Торговлю на бирже невозможно представить без тех. анализа, тем более, если речь ведется об индикаторах, которые позволяют получить немалую прибыль. Полосы Боллинджера – один из самых популярных индикаторов, способствующих точному определению волатильности определенного актива.
Рассмотрим подробнее, что такое волны Боллинджера, особенности данного индикатора, как им пользоваться и как его настроить.
Описание волн Боллинджера
Индикатор включает в себя три линии: центральную, верхнюю и нижнюю. Они предназначены для оценки текущей волатильности рынка и выглядят так:
Центральная линия = Скользящая усредненная (простая, линейно-взвешенная и экспоненциальная)
Верхняя полоса = центральная линия + (коэффициент отклонения * стандартное отклонение)
Нижняя полоса = центральная линия — (коэффициент отклонения * стандартное отклонение).
Диапазон расхождения верхней и нижней полос от центральной взаимосвязан с поведением цены. Чем выше показатель волатильности, тем большим является расхождение и шире диапазон, и наоборот, чем ниже показатель волатильности, тем меньшим является отклонение и более узким диапазон. В торговой платформе МетаТрейдер4 диапазон усредненной скользящей установлен по умолчанию, он составляет 20, а коэффициент отклонения составляет 2.
Можно попытаться самому изменить настройки и поэкспериментировать с ними, но следует помнить: если значительно изменить параметры, это может существенно повлиять на чувствительность индикатора. Оптимальный коэффициент отклонения находится в пределах 1-5. Если установить его значение больше 5, целесообразность использования волн Боллинджера окажется сомнительной. Сдвиг по времени не стоит менять, однако, изредка его можно перемещать вперед на единицу. Усредненная скользящая служит наилучшим отражением того, как поведет себя цена, в связи с чем также не рекомендуется ее менять.
Перед тем, как начать работать с данным индикатором, следует знать, что надежность показателей волн Боллинджера тем выше, чем больше таймфрейм.
Как интерпретировать сигналы Bollinger Bands
Есть множество способов интерпретации сигналов, используемых в торговле по полосам Боллинджера. Рассмотрим только самые распространенные из них.
Горизонтальное направление всех волн свидетельствует о состоянии баланса на рынке. В данной ситуации возможна работа от нижней до верхней волны Боллинджера, при этом игнорируется центральная. Но это целесообразно делать только тогда, когда диапазон не очень узкий и существует возможность движения цены в противоположном направлении. Кроме того, немаловажной является работа в направлении тренда, который предшествует этому диапазону. Например, если до баланса был заметен рост цены, то после того, как сформировался баланс, рекомендуется работать исключительно от нижней полосы BB, и наоборот.
Выход из состояния баланса почти всегда происходит в сопровождении импульса, при котором волны расходятся, и происходит переход фазы в тренд. Если тренд восходящий, цена располагается выше центральной полосы, а если тренд нисходящий, цена находится ниже центральной линии.
Вход по тренду оптимальнее в районе центральной полосы. На граничных значениях индикатора BB либо когда цена уходит за их пределы, торговать против тренда не рекомендуется.
Важно знать, что используя индикатор полосы Боллинджера с сигналами, не следует ориентироваться сверхточность отскока от полос. Если произошло закрытие цены на 2 тика ниже центральной полосы BB, это еще не говорит о закреплении ее ниже полосы. Стоит подождать для уточнения еще пару свечей. Рассматривать волны следует субъективно, как динамические линии ПС.
Существует интересная стратегия – волны Боллинджера в сочетании с индексом RSI. Такая ТС называется Bollinger-RSI и суть ее такова:
О входе в позицию на покупку сигнализируют следующие факторы:
- осциллятор RSI выходит из точки перепроданности и им пробивается уровень 30 в направлении вверх;
- происходит выход цены за рамки коридора линий Боллинджера в направлении вниз, после чего пробивается нижняя полоса BB в направлении вверх;
- свеча закрывается выше нижней волны Боллинджера.
Происходит вход в сделку на продажу, если:
- происходит выход осциллятора RSI из точки перепроданности, им пробивается уровень 70 в направлении вниз;
- происходит выход цены за рамки коридора линий Боллинджера в направлении вверх, после чего пробивается верхняя полоса BB в направлении вниз;
- свеча закрывается ниже верхней волны Боллинджера.
Согласно отзывам трейдеров, стратегия полосы Боллинджера хорошо себя зарекомендовала в бинарных опционах, на валютной бирже Forex.
