Метод Пуриа

Метод Пуриа Форекс – это торговая стратегия, которая включает в себя такие технические индикаторы, как три Moving Average разного типа и осциллятор Moving Average Convergence/Divergence в качестве подтверждения сигналов. Принцип стратегии простой: сигнализирует о подходящем моменте для открытия сделки пересечение по направлению сверху-вниз или наоборот медленных скользящих быстрой. Подтверждает направление входа в рынок осциллятор MACD.

Работает ли данная стратегия? Судя по статистике, она не пользуется особой популярностью, и все же этот метод стоит рассмотреть. Разберем отличие его от других торговых стратегий, а также плюсы и минусы метода Пуриа.

Принцип стратегии и использование ее на практике

С позиции используемых индикаторов ничего нового в стратегии нет. Ее особенность состоит в том, что метод идеально сочетает стандартные базовые индикаторы, настроенные оптимальным образом с учетом подбора приказов Stop Loss и Take Profit для каждого актива согласно его уровню волатильности.

Стратегия Форекс метод Пуриа имеет следующие особенности:

относится к скальпирующим, в связи с чем главным условием является выбор брокера с наименьшим спредом от 0,5 до 1 пункта;
торговля должна осуществляться на нескольких парах валют сразу, в противном случае заявленные 50 пунктов прибыли в день не представляется возможными;
настройки индикаторов являются универсальными, вне зависимости от пары их не нужно менять.

Рассмотрим, какие настройки предусматривает Форекс метод Пуриа:

Линейно-взвешенная скользящая красного цвета с периодом 85. В настройках следует выбирать Low. Этот тип мувинга отличается от простого тем, что преимущество отдается последним данным, т.е. значимость МА растет от наиболее ранних периодов к наиболее поздним.
Линейно-взвешенная MA красного цвета с периодом 75, в настройках также выбираем Low.
Экспоненциальная скользящая средняя EMA желтого цвета с периодом 5, в настройках выбираем Close.
Осциллятор MACD предусматривает следующие параметры: быстрая EMA с периодом 15, медленная EMA с периодом 26, SMA с периодом 1, выбираем Close.

Чтобы исключить необходимость постоянных настроек, стоит сохранить шаблон. Для этого правой клавишей мыши нужно кликнуть на графике, выбрать опцию «Шаблон» и сохранить его.

Сделка на покупку открывается при соблюдении следующих условий:

при пересечении экспоненциальной MA желтого цвета двух красных LWMA по направлению снизу-вверх;
при закрытии MACD как минимум на одну свечу выше нулевой отметки.

Сделка на продажу открывается при соблюдении следующих условий:

при пересечении экспоненциальной MA желтого цвета двух красных LWMA по направлению сверху-вниз;
при закрытии MACD как минимум на одну свечу ниже нулевой отметки.

Принцип, по которому свершается вход в рынок, аналогичен использованию индикатора Alligator, в котором тоже задействованы 3 скользящие. Moving Average Convergence/Divergence считается подтверждающим осциллятором, который демонстрирует, какой тренд доминирует на рынке.

Stop Loss следует выставлять на отметке около 15 пунктов, однако, закрытие позиций Stop Loss происходит редко. Еще один способ его выставления – это поблизости к локальным экстремальным значениям цены. Существует мнение, что стоп-приказ здесь совсем не нужен, поскольку метод предполагает торговлю на малом периоде. Однако на рынке иногда происходит резкий рост волатильности или проскальзывания, в связи с чем Stop Loss лучше выставлять.

Что касается выбора таймфрейма и уровня выставления Take Profit разработчик стратегии рекомендует руководствоваться данной таблицей:

Также рекомендуется перед запуском робота или открытием сразу нескольких позиций просчитать уровни потенциального риска. Исходя из них можно дальше вычислять размер лота и уровень Stop Loss. Именно вероятный риск, а не возможный уровень прибыли должен быть приоритетным в работе по данной стратегии.

Практические примеры

Чтобы понять принципе практического применения данной стратегии, стоит рассмотреть это наглядно на примерах открытия двух сделок по валютным парам евро/доллар США и доллар США/швейцарский франк, причем для второй пары разберем 2 варианта: с отклонением от базовых условий стратегии и с полным их соблюдением.

Пара евро/американский доллар с таймфреймом М30

Прямоугольники желтого цвета подчеркивают, что все условия совпадают. Быстрая голубая скользящая средняя пересекла 2 медленных красных кривых, осциллятор MACD сформировал столбец под нулевой отметкой. На последующей восходящей свече, которая имеет длинную нижнюю тень, необходимо было войти в сделку. Однако сигнал был замечен с опозданием, поэтому открытие короткой позиции произошло на свече, выделенной стрелкой, которая находится на 5 пунктов ниже. Take Profit всего 10 пунктов вместо 15 рекомендуемых, в связи с чем Stop Loss (пунктир красного цвета по горизонтали) выставлен именно для данной свечи.

