При правильном подходе алгоритмический трейдинг дает возможность получить больше прибыли, при этом не потребуется много усилий. По этой причине данное направление торговли является довольно перспективным. Простыми словами, оно заключается в исполнении стратегии торговым роботом. При этом алгоритм программ могут быть разной степени сложности. Робот может просто выполнять открытие и закрытие сделок по каким-либо показателям индикатора. Также программа может осуществлять тех. анализ такой сложности, который не всегда осилит трейдер.
Эффективность алготрейдинга обусловлена выбранной торговой стратегией, состоянием рынка, настроением участников торговли и различными фундаментальными факторами. Рассмотрим подробнее, что такое алгоритмический трейдинг.
Суть алгоритмической торговли
Оптимальный вариант, когда программа для алгоритмического трейдинга разработана самим участником торговли, но бывает, что она составляется другими авторами. Как правило, эти программы являются советниками, установленными в торговую платформу МетаТрейдер 4. Этот вид торговли не ограничен только роботами. Как правило, способствует автоматизации стратегии целый набор программ.
Советники бывают бесплатными и платными, причем от этого не зависит их качество. Часто вместо платных программ, обещающих высокую эффективность, можно приобрести банальные стратегии, которые не только находятся в свободном доступе в сети, но и способны очень быстро привести к полному сливу депозита участника торговли.
Чтобы понять суть алгоритмического трейдинга, достаточно представить ситуацию, в которой участвуют руководитель и исполнительный подчиненный, готовый исполнять все приказы и распоряжения руководителя. Причем программа, заложенная в исполнителя, позволяет ему самостоятельное принятие решений, которые намного эффективнее решений руководителя. В этом заключается сущность такого способа торговли, и он открывает перед трейдером большие перспективы.
Положительные стороны применения торговых роботов быстро поняли банковские структуры и различные фонды. Они используют данные преимущества для совершения операций с множеством ордеров за считанные минуты, причем эти операции сопряжены с низкой степенью рисков.
Появился алгоритмический трейдинг давно, еще в 2000 году. Начало такой торговли было достаточно эффективным. Роботы не могли лишь одного – принимать сложные торговые решения. Эта функция была возложена на человека. Однако для него тоже были свои плюсы, которые заключались в освобождении времени, затрачиваемом на выполнение несущественных задач.
Со временем алготрейдинг начал усложняться, что обусловлено обновлением программ. Но даже в настоящее время данная система не является идеальной. Это можно рассмотреть на примере компании Knight Capital, которая в 2012 году потерпела убытки на 460 млн американских долларов и обанкротилась в результате программной ошибки. Это говорит о том, что использование советников должно быть осторожным. Торговать можно и на сервере VPS.
Алгоритмический парный трейдинг на рынке Форекс имеет свои плюсы. Торговать можно 24 часа в сутки 5 дней в неделю. При этом торговля сопряжена с минимальным риском проскальзывания за счет того, что сервер физически расположен очень близко к мощностям брокерской компании, которая предоставляет услуги торговых роботов. Отсутствует привязка к месту торговли и есть возможность изменения настроек или выключения советника в любом месте, где бы не находился трейдер.
Количественный трейдинг
В буквальном понимании, этот термин означает торговлю, которая взаимосвязана с количественными показателями, то есть числами. В количественном трейдинге его участниками, обычно, являются специалисты, которые изучают точные науки. Например, экономисты, финансисты, программисты и математики. Они непрерывно проводят анализ инструментов рынка, стремятся выявить слабые стороны его работы.
Их цель – это создание математической модели, способной охарактеризовать ситуацию на рынке и спрогнозировать предстоящее ценовое движение.
Так как тех. анализ является системой математических моделей и закономерностей, к нему можно уверенно отнести количественный трейдинг. В то же время качественный относится к фундаментальному анализу, поскольку на его основании прогнозы делает только человек, роботам не под силу обработка качественных показателей.
Робот прекрасно справляется с тех. анализом. Он способен одновременно выполнить анализ огромного количества активов на основании множества индикаторов, свечных и графических паттернов. Сформировавшиеся на графике фигуры также относятся к математическим закономерностям.
В обширном понимании, участник рынка, который занимается количественным трейдингом – это специалист, работа которого направлена на усовершенствование тех. анализа и разработку алгоритмов и программ на основании моделей, созданных математиками и экономистами.
