Главная > Отчеты > Финансовые рынки, как сломать случайность.

Финансовые рынки, как сломать случайность.

Рынки движутся в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом и под воздействием фундаментальных факторов.

Трендовый компонент — это способность рынка (цены) идти в одном направлении.

Ошибка думать, что трендовый компонент есть только в направлении тренда, он так же присутствует и в движениях против тренда.

Почему это важно?

Чем менее короткий период вы рассматриваете, тем меньше в нем трендового компонента!!!!

Если в движении или движениях нет трендового компонента или он минимален, ваши шансы на заработок стремятся к нулю. Так как в данном случае доминирует случайность.

Периоды, в которых трендовый компонент присутствует это:таймфреймы д1, и выше.

К сожалению, в данных интрадей (внутридня) данный компонент минимален, поэтому заработок на данных ниже д1 является крайне сложным, а по некоторым параметрам даже невозможным в виду отсутствия трендового компонента.

 

Фундаментальная разница между дневными(D1) графиками и данными интрадей(H1,M30,M15,M5)Присутствие или отсутствие трендового компонента.

Эту фундаментальную разницу не понимают « профи трейдеры- преподаватели методов торговли интрадей».

Заработать можем только там, где рынки имеют способность выстраиваться в направленные движения (имеют трендовый компонент).

Вывод: торговля должна вестись на таимфреймах д1 или выше. Получается, что есть правильные и неправильные таймфреймы для торговли.

Что мы имеем в итоге:

1.трендовый компонент,

2.случайность,

3.фундаментальные факторы.

 

С трендовым компонентом мы разобрались, далее следует случайность.

Случайность — это событие, которое нельзя заранее вычислить или предсказать.

Хотя здесь, то же есть много, Но.

Примем как должное, случайность мы не можем предсказать, поэтому перейдем к следующему и будем работать с тем, что мы можем измерить количественно и качественно.

Фундаментальные факторы.

Фундаментальный- прочный, крепкий, основательный.

Фа́ктор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.

По логике главным фактором на рынке должен быть баланс спроса и предложения. Данный баланс выглядит, как представлено на рисунке ниже.

Если бы предложение равнялось спросу, то цена бы не менялась, по крайней мере в теории.

В чем проблема с балансом спроса и предложения?

Проблема состоит в том, что на финансовых рынках мы имеем дело не с борьбой реального спроса и предложения, а со спекуляцией.

СПЕКУЛЯ́ЦИЯ — Скупка товаров и перепродажа их по повышенным ценам с целью наживы.

Если мы имеем дело со спекуляцией, и мы не можем ориентироваться на данные спроса и предложения, тогда на что смотреть?

Ответпервый: смотреть на деньги.

К счастью для нас, данная информация доступна и легко измерима как количественно, так и качественно.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами каждую неделю предоставляет нам отчеты о всех покупках и продажах на фьючерсных рынках США.CFTC.GOV

К примеру,продажи в 480 000 контрактов на рынке нефти привели к падению нефти в 4 раза.

А покупки более 350 000 контрактов привели в 2017 году к росту нефти почти в 2 раза.

То есть, мы имеем данные которые можем измерить и количественно (сколько куплено- продано) и качественно (какое изменение цены это провоцирует).

Так как все финансовые рынки спекулятивные, то ориентироваться только на покупки или продажи будет неправильно, нам нужны еще факторы, которым подвержены рынки, для получения более точной и полной картины.

Денежные потоки проясняют многое, но не все, поэтому нужны еще факторы.

Второй ответ состоит в том: что все рынки взаимосвязаны.

Растет Золото, значит и высока вероятность роста серебра. Растет доллар= падает евро.

Золото начинает расти раньше, тем самым давая нам фундамент или предупреждение о покупке серебра.

В мае 2019 года золото сформировало тренд на рост, в то время как серебро еще продолжало падать.

Рост цен на нефть спровоцирует рост цен на бензин, ведь довольно просто.

