Главная > Новости от Alex Grey > Что такое Stop Loss и Take Profit

Что такое Stop Loss и Take Profit

Большинство профессиональных участников торговли на бирже Forex имеют одинаковую позицию – выставлять Stop Loss    нужно вне зависимости от выбранной ТС. Начинающие трейдеры часто игнорируют данное правило, однако и они постепенно понимают необходимость данного действия или же прекращают торговлю из-за систематических убыточных сделок. Рассмотрим, что такое take profit и stop loss, в чем заключается их значимость для эффективной торговли и извлечения крупной прибыли.

Особенности защитных ордеров

Установка Stop Loss и Take Profit необходима для того, чтобы сделка закрылась автоматически. Stop Loss защищает трейдера от убытков, Take Profit способствует закреплению прибыли по достижении ею необходимого уровня.

Главная функция этих ордеров заключается в контроле торговли, когда игрок отсутствует. К примеру, если он не имеет возможности беспрерывно находиться возле ПК, либо при открытии ордеров в долгосрочной стратегии, данные ордера являются очень полезными. Ведь в момент, когда участник биржевой торговли отсутствует, может произойти резкий разворот тренда, после чего он может пойти в противоположном направлении. За довольно краткий отрезок времени позиция может из прибыльной превратиться в убыточную. Stop Loss в этом случае минимизирует потери. Следует отметить и то, что, если вдруг произойдет мощный тренд и позиция выйдет в серьезную прибыль, Take Profit зафиксирует ее до момента разворота в противоположном направлении.

При всех плюсах TP наиболее значимым для защиты является ордер SL. В первую очередь из-за своей способности заменять TP: когда участник торговли выставляет SL следом за ценой для защиты прибыли, может произойти закрытие ее по Stop Loss, однако, на торговом счете зафиксируется Take Profit. Помимо этого, потеря прибыли – это неприятно, однако для торговли не опасна, в то время, как крупные убытки могут повлечь за собой марджин-колл, в результате чего счет закроется по причине его обнуления.

Способы установки SL

Чтобы торговать на любой бирже – товарно-сырьевой, на Forex и фондовой, на бирже криптовалют – нужна система. Обычно, любая эффективная ТС предусматривает порядок установки Stop Loss. Есть и техники, отличающиеся своей универсальностью. Они подходят почти ко всем ТС.

Наиболее простой способ выставления Stop Loss – это установка на локальном минимальном или максимальном значениях, соответственно, в случае покупки и при продаже. Рассмотрим варианты выставления данного ордера подробнее.

Stop Loss на локальном минимальном значении при открытии долгосрочной сделки

Локальные экстремальные значения способствуют определению точек разворота минимального тренда или завершения коррекции. Ими руководствуются многие участники биржевой торговли, которые пользуются тех. анализом.  При пробитии ценой предшествующего локального минимального или максимального значения свидетельствует о большой вероятности продолжения тренда. По этой причине при пробитии экстремума, обычно, в направлении движения тренда открывают сделки многие трейдеры, что является еще более сильным толчком для цены.

Желательно устанавливать SL на несколько отметок ниже минимального значения и выше максимального экстремума, чтобы не задеть его ложным сигналом. Иногда откат цены происходит в направлении предшествующего экстремального значения, но при этом происходит не пробой, а отскок с дальнейшим продолжением движения в ту же сторону. В данном случае верно выставленный SL не будет задет, и участник торгов не потеряет прибыль от этой сделки.

Еще один способ выставления Stop Loss – это установка на основных уровнях. Он аналогичен рассмотренному прежде варианту, который заключается в ориентации на экстремальные значения, но здесь наиболее значимым ориентиром считаются уровни, поскольку на них сосредоточено максимальное число отложенных ордеров. Однако формирование ключевых уровней происходит реже, в отличие от локальных экстремумов, и самый близкий уровень может находиться на достаточно большом расстоянии от цены открытия позиции. Помимо этого, игрокам легче контролировать эти уровни и, при открытии крупных позиций, выставлять Stop Loss.

И все же, несложные меры типа выставления Stop Loss на некоторое число отметок выше или ниже уровня способствуют защите большей части сделок от закрытия в случае ложного сигнала. Метод выставления SL по уровням отличается своей консервативностью, поэтому отлично подходит для новичков, особенно, использующих краткосрочную стратегию.

Следующий о достаточно распространенный способ установки SL – по индикаторам. В основном для этого лучше всего подходит Параболик, но иногда используют и прочие инструменты тех. анализа, к примеру, мувинги.

