, денежные потоки, влияние рынков друг на друга и их взаимодействие, а также многие другие.
