Профессиональный трейдер должен использовать в своей повседневной деятельности все необходимые инструменты биржевой торговли, а также понимать их суть. Одно из главных и часто используемых в трейдинге понятий, называемое волатильность – это диапазон цены определенного торгового инструмента, фиксируемый в конкретный период времени.
Сам термин в переводе с английского языка означает изменчивость (Volatility). Именно волатильность позволяет прогнозировать и делать ставки, основываясь на предыдущих колебаниях цены. В биржевой торговле выделяется волатильность валюты, драгоценных металлов, акций и других ценных бумаг. Трейдеры зарабатывают на расхождениях в их цене, поскольку каждый инструмент фондового рынка имеет свою цену, подверженную колебаниям в результате воздействия различных причин.
Объяснить простыми словами, что такое волатильность можно на примере изменения курса российского рубля к доллару США за прошедший месяц. Получившийся процент колебания стоимости рубля по отношению к доллару и есть волатильность рубля. Этот пример особо проявил себя в 2014 году, когда начался кризис в экономике и данный показатель стремительно достиг 50 процентов. На этом удалось многим трейдерам получить огромную прибыль.
Виды волатильности
Данный показатель изменчивости подразделяется на два вида:
- актуальная (историческая) ценовая волатильность, которая показывает, насколько в действительности изменилась цена актива за конкретный прошлый период;
- ожидаемая (вмененная) волатильность – диапазон изменения цены, который можно спрогнозировать, на основании чего сделать ставку на самый перспективный вариант. Рассчитывается данный параметр на основе цены актива в данный момент времени в ожидании снижения или увеличения стоимости с учетом актуальной волатильности.
Профессиональные участники биржевой торговли должны уметь с максимальной точностью вычислять ожидаемую волатильность и делать ставки на наиболее выгодные позиции. Чем выше данный показатель, тем больше вероятности, что трейдер получит крупный доход.
Волатильность валютных пар
Данный параметр представляет собой диапазон изменений стоимости определенных валют за конкретный промежуток времени. Чтобы рассчитать его, необходимо открытие графика с таймфреймом D1 и произвести оценку расстояния от максимальной и минимальной позиции одной свечки в пунктах. В этом случае свечой считается диапазон с наибольшей и наименьшей стоимостью валютной пары за конкретный промежуток времени (за один биржевой день).
При оценке недельного графика этот параметр изменчивости приобретет иное значение. Чаще всего используется средняя волатильность, которая рассчитывается в виде среднего арифметического значений выборки свечек. Рассмотренная волатильность валютных пар способствует осуществлению правильного прогноза увеличения или снижения цены, учитывая предыдущие показатели. Следует отметить, что оценка выгодности валютной пары осуществляется путем расчета отношения дневной волатильности к разнице цен покупки и продажи валютных пар, то есть к спреду.
Что влияет на волатильность?
На изменение цены какого-либо актива оказывает влияние ряд различных факторов, например:
- ожидания и эмоциональный настрой трейдеров;
- ситуация в стране, связанная с экономикой и политикой;
- стихийные бедствия или военные действия;
- ликвидность данного актива.
Необходимо помнить основной принцип рынка — высокая волатильность всегда сменяется низкой. Больше всего повышение происходит перед какими-либо значимыми событиями, например, перед выступлениями председателей правления Центральных банков, изменением ставок регулятора, публикациями данных статистики и другими обстоятельствами, которые затрагивают экономический сектор. В это время участники рынка, зависимо от прогноза, начинают активную покупку и продажу активов, следовательно, происходят существенные ценовые колебания.
Естественно, ажиотаж не будет длиться постоянно, поэтому постепенно большая волатильность рынка сменяется сниженной. При этом, чем продолжительнее один период, тем вероятнее, что вскоре произойдет другой, поэтому выгоднее всего совершать вход в сделку во время низкой волатильности, так как это дает возможность выставления оптимального Stop Loss.
Как правильно использовать волатильность
Использовать волатильность необходимо исходя из выявления уровня риска открытия сделки. Данный показатель позволяет понять, насколько рискованно инвестировать деньги в какой-либо актив. Повышенная волатильность влечет за собой более высокие риски.
Начинающим игрокам рекомендуется перед выходом значимых новостей из области экономики воздержаться от осуществления сделок, так как в данный момент времени достаточно трудно предвидеть направление цены и масштабы ее изменения. Существует специальный экономический календарь, в котором можно посмотреть уровень изменчивости, вызванный какой-либо новостью.
Одновременно с этим, когда на рынке наступает период затишья, а колебания цены незначительные и составляют всего несколько пунктов в какую-либо сторону, деньги практически невозможно потерять, но при этом сложно заработать.
В заключение стоит отметить, что волатильность дает возможность достоверно спрогнозировать степень риска определенной сделки. А также рассчитать прогноз возможной прибыли. Профессиональные трейдеры, которые имеют большой опыт в биржевой торговле и не боятся рискованных сделок, стремительно зарабатывают крупные суммы именно на резких ценовых изменениях. Самое главное, уметь проводить грамотный анализ состояния рынка и выбирать подходящий момент для входа в сделку. Подробное изучение всех нюансов и понятий, взаимосвязанных с волатильностью, позволит значительно повысить шанс осуществления успешных сделок. Лишь системный подход к торговле на Forex способствует достижению успеха и стабильности деятельности трейдера.
Часто задаваемые вопросы
Что такое волатильность простыми словами?
Волатильность – это статистический показатель в относительном и абсолютном выражении от начального значения цены, который характеризует тенденцию ее изменчивости. Другими словами, волатильность представляет собой ценовой диапазон определенного актива, который фиксируется за определенный временной интервал. С помощью данного показателя трейдер может делать ставки и осуществлять прогнозы, учитывая предыдущие ценовые колебания. Этот важный финансовый показатель представляет собой степень риска использования актива за определенный период.
Что такое волатильность валютного курса?
Волатильность валютного курса – это диапазон изменений цены каких-либо валют за определенный интервал времени. Для его расчета необходимо открыть график D1 и оценить расстояние между минимумом и максимумом одной свечи, измеряемое в пунктах. В данном случае свеча представляет собой диапазон с наибольшей и наименьшей ценой пары валют за один торговый день.
При анализе недельного графика данный показатель будет иметь другое значение. Волатильность курса валют позволяет выполнить точный прогноз роста или падения цены с учетом предшествующих значений.
Что такое высокая волатильность?
Высокая волатильность – это быстрое и значительное изменение цены. Она свидетельствует о большой скорости роста или падения цены актива. При высокой волатильности выше размер потенциальной прибыли. Однако вместе с тем увеличиваются и риски.
Если на рынке очень высокая волатильность, торговля заключается в поиске участников или факторов, способных повлиять на ускорение скорости ценового движения с минимально допустимым риском. Шанс получения крупной прибыли возможен, если заключение сделки с наименее вероятным риском произойдет перед тем, как ускорится ценовое движение, а не после него.
Что такое волатильность акций?
Акции относятся к активам, имеющим высокую волатильность. Акции с самой высокой волатильность способны демонстрировать ценовые колебания в несколько сотен процентов в продолжении торгового дня. Волатильность представляет собой показатель зависимости изменений стоимости акции. Изменчивость цены конкретных акций обусловлена отраслью и размером компании, числом ценных бумаг, находящихся в обращении на рынке (free float), бухгалтерской отчетности компании и прочих факторов. Наиболее востребованные акции крупных корпораций, называемые голубыми фишками, имеют меньшую волатильность, в отличие от акций небольших и средних компаний.