В стратегии с применением индикатора Parabolic SAR выставление SL осуществляется на его точку, отвечающую свече, на которой позиция открыта. По мере увеличения прибыли по данной позиции, защищать ее можно путем передвижения стоп-лосса за индикатором PSAR. Данная стратегия является максимально эффективной при условии, что она нацелена на взятие крупных трендов.

Если же вместо PSAR используются мувинги, Stop Loss устанавливается на линии на точку, отвечающую последней свечке. Иногда использование МА является более удобным, поскольку ее движение отличается большей плавностью, она не отскакивает в противоположном направлении на графике, если происходит коррекция.

Варианты установки ТР

В тех случаях, когда трейдер не использует Trailing Stop и не устанавливает вручную стоп-лосс для защиты прибыли, самым целесообразным вариантом является выставление Take Profit.

Эффективнее всего выставлять Take Profit на основных уровнях, аналогично выставлению стоп-лосса с одной разницей: если установка Stop Loss осуществляется на несколько отметок вдали от уровня, то с Take Profit ситуация полностью противоположная – он должен выставляться на несколько отметок ближе. Следовательно, участнику биржевой торговли обеспечена прибыль даже при отскоке цены от уровня и развороте ее в противоположную сторону.

Еще один способ заключается в выставлении TP так, чтобы величина потенциально возможной прибыли была в несколько раз выше, чем величина потенциально возможных убытков. Так можно достичь эффекта от торговли и перекрытия одной прибыльной сделкой нескольких невыгодных сделок.

Данные способы возможно комбинировать. При установке TP по уровням важно соблюдать положительное соотношение стоп-лосса и тейк профита. При нахождении самого близкого уровня в сторону открытия позиции на максимально близком расстоянии рекомендуется выставление Take Profit на последующем уровне или же совсем не входить в рынок, если уровень является сильным.

ТС с обязательной установкой ТР

В качестве примера возьмем ТС, в которой установка Take Profit осуществляется в обязательном порядке. Этой стратегией является торговля на новостях. Заключается она в выставлении ордеров сразу и на покупку, и на продажу. Торговля осуществляется автоматически.

2 отложенных ордера на пробитие нужно установить за несколько минут до выхода новости. Интервал между ними должен составлять 5-10 отметок от текущей цены – это зависит от степени значимости новости. Take Profit выставляется на расстоянии 20-25 отметок, Stop Loss при этом должен быть минимальный из тех, которые допускает брокерская компания. Если в то время, когда выйдет новость, произойдет резкий скачок цены в одном направлении, а далее ее разворот – следует закрывать позицию с наименьшими потерями.

После того, как все отложенные ордера выставлены, необходимо ожидать результатов. В рассмотренной ТС выставленный заблаговременно Take Profit считается гарантией получения прибыли от торговли. Это связано с тем, что при высокой волатильности чаще всего практически невозможно фиксирование прибыли вручную на самом подходящем уровне.

Наиболее часто встречаемые ошибки при выставлении ТР и SL

В завершение следует выяснить, какие стандартные ошибки обычно совершают начинающие участники биржевой торговли в процессе торговли с использованием ТР и SL:

  1. Наиболее распространенной и грубой ошибкой является неустановленный стоп-лосс по любой из причин. Возможно участник торгов пребывает в полной уверенности, что сможет беспрерывно находиться у экрана компьютера и собственно отслеживать процесс торговли, поскольку начинающему трейдеру может быть малоприятно допущение возможной фиксации убытка. Ведь до тех пор, пока позиция не закрыта, предполагаемый убыток на деле может оказаться всего лишь просадкой. В действительности это может оказаться заблуждением неопытного игрока, которое может закончиться для него обнулением депозита. Целесообразнее всего фиксировать прибыль в пределах 2% от суммы депозитного счета, чем утратить весь свой капитал или существенную часть его.
  2. Кроме того, ошибочной считается установка минимального Stop Loss, который выставляется без соблюдения правил управления собственным капиталом (мани-менеджмента). Депозитный счет участника биржевой торговли представляет собой оборотные средства, которые должны работать результативно. Потери необходимо свести к минимуму, однако, не во вред доходности торговли. Минимальный Stop Loss может задеть неожиданная коррекция. В результате этого, произойдет закрытие сделки, которая могла бы быть очень прибыльной принести ощутимую прибыль, даже с очень маленьким, но убытком.

Устанавливая Stop Loss и осуществляя торговлю на бирже, необходимо, прежде всего, ориентироваться на здравый смысл, а не эмоции, и руководствоваться правилами ТС. Лишь тогда торговля будет эффективной и стабильно приносящей прибыль.