Виды стратегий алгоритмической торговли
Алгоритмический трейдинг применим на всех уровнях. Им могут заниматься не только обычные участники биржевой торговли, но и крупнейшие маркетмейкеры. Каждый из них применяет собственные стратегии, которые нацелены на выполнение задач, схожих между собой, однако, имеющих некоторые отличия. В целом, любую торговую стратегию можно отнести к алгоритмической.
Маркетмейкинг
Это, пожалуй, один из простейших методов заработка на валютном рынке. Большинство трейдеров замечало, что при начале уверенного движения цены в какую-либо сторону, особенно с усилением его скорости, происходит увеличение объемов торгов по мере продвижения цены. Это и есть работа маркетмейкеров.
Целью их является усреднение. Иначе говоря, их задача – увеличение объема торгов при возникновении убыточной сделки в ожидании отката цены после того, как она достигнет областей перекупленности или перепроданности. Для чего маркетмейкер делает это? Это необходимо для того, чтобы сделать рынок более ликвидным, чтобы участники торговли могли совершать покупки и продажи. Для обеспечения данной стратегии нужны серьезные деньги.
В целом, для рядового алгоритмического трейдера такая работа является очень сложной, поскольку иногда приходится слишком долго ожидать отката и нести крупные потери. По этой причине, использование роботов для работы с данной стратегией, нецелесообразно.
Трендследящие стратегии
Такие стратегии более популярны. Смысл их довольно простой – обнаружение момента, когда цена развернется в другом направлении. В этот момент открытие сделки считается оптимальным. К примеру, обнаружив, что цена направилась вниз, следует входить в медвежью позицию. Ее закрытие следует совершать при направлении цены вверх.
Следует помнить также о волатильности. По этой причине большая часть трендследящих стратегий предназначена для работы на средне- и долгосрочных таймфреймах.
Как правило, программы, предназначенные для торговли по направлению тренда, выполняют те же функции, что и трейдер. Это анализ свечных и графических фигур, показателей индикаторов.
Арбитраж
Данные стратегии базируются на получении прибыли на расхождениях между коррелирующими активами, в том числе между базовым и производным, а также между различными биржевыми площадками.
Обычно, это расхождение связано с тем, что актив, коррелирующий с базовым, не успел отреагировать. К примеру, российский рубль находится в положительной корреляции со стоимостью нефти. В связи с этим, при падении стоимости нефти можно ждать, что упадет цена рубля. В данном случае необходимо быстрое открытие позиции в необходимом направлении. Закрытие сделки следует выполнять, когда произойдет корректировка цены.
Алгоритмический трейдинг в арбитражных стратегиях применяется с особой активностью, поскольку важно быстрое выявление рыночной неэффективности. Это связано с тем, что при крупных объемах сделок цены корректируются практически сразу.
Помимо этого, получение прибыли лишь на одной рыночной неэффективности практически не представляется возможным, поскольку арбитраж пользуется большой популярностью. По этой причине следует открывать множество таких сделок, а это под силу только роботу.
Мартингейл
Очень много советников, гарантирующих крупную прибыль, базируются на стратегии мартингейла. Она заключается в повышении объемов сделок с последующим их открытием в обратном направлении, если предшествующая позиция являлась убыточной.
Мартингейл основан на принципе казино, то есть, существует вероятность, что последующий бросок костей принесет выигрыш больше предшествующего. В данном случае принцип остается тем же (1:6), однако, множество игроков на это отреагировали так, что казино стали получать огромные деньги. На валютном рынке такая вероятность может быть еще меньше. К примеру, если рынок отличается повышенной волатильностью.
Предположим, участник торговли открывает позицию на покупку, которая впоследствии оказалась убыточной. Разумеется, по стратегии мартингейла, необходимо повышение объема примерно в 2,5 раза и открытие сделки на продажу. Однако ситуация на рынке внезапно поменялась, и сделка оказалась снова проигрышной.
Применение мартингейла является оптимальным в связке с тех. анализом. Использование робота в данной стратегии возможно при наличии огромного депозита, чтобы быть готовым к серии десятка и более проигрышных сделок.
Скальпинг
Такая стратегия с применением торговых роботов очень популярна, но сопряжена с высоким риском. Сущность ее состоит в торговле на незначительных трендах, которые свойственны краткосрочным торговым периодам. Наиболее эффективным скальпинг является в периоды повышенной волатильности рынка. В качестве примера можно привести валютную пару евро/американский доллар в период работы европейской торговой сессии.
