Индикатор Center of Gravity является канальным индикатором, а его название переводится, как «центр тяжести». В пакете инструментов многих терминалов его нет, но скачать и добавить его в настройки очень просто. Рассматриваемый индикатор предназначен для определения границ колебаний цены и степени волатильности финансового инструмента. Он включает в себя 5 линий и визуально очень схож с канальным индикатором MBFX.
Так выглядит указанный выше MBFX на дневном графике, однако, показатели его рассчитываются иначе, в отличие от CoG.
Описание
Основанием этого инструмента являются скользящие средние, с помощью которых вычисляется «центр» цены, происходит построение своего рода коридоров, необходимых для котировок торгуемого актива, представляющих собой ценовые каналы. Так выглядит индикатор Центр тяжести:
Как уже было сказано ранее, индикатор cog изображает на графике 5 линий, одна из которых – центральная и четыре полосы, отступающих от нее, которые расширяются либо сужаются в зависимости от ценовых колебаний и показателей волатильности. По мере увеличения волатильности каналы расширяются, по мере уменьшения – сужаются. Цвета настраиваются по усмотрению участника биржевой торговли, однако, по умолчанию установлены следующие настройки цветов: центральная линия – синего цвета, зеленые линии представляют собой внутренние границы коридора, а полосы желтого цвета – внешние пределы диапазона. Эти границы являются уровнями ПС.
Как настроить индикатор
Рассмотрим более детально настройки, которые состоят из пяти различных переменных значений:
- bars_back – число баров, согласно которым осуществляется построение показаний рассматриваемого инструмента (стандартной настройкой является 240);
- m – показатель регрессии линий, которые говорит о количестве точек поворота, используемых при формировании. Чем больше это число, тем выше чувствительность линий к ценовому движению (стандартной настройкой является 5);
- I – параметр, позволяющий переместить назад значения на какое-либо число баров (стандартной настройкой является 0);
- kstd – коэффициент, показывающий отдаленность каналов от центра. Чем больше этот показатель, тем дальше будет происходить построение каналов от центра (стандартной настройкой является 1);
- sName – наименование красной точки (ничего особенного не означает, данный параметр можно игнорировать).
Чем полезен индикатор циклов center of gravity, демонстрируя отклонение от центра? Данные показатели позволяют участнику биржевой торговли увидеть степень отклонения цены от основной линии. Как показывает тех. анализ, цена всегда возвращается к середине, которая является точкой ее равновесия. При значительном отдалении цены от крайних границ диапазона следует ждать, что в скором времени она развернется. Рассмотрим подробнее, как используются индикаторы cog на практике в различных торговых стратегиях.
Как использовать индикатор в торговле
Изучив описание индикатора, можно понять, как использовать его сигналы в торговле. Чтобы открыть сделку на покупку, необходимо дождаться момента, когда цена достигнет нижних пределов канала. При достижении ею верхних пределов целесообразна торговля на понижение.
Если внешняя граница желтого цвета будет достигнута ценой, это будет сигнал надежнее, чем пробитие внутренней границы зеленого цвета. При достижении ценой желтой линии, особенно, в случае ее пробоя, трейдер получает сигнал об отклонении цены от срединной линии на дальнее расстояние и готовность ее возвратиться назад к линии равновесия синего цвета.
График демонстрирует достижение ценой желтой линии, что свидетельствует о повышенном отклонении от «центров» цены, связанном с предстоящим разворотом. Овалы зеленого цвета означают входы на покупку, овалы красного цвета свидетельствуют об открытии сделки на продажу. Прибыль фиксируется в момент, когда цена достигает синей линии равновесия. Сигнал является более надежным по мере увеличения торгового периода.
Следует отметить, что перерисовка показаний индикатора осуществляется, когда появляется новая информация о цене актива, и, если график демонстрирует консолидацию, вместе с ней происходит и сужение канала, а также его расширение при росте волатильности. Наиболее целесообразно использовать дневные графики из-за их меньшей чувствительности к ценовым изменениям, это способствует возможности интерпретировать показания индикатора практически без перерисовки.
Выше рассмотрен часовой график, который демонстрирует, что в более коротком временном периоде полосы канального индикатора center of gravity не такие плавные, поскольку изменение дневной волатильности медленнее, чем часовой.
Торговля на отбой на коротких периодах будет гораздо сложнее, в том числе из-за перерисовки показаний индикатора.
Есть еще один способ использования индикатора Центр тяжести: торговать при пробитии ценой центра. При пересечении его графиком по направлению снизу-вверх можно открывать сделку на покупку, в обратном направлении входить на продажу. Прибыль фиксировать оптимально, когда цена достигает внутренних границ зеленого цвета, а выставлять Stop Loss следует на внутренней границе с противоположной стороны.