Методы использования BB-индикатора
Существует несколько главных методов использования волн Боллинджера:
- уменьшение / увеличение диапазона;
- высокие и низкие цены, пробивающие границы диапазона;
- W- образные и M-образные фигуры;
- наклон полос BB и расположение цены касательно их.
- отскок цены и пересечение центральной линии.
Далее следует рассмотреть каждый метод более детально.
Уменьшение и увеличение диапазона
При сужении диапазона волатильность снижается, а при расширении – волатильность возрастает. Чем длительнее период, в течение которого диапазон пребывал в суженном коридоре, тем сильнее будет отскок цены.
Этот сигнал особенно хорошо работает на небольших таймфреймах. Задача участника биржевой торговли – поймать импульс в момент отскока цены из узкого диапазона, что сделать не очень просто, поскольку неизвестно, происходит настоящий пробой либо ложный.
Чтобы различать эти ложные сигналы, следует применять горизонтальные линии ПС, тогда оценить ситуацию можно так: при пробитии последнего экстремального значения узкого диапазона расширяются волны BB – пробитие настоящее, если не произошло закрытия цены выше или ниже линий ПС – пробитие ложное. В таком случае сделку открывать не рекомендуется, а если есть открытая сделка, ее нужно закрыть.
Важно знать, что этот метод является эффективным лишь при движении тренда.
Высокие и низкие цены
Данный метод называется также пробой границ широкого диапазона. Главное условие этого сигнала – отсутствие выраженного тренда. В таком случае, если пробиваются крайние полосы Боллинджера, это говорит о том, что рынок находится в точке сильной перекупленности или перепроданности, и можно ждать разворота цены, после чего она вернется обратно в коридор. Если после этого не было пробития центральной полосы BB, это свидетельствует о возможном начале тренда.
Повторная отработка сигнала возможна при достижении ценой противоположной полосы. Многие трейдеры считают, что лучше всего этот метод работает на дневном таймфрейме.
W- образные и M-образные фигуры
Эти модели являются разворотными формациями. W-образная модель – это разворот в направлении вверх, а M-образная – разворот в направлении вниз.
W-образная модель имеет несколько частей:
- Волна нисходящего тренда (завершается отскоком от нижней полосы BB).
- Возврат к центральной полосе BB и отскок от нее;
- Волна, пробивающая центральную полосу в направлении вверх (происходит закрепление цены выше центральной полосы Боллинджера).
M-образная модель является зеркальным отражением W-образной модели.
Наклон полос BB и расположение цены касательно их
Этот метод способствует определению состояния рынка. При расположении полос BB в направлении вверх и нахождении цены выше центральной линии рынок находится в восходящем тренде. При расположении полос BB в направлении вниз и нахождении цены под центральной линией – мы наблюдаем пребывание рынка в нисходящем тренде. В других случаях имеет место либо flat, либо коридор с высокой волатильностью.
Чем больше угол наклона волн Боллинджера, тем сильнее движение тренда, и наоборот.
Отскок цены от средней линии BB и её пересечение
Грамотно выбранный период в настройках индикатора способствует превращению центральной линии Боллинджера в динамический уровень ПС при направленном ценовом движении. Пробитие и закрепление за этой волной свидетельствует о том, что тренд развернулся либо остановился.
Следует учесть, что не нужно ждать отработки центральной линии пункт в пункт, такой подход может обнулить ваш депозитный счет.
Заключение
Преимущества Bollinger Bands в возможности использования его в движениях тренда и в горизонтальных коридорах. Кроме того, BB-индикатор реагирует на рост и падение уровня волатильности, что очень значимо в б биржевой торговле в процессе принятия важных решений.
И все же не рекомендуется использование одинакового периода BB-индикатор на всех таймфреймах и торговых инструментах. Практический опыт говорит о том, что для каждого из них существует свой наиболее подходящий период.
Следует помнить: чем выше период, тем менее чувствительным будет Bollinger Bands к ценовым колебаниям. Лучше всего применять его в совокупности с остальными методами анализа, например, технического или свечного – они позволят значительно уменьшить число ложных сигналов. Также, как вариант, можно воспользоваться индикатором Bollinger Bands в качестве самостоятельного фильтра для работы уже существующей торговой системы.
Не стоит забывать о высоких рисках, которые сопровождают торговлю на бирже, а также о возможности потерь своего капитала. Как показывает практический опыт, не только использование эффективных индикаторов, а, прежде всего, грамотное управление собственным капиталом может являться гарантией получения крупной прибыли.