Целесообразно ли использовать алготрейдинг
Алгоритмическая торговля не является эффективным средством от всех проблем, связанных с трейдингом. Почти всем роботам иногда свойственны ошибки. Трейдер должен обязательно сам контролировать свои торговые действия и ориентироваться на рыночную ситуацию. Если заметно, что сделка направлена против трейдера, ее необходимо немедленно отменить. Грамотный подход и торговля на стабильном рынке позволяет извлечь хорошую прибыль.
Обзор программ для алгоритмической торговли
От задачи трейдера зависит, какую конкретно программу выбрать для алготрейдинга, поскольку эта сфера очень обширна и требует множества приложений.
MQL4 IDE
Основным инструментом трейдера при этом стиле торговли является среда разработки Форекс-советников. Приняв решение создать и автоматизировать свою стратегию, необходимо получить навыки программирования.
Однако, эти затраты времени и средств того стоят – если советник будет эффективным, в будущем его можно продать, что позволит извлечь дополнительную прибыль.
Это своего рода полноценная программная система, которая может быть заменой других приложений. Она состоит из языка программирования, редактора скриптов, тестеров, позволяющих проверять эффективность стратегий. Также система включает в себя документацию и инструкцию по созданию советников на языке MQL 4.
Лучшие советники для торговли на валютном рынке
На рынке Форекс многим трейдерами признаны лучшими следующие готовые торговые советники:
- Aladdin FX – он совершенно бесплатный и позволяет торговать несколькими валютными парами. Среди бесплатных роботов он является наилучшим.
- Auto Profit – применение этого робота подходит для контроля торговли любыми активами. Он основан на стратегии, которая связана с низкой степенью риска.
- Ilan – данный советник предусматривает фиксирование ордера Take Profit без приказа Stop Loss. В основе его лежит усреднение, поэтому для работы по данной стратегии нужен крупный депозит.
- COBRA – робот базируется на Moving Average. Отложенный ордер устанавливается на определенном расстоянии от МА. Чтобы исключить убыточные сделки, применяется мартингейл, поэтому следует соблюдать осторожность.
- GEPARD – этот робот позволяет торговать на 28 парах валют. Стратегия сопряжена хеджированием рисков и их диверсификацией.
Однако каким бы ни эффективным не являлся советник, трейдеру важно ориентироваться на свои навыки и знания, а также постоянно совершенствовать их.
Обучение алгоритмическому трейдингу
На валютном рынке обучение алгоритмической торговле основано на изучении языка программирования. Он является простым и понятным даже для начинающих. В вышеописанной программной среде существует своя справочная система. В сети также есть много сайтов, на которых рассматривается процесс создания советников.
Перед созданием их важно сначала уметь создавать свои торговые стратегии, а это более сложно, чем изучение языка программирования.
Положительные стороны и недостатки
Плюсы алготрейдинга заключается в следующем:
- возможность автоматизации простых действий для того, чтобы уделять внимание более значимым и сложным операциям;
- возможность снятия психологического напряжения для принятия обдуманных и правильных решений. Трейдер может по какой-либо причине перестать действовать обдуманно. К примеру, внезапный откат может являться составляющей стратегии, однако, он вдруг может необдуманно выйти из сделки. Однако действия робота в этом случае будут четкими;
- возможность получения пассивного дохода при стабильных рыночных условиях;
- возможность вести торговлю круглосуточно.
Минусы:
- в таком стиле торговли не хватает гибкости. При резком развороте робот будет открывать убыточные позиции.
- в программе может случиться сбой или ошибка, способствующая полному сливу депозита.
- процесс создания советников является трудоемким. Он требует идеального знания не только биржевой торговли, но и программирования.
Заключение
Алгоритмический трейдинг предоставляет множество возможностей. Однако он сопряжен и с немалыми рисками. По этой причине подход к такому виду торговли должен быть ответственным. Не стоит доверять разработчикам каких-либо алгоритмов, которые гарантируют, что их советник позволит получить чуть ли не миллионы в сутки. Насколько бы алгоритм не был эффективным, он не является решением всех проблем и не принесет миллионы.
Несмотря на общепринятое мнение, алготрейдинг не подходит для новичков. Данный вид трейдинга требует отличного знания и понимания рынка. Только это поможет трейдеру контролировать робота и избежать ошибки. Профессиональный алготрейдер должен быть не только торговцем, но и отличным программистом.
Важно также не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, изучение соотношения спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.