Фундаментально ли это? Даже более чем.

Вывод: мы можем по взаимосвязям рынка определить более вероятностное движение фундаментально.

И даже этого недостаточно, так как мы имеем дело со спекуляцией, а значит факторов влияющих на цены несколько. Конечно, если вы хотите подойти качественно к данной проблеме.

Ну что же еще влияет или оказывает влияние на колебания цен фундаментально, что мы можем измерить количественно и качественно?

Третий ответ : влияние средств массовой информации(СМИ).

Мы живем не в вакууме, а в информационном поле и это поле формирует настрой участников финансовых рынков, настрой может быть как позитивным, так и негативным. Также на рынках присутствует ажиотаж и паника, и это тоже настрой.

Настроения участников финансовых рынков (в массе своей) влияет на изменение цен.

К сожалению СМИ участвуют на финансовых рынках как манипулятор, а никак информатор.

Можем ли мы это измерить количественно и качественно?

На основании рекомендаций основных мировых финансовых СМИ мы можем построить индекс противоположного мнения, к примеру, на основных поворотных моментах при формировании вершины, наблюдается ажиотаж в СМИ о продолжении роста рынка х. Тем самым как вы можете увидеть далее, настрой участников рынка направляют в неправильное время, в неправильном направлении.

Смотрим примеры.

Если существуют прямые факторы, а именно деньги, взаимосвязи рынков, манипуляции СМИ.

 

То должны быть и косвенные факторы?

 

К косвенным факторам условно можно отнести циклы, сезонные колебания, объем, открытый интерес и тренд.

Теперь, когда мы знаем на что ориентироваться, то какой дальнейший план действий?

Далее нам надо собрать кое-какой план относительно приоритета действий:

Исходя из данных выше нам надо торговать на таймфреймах, где есть трендовый компонент, а именно на данных д1.

Теперь зная это, куда торговать? Ведь есть еще такое понятие как среднее смещение цены или тренд. В целом за неделю, месяц, год, цены росли или падали?

Тренд – это направленность движения цены актива, которая сформировалась в рамках определенного временного периода.

 

Теперь вопрос цена стремится сохранять тренд или его нарушить?

Кто знаком с техническим анализом знают постулат, «TrendisyourFriend», тренд твой друг, или торгуй только в направлении тренда.

Постулат постулатом, а как насчет количественно измерить?

ВСРЕДНЕМ ОТ РЫНКА К РЫНКУ МЫ НАБЛЮДАЕМ ТАКУЮ КАРТИНУ, 70 % ВРЕМЕНИ РЫНОК ИДЕТ ПРОТИВ ТРЕНДА И ТОЛЬКО 30 % ВРЕМЕНИ В НАПРАВЛЕНИИ ТРЕНДА.

Получается, что преимущество в точности (%) на обратной стороне, а не по тренду.

Вы мне скажете, что по тренду рынок идет сильнее, чем против.

Если взять длительный период времени и посчитать колебания и по тренду и против в долларах, то изменения будут примерно равны.

 

Получается, что бы взять большинство колебаний мы должны торговать и по тренду и против, и сильного перевеса в пользу тренда нет.

 Это не значит, что тренд не важен.

 Решение: есть определенные фундаментальные факторы, которые лучше использовать по тренду, а естьте, которые лучше использовать против.

 Получается мы вернулись к фундаментальным факторам?

 То есть это основа? Именно так.

 В данной лекции я представил мой взгляд на то, на что мы должны ориентироваться с вами при торговле на финансовых рынках.

 Выводы:

 

  1. Торговать надо на крупных таймфреймах.

 

2.Основой движений являются фундаментальные факторы.

 

3.Тренд важен только с факторами, а не сам по себе.

 

4.Полностью случайность исключить не получится, так как на рынок влияет много факторов. Выше мы рассмотрели основные.

 

С уважением Алекс Грей. сентябрь 2019 года.