В случае открытия сделки по первому сигналу, Stop Loss находился бы по крайней мере на 5 пунктов выше настоящего расположения. Иначе говоря, вопреки тому, что после входа в сделку на продажу начался рост цены, она поднялась на 8 пунктов и Stop Loss бы не сработал. К данной позиции вернемся позднее. Рассмотрим историю.

По данной паре за прошедшую неделю сигналы генерировались еще 3 раза. В первые 2 осциллятор с опозданием сформировал столбец, который является подтверждающим сигналом. Если трейдер подождал бы, пока он появится, открытие позиции произошло бы тогда, когда ценой была пройдена половина пути. Но даже при открытии сделки, дождавшись сигнала осциллятора, он бы получил по меньшей мере 10 пунктов. Это был бы неплохой результат, учитывая, что ни в одной ситуации цена не развернулась в направлении стоп-приказов. Закрытие всех позиций произошло бы внутри дня.

На скриншоте рассмотрен пример убыточной позиции. Впрочем, при особой внимательности стоило после входа по сигналу закрыть сделку не дожидаясь, пока сработает Stop Loss, то есть примерно через 5 свечей.

Американский доллар/швейцарский франк с тридцатиминутным таймфреймом

Здесь происходит аналогичная ситуация. Во время бокового движения метод явно не работает, однако флэт легко отслеживается. Есть убыточные позиции, но одна-две сделки из последних десяти успешных могли бы гарантировать больше 50 пунктов в течение дня.

В качестве эксперимента нарушим условия стратегии и вместо тридцатиминутного таймфрейма установим часовой. Можно заметить сигнал, после чего на второй свече осциллятора MACD входим в сделку на покупку с уровнями Take Profit = 10 пунктов и Stop Loss = 15 пунктов с учетом одного-полутора пунктов отклонения в настройках по причине проскальзывания.

Подведем итоги двух сделок. Позиция по данной паре на часовом периоде получилась убыточной. Следуя правилам стратегии относительно тридцатиминутного периода можно было бы заметить, что открытие сделки на покупку не имеет смысла. Это свидетельствует о том, что важно соблюдать условия стратегии. Зато закрытие сделки по паре евро/доллар США произошло по Take Profit. Это можно увидеть на скриншоте:

По паре доллар США/швейцарский франк правила нарушены, в связи с чем причины потерь являются очевидными. С евро/доллар торговля велась согласно правилам. В результате несмотря на вход в сделку лишь на третьей нисходящей свече, с запаздыванием на 5 пунктов, закрытие позиции все равно произошло по Take Profit. На скриншоте можно заметить, что рынке происходила незначительная коррекция, в определенный момент вернувшая цену на уровень, который был во время входа в сделку. Нужно было переждать коррекцию и далее извлекать прибыль на снижении цены. Стоит учесть, что необходимо много времени проводить у монитора, чтобы следить всего лишь за двумя позициями.

Пара доллар США/швейцарский франк с соблюдением всех правил (таймфрейм М30)

Можно заметить, как генерируется сигнал: осциллятор рисует столбец под нулевой отметкой, быстрая скользящая средняя уже пересекла медленные МА.

Если следовать стратегии, открытие сделки происходит в период, когда столбец MACD сформирован полностью. Однако торговля на валютном рынке не терпит спешки. Свеча, которая еще не закрылась, в конечном итоге может превратиться в противоположную. Точно так же быстрая скользящая, которая только что пересекла уровни, может опять возвратиться назад.

Открытие позиции стоит выполнять на последующей свече после того, как закрылась предшествующая сигнальная после пересечения скользящей средней. В этой ситуации достаточно было обратить внимание на большие таймфреймы, чтобы заметить, как отчетливо формируется падающая тенденция.

На скриншоте выше заметно продолжение ценой падающей тенденции. Зеленая пунктирная линия демонстрирует уровень входа в рынок. Красные – это уровни Stop Loss и Take Profit. Открытая позиция с объемом в один лот позволила уже заработать больше 55 долларов, учитывая спред.

На скриншоте выше можно увидеть конечный результат совершенных сделок. Закрытие одной из них произошло по Stop Loss, а двух остальных – по Take Profit. Поскольку открытие 3-й сделки происходило вечером, однако, все предпосылки были к тому, что тенденция продолжится, она осталась открытой. Вопреки уплаченному свопу (13,59 $) за перенос ее на последующий день прибыль составила 160 $ и покрыла все убытки и комиссионные сборы.