Открытие сделки (покупка), когда цена пересекает центр по направлению вверх:
Открытие сделки (продажа), когда цена пересекает центр по направлению вниз:
ТС с использованием индикатора
Если уметь интерпретировать сигналы индикатора, возможно построение эффективной ТС. Однако не стоит забывать о перерисовке показаний индикатора, поэтому не рекомендуется использовать его в одиночку. Следует выбрать фильтры, которые бы максимально исключили перерисовку и сохранили полезные качества инструмента Центр тяжести.
Отбой от внешних границ
Как правило, если торговать при отбое от внешних пределов канала, стоит применять осцилляторы. При достижении или пробитии ценой границ желтого цвета и одновременном выходе осциллятора из области перекупленности/перепроданности можно входить в рынок.
Данный дневной график показывает открытие сделки на продажу в момент, когда цена достигает внешних границ вместе с подтверждающим сигналом 14-периодного осциллятора CCI с расширенными зонами перепроданности/перекупленности, равными -150/+150.
При пересечении вышеуказанного осциллятора CCI собственных основных уровней в противоположном направлении и одновременном развороте цены к срединной линии, генерируется сигнал для торговли на понижение. Фильтром таких сделок может являться любой осциллятор.
Указанный ниже дневной график демонстрирует открытие сделки на покупку в момент, когда цена достигла внешних пределов и сигнал подтвердил стохастический осциллятор.
Подтверждением того, что тренд разворачивается по направлению вверх, является выход осциллятора из области перепроданности вместе с пробитием сигнальной линии. И все же, использование осцилляторов не является обязательным лишь для выявления уровней перекупленности/перепроданности.
Дивергенция также может служить подтверждением предстоящего в скором времени разворота тренда от внешних границ. Указанный ниже дневной график демонстрирует определение дивергенции «медведей» с помощью 14-периодного осциллятора CCI.
Указанный ниже четырехчасовой график демонстрирует определение дивергенции «быков» с помощью осциллятора Чайкина.
Следует отметить, что дивергенции являются сигналом намного мощнее и надежнее торговли из областей перекупленности/перепроданности.
Пробой нулевого уровня
Еще одна стратегия с использованием рассматриваемого индикатора заключается в пересечении срединной линии. Данная ТС тоже должна дополнительно подтверждаться индикатором тренда. Это способствует торговле при пересечении центра в направлении тренда.
Примером может являться использование в виде фильтра осциллятора Moving Average Convergence/Divergence и торговля в сторону движения гистограммы.
Покупка осуществляется исключительно в сторону гистограммы при пробое ценой центральной линии. Первый пробой данной линии произошел вследствие дивергенции вместе с пересечением внешней границы.
Универсальный индикатор Moving Average Convergence/Divergence отлично выявляет тренды, а что касается их направления, оно легко определяется при помощи мувингов. Если цена пребывает над скользящей средней, имеет место восходящяя тенденция, в связи с чем торговля осуществляется на пересечении центральной линии по направлению вверх. Если цена пребывает под скользящей средней, имеет место тренд «медведей», следовательно, торговля происходит на пробое ценой средней линии по направлению вниз.
График демонстрирует определение тренда с помощью экспоненциальной МА, что свидетельствует о том, что торговать необходимо лишь в сторону главного тренда.
Чтобы сигнал был более надежен, следует применять MTF-индикаторы. Они определят направление тенденции с учетом наиболее высших торговых периодов.
Положительные и слабые стороны
Положительные свойства индикатора – это расчет очень полезной информации для участника биржевой торговли, а именно – отклонения цены от центра. При увеличении периода сигналы становятся еще надежнее, но уменьшается их число. Достаточно эффективно можно торговать на отбой от границ, а также на пробитие срединной линии, особенно, с дополнительным использованием фильтрующих индикаторов.
Отрицательным сторонами является неизбежное перерисовывание значений. Индикатор должен учитывать новые максимальные и минимальные значения при построении каналов цены. Недостаток этот можно нейтрализовать за счет использования Центра Тяжести на длительных таймфреймах. Еще один минус – отсутствие возможности полноценного просмотра в истории, так как он работает лишь в онлайн-режиме и отражает число баров, относительно которых происходит построение ценового канала.
Заключение
С CoG-индикатором можно создать эффективную приносящую прибыль ТС, так как ценовое движение никогда не бывает в одном направлении, оно является цикличным и колебание его происходит от средних до экстремальных значений и назад. Данные экстремумы позволяют выявить вышерассмотренный индикатор. Следует использовать дополнительные инструменты для фильтрования и проверять эффективность ТС с помощью демо-счета, и лишь после этого торговать реальными активами.
А также следует помнить, что наилучший опережающий индикатор – это не сформированный от цены, а построенный с помощью показателей фундаментального анализа, который влияет на ее изменение, например, индикатор настроения публики.
