Главная > Новости от Alex Grey > Стратегия черепах на Форекс

Стратегия черепах на Форекс

 

Стратегия черепах достаточно известна в среде трейдеров Форекс. Длительный период времени она была закрытой, лишь некоторые части рассматриваемой стратегии попадали в свободный доступ. И только в 2003 году произошло создание вебресурса с четкой формулировкой ключевых правил стратегии, а через четыре года была издана книга «Путь Черепах» участником данного проекта, Куртисом Фейсом.

 Почему метод черепах получил именно это название, в чем он заключается – рассмотрим далее.

Как появилась стратегия

Все началось с того, что 30 лет назад два профессионала в сфере трейдинга – Р. Деннис и В. Экхарт вступили в дискуссию о том, возможно ли обучение человека трейдингу на рынке финансов за счет конкретной стратегии. Р. Деннис полагал, что нужно только предоставить новичку определенную стратегию с конкретными правилами вхождения/выхода из сделок и положительный результат не заставит себя долго ждать. В. Экхарт считал иначе. Его точка зрения полностью противоположна и заключается в том, что нет такой стратегии, которая позволяет сделать трейдера прибыльным. Человек должен быть предрасположен к тому, чем он занимается, иметь талант. В итоге диспут знаменитых трейдеров перешел в эксперимент.

Сущность эксперимента заключалось в следующем: была сформирована группа людей, которые не имели опыта торговли на рынке финансов. Им в распоряжение был предоставлен 1 000 000 американских долларов. На кону у дискутирующих сторон находился 1 американский доллар. Число заявок на участие в эксперименте превышало 1000 человек, после отбора их число составило 13. Стоит заметить, что в числе первых учеников находились несколько тех, кто имел небольшой опыт торговли на бирже. Эксперимент был уникален в основном тем, что Р. Деннис был готов к риску потери собственных средств, поскольку, как было сказано ранее, каждому в распоряжение дана была немалая сумма денег. Одним из учеников данной программы, Куртис Фейс, получил в распоряжение 2 000 000 американских долларов. Участники данной группы назывались черепахами.

Следует заметить, что их прибыльность в продолжении следующих 4,5 лет была равна около 80 в год. Р. Деннис стал победителем данного спора, поскольку смог доказать В. Экхарту, что из обыкновенных людей при помощи определенной торговой стратегии можно сделать профессиональных трейдеров. Стратегия использовалась в то время и может использоваться в настоящее время даже вопреки тому, что на рынках произошли определенные перемены. Откуда же произошло такое название? Все просто – местонахождение обоих трейдеров было в Сингапуре, а именно на ферме, на которой разводили черепах. Там пари и было заключено, а Р. Деннис заявлял, что сумеет вырастить трейдеров, как черепах.

Принцип работы стратегии Черепах

Стоит выделить такой момент: участники торговли на бирже, вошедшие в группу эксперимента, торговали на крупнейших площадках тех времен. При этом им были доступны активы, отличающиеся самой высокой ликвидностью. Выбор инструментов не ограничивался. Эта полноценная стратегия предполагала строгие правила входа в рынок и рекомендации по выходу из него. Кроме того, она предусматривала определенный порядок управления капиталом, а также защиту открытых сделок. Устанавливался размер сделок по особой формуле, а с целью упрощения работы внедрили термин «юнит», который свидетельствовал о наименьшем допустимом объеме одной позиции. Подразделялись все сделки на 2 группы, которые подходили для краткосрочного трейдинга и для долгосрочного.

Форекс стратегия черепах является пробойной, то есть вхождение в рынок происходит после пробития ценой границ ценового коридора. Подходы к торговле для участников эксперимента не были навязаны, у них оставалась свобода выбора и краткосрочной, и долгосрочной стратегии, даже их комбинирование с целью улучшения результатов. Краткосрочная предусматривала торговлю с 20-дневным периодом. При выходе цены за пределы канала и пробитии максимального значения цены за 20-дневный период можно открывать сделку на покупку. При пробитии минимального значения за 20-дневный период можно открывать сделку на продажу.

Данная стратегия имеет и собственный фильтр: например, в случае прибыльной последней сделки вхождение в рынок не происходит. И все же, есть правило, согласно которому в данном случае поиск входа происходит на пробое 55-дневного минимального либо максимального экстремума (это зависит от определенной ситуации на рынке). Долгосрочная стратегия предусматривает торговлю с 55-дневными минимальными и максимальными значениями.

В целом у нее много общего с краткосрочной: такие же правила, только базируется она на наибольшем временном периоде. Открытие сделки происходит всего лишь одним юнитом, но после, при благоприятной ситуации на рынке, трейдер имеет возможность нарастить объемы путем постоянного добавления добавляя по 1-му юниту. В большей степени все это является аналогом знаменитой стратегии пирамидинга. Если ситуация на рынке складывается против игрока, происходит закрытие всех позиций. Выходы из сделок тоже строго распланированы заблаговременно.

Для открытых позиций по краткосрочной стратегии об их закрытии сигнализирует движение к 10-дневным экстремальным значениям в обратном направлении от открытой сделки. Для долгосрочных позиций сигналом является движение в направлении, обратном открытой сделке к 20-дневным экстремальным значениям.

Относительно стоп-ордеров, стоит отметить, что они устанавливаются также, исходя из определенной стратегии. В основном, участники экспериментальной группы считали величину N в качестве движения, составляющего 1 % от общей величины счета. В правилах данной стратегии упоминается о том, что убытки не могут быть выше 2% от всей суммы денег, следовательно, стоп-приказ устанавливался на уровне Nх2.

Как можно увидеть, торговая стратегия черепаха     является простой и уникальной. Ее большим плюсом можно назвать четкий порядок работы, что особо важно для многих участников торговли на бирже. Может быть много эффективных стратегий, но ни одна не принесет положительных результатов в случае невыполнения всех пунктов плана.

Следует помнить, что несмотря на существование множества проверенных стратегий, максимальный успех в торговле возможен только благодаря фундаментальному анализу, который включает в себя анализ факторов, создающих движение цены, одним из которых является индикатор настроения публики.