Отсюда следует, что прибыль в 15 пунктов довольно смелое заявление, учитывая вход на две-три свечи позднее сигнала. По этой причине рекомендуется не отходить от монитора и при самом малом развороте (буквально пару свечей подряд) осуществлять закрытие сделки вручную. Хотя 15 пунктов являются вполне достижимой целью.

Большая часть позиций закрывается в течение торгового дня. Однако на каждую их них требуется не меньше 5 свечей, а для таймфрейма М30 это занимает не меньше трех часов. При входе в рынок вечером стоит помнить о свопе.

В среднем соотношение убыточных сделок к успешным составляет 1:4. Если оставлять ситуацию без контроля, то одна убыточная сделка сведет к нулю почти все успешные. Для улучшения результатов торговли стоит закрывать их вручную.

Настройки по умолчанию являются оптимальными. Любое отклонение параметров МА приводит к тому, что их показания не соответствуют MACD, однако, под каждую пару их возможно скорректировать либо научиться наглядно видеть на графике сигналы, не ожидая подтверждения осциллятора.

Устанавливать большие торговые периоды бессмысленно. На таймфрейме Н4 сигнал генерируется пару раз в месяц, и то, иногда ложный. Учитывая своп, торговать оптимально внутри дня.

Под метод Пуриа уже создан робот, однако, тестирование его на платформе МетаТрейдер 4 на двух валютных парах было неудачным – к окончанию период оба раза сделки закрылись с убытком. Скорей всего это связано с настройками, совершенно не подходящими к автоматизированной торговле. Как было сказано ранее, свести убытки к минимуму можно за счет закрытия позиции вручную, не дожидаясь, пока сработает Stop Loss, а также за счет повышения уровня Take Profit при выраженной тенденции.

Робот это не учитывает, поэтому удачная сделка «отсекается» почти в самом начале, а прибыль сводится почти к нулю из-за ее закрытия по стоп-приказу.

Можно поэкспериментировать с настройками с целью оптимизации робота, к примеру, вместо LWMA использовать экспоненциальные, или поменять настройки осциллятора, чтобы он генерировал сигналы без опережения или запаздывания.

Положительные стороны стратегии

Плюсами метода Пуриа является возможность извлечение прибыли больше, чем планировалось изначально. Нет смысла выставлять Take Profit в 10-20 пунктов, если индикаторы дают возможность открытия сделки при зарождении сильной тенденции. С учетом того, что волатильность валютной пары в среднем составляет 50-80 пунктов, можно получить прибыль намного больше. Если соблюдать меру и использовать Trailing Stop. Оптимальной считается среднесуточная волатильность свыше 60 пунктов.

Одним из преимуществ является то, что метод можно совмещать с различными стратегиями или использовать ее сразу на нескольких торговых инструментах. Сигналы генерируются сравнительно нечасто. На периоде М30 все условия по одной паре совпадают не более двух раз в день.

Отрицательные стороны метода

К минусам относится универсальность настроек. С учетом постоянных изменений рыночной ситуации, менять их не помешало бы. То есть, в случае, если бы результаты торговли ухудшились, не помешала бы возможность тестировать стратегию с новыми параметрами.

Стратегия Пуриа предполагает необходимость непрерывного контроля сразу за несколькими ценовыми графиками, что может вызвать сложности у новичков. Если трейдер еще не обладает необходимыми практическими навыками, лучше начать торговать с одной валютной парой.

Метод считается трендовым и его эффективность возможно только в случае высокой волатильности на рынке, когда присутствует сильный тренд. Когда на рынке заметно боковое движение, сигналы игнорируются. Это можно увидеть на графике, приведенном ниже.

Заключение

Если правильно настроить стандартные индикаторы, они могут демонстрировать неплохие торговые результаты. Рассматриваемая стратегия является одним из таких примеров. Она не относится к идеальным, но на нее стоит обратить внимание. В особенности она может быть полезной для новичков, поскольку способна научить не только работать со стандартными техническими инструментами, но быть более внимательными и соблюдать правила мани-менеджмента.

Вне зависимости от выбора стратегии стоит помнить, что торговля на валютном рынке Форекс сопряжена с высоким риском. Категорически не рекомендуется торговать со слишком крупным кредитным плечом. К сделкам необходимо подходить, взвесив потенциальные убытки. Помимо того, для прибыльной и эффективной торговли важно руководствоваться методами фундаментального анализа. Это связано с тем, что они изучают факторы, создающие ценовое движение, например, денежные потоки, настроение участников торговли, соотношение спроса и предложение, взаимодействие финансовых рынков между собой.