CMO индикатор является инструментом, который не часто применяется участниками биржевой торговли. Вопреки внешней схожести с остальными индикаторами, входящими в классический пакет терминала МетаТрейдер 4, рассчитывается он совсем иначе.
Разработчиком этого инструмента является известный индийский трейдер Тушар Чанде, продумавший методы его расчета таким образом, что они стали довольно интересными и полезными для участников торговли рынка валют.
Рассмотрим подробнее данный осциллятор, как пользоваться им и как рассчитывается этот инструмент технического анализа.
Описание
Линия осциллятора стандартно колеблется между верхним и нижним пределами диапазона, однако, в отличие от других осцилляторов, пределы диапазона которых устанавливаются от 0 до 100, этот индикатор работает в диапазоне от — 100 до +100. Рассчитывается осциллятор по такой формуле:
Индикатор СМО = ((отклонение между закрытием текущего и предшествующего бара – абсолютная величина отклонения между текущим и предшествующим баром)/ (отклонение между закрытием текущего и предшествующего бара + абсолютная величина отклонения между текущим и предшествующим баром)) х 100.
В расчете осциллятора применяются периоды увеличения и снижения цены. Чем полезна для участника биржевой торговли данная информация? Этот индикатор с помощью своих показаний дает возможность измерять скорость рынка. Его показания можно применять для торговли в зоне перекупленности/перепроданности, которые находятся на уровнях – 50 и +50.
Так выглядит индикатор, установленный на платформе МетаТрейдер 4.
По умолчанию настройки осциллятора предусматривают период 14, однако, методом эксперимента можно пробовать и другие значения, чтобы подобрать наиболее оптимальный для выбранной торговой стратегии.
Осциллятор внешне схож с RSI – индексом относительной силы. Сопоставив их внешне, можно увидеть много общего.
Как пользоваться индикатором
Многие участники биржевой торговли интересуются, как применять данный инструмент на рынке Forex. Рассмотрим несколько видов сигналов, которые генерирует осциллятор Chande Momentum.
Торговля от уровней перепроданности/перекупленности
Это классический способ использования множества индикаторов: при значительном снижении цены согласно установленному периоду повышается вероятность того, что она развернется по направлению вверх. При существенном росте цены повышается вероятность того, что возможен скорый ее разворот по направлению вниз. Уровнем перекупленности считается значение индикатора, преодолевшее отметку +50, а зоной перепроданности являются показание, находящиеся ниже уровня – 50.
При нахождении линии осциллятора в этих областях можно свидетельствовать о преобладании на рынке слишком высоких или низких цен, что говорит о предстоящем развороте. Основное правило торговли в данной ситуации – входить в рынок на покупку, если уровень – 50 пересекается по направлению снизу, что говорит о выходе из точки перепроданности. Если уровень +50 пересекается по направлению сверху – это говорит о выходе из области перекупленности и возможности открытия позиции на продажу.
График наглядно показывает момент выхода осциллятора из области перепроданности, сигнализирующий об открытии сделки на покупку:
Здесь можно наглядно увидеть момент выхода осциллятора из области перекупленности, сигнализирующий об открытии сделки на продажу:
Пересечение линии нуля
Следующий вариант торговли с использованием осциллятора ценовых моментов – это вхождение в сделку согласно направлению, в котором линия осциллятора пересекает уровень «0». При увеличении скорости рынка можно говорить об усиливающемся «бычьем» тренде. Тогда СМО начинает свой рост, при этом пересекая снизу нулевую линию. При замедлении скорости рынка индикатор снижается в область отрицательного значения, при этом по направлению вниз пересекается нулевая линия, что свидетельствует о том, что «медвежий тренд» набирает силу, выталкивающую рынок вниз – такой сигнал интерпретируется, как открытие сделки соответственно на покупку и продажу.
График показывает, как пересекается нулевая линия по направлению снизу-вверх, сигнализирующая о входе на покупку.
Здесь можно увидеть, как пересекается нулевая линия по направлению сверху-вниз, сигнализирующая о входе на продажу.
Индикатор chande momentum oscillator помогает выявлять отклонения своих показателей от показателей цены, называемые дивергенциями, которые свидетельствуют о развороте тренда, и конвергенциями, сигнализирующими о том, что тренд продолжается.
Сущность дивергенции заключается в следующем: цена, которая образует вершины и впадины, не отражается в значениях осциллятора, который в свою очередь не фиксирует новые максимальные и минимальные значения. Если наблюдается такая ситуация, это говорит о том, что ослабевает текущий тренд. Увидеть это невооруженным взглядом не получится, для этой цели необходимо преобразование цены с помощью специальных формул – это и есть предназначение данного индикатора.
Дивергенция торгуется по направлению, обратному текущему тренду, причем следует отметить, что она не всегда говорит о том, что тенденция развернется в противоположную сторону – это может быть и приближающаяся коррекция, поэтому для того, чтобы быть уверенным в правильности момента для открытия сделки, следует воспользоваться сигналами дополнительных инструментов.
График наглядно показывает дивергенцию «медведей», которая сигнализирует об открытии сделки на продажу:
Здесь можно увидеть дивергенцию «быков», которая сигнализирует об открытии сделки на покупку:
Скрытая дивергенция, которая также носит название конвергенция, сигнализирует о том, что текущий тренд продолжается. Выявить ее на графике довольно трудно, поскольку она не является ярко выраженной. Большинство случаев говорит о том, скрытая дивергенция возникает тогда, когда тренд завершает откат перед новым отскоком в сторону текущего тренда. Сущность конвергенции заключается в том, что новое локальное экстремальное значение фиксируется индикатором, но не рынком, что говорит о нереализованной «бычьей» или «медвежьей» силе на стороне тенденции, которая сохранит действующее направление цены.
График показывает скрытую дивергенцию на окончании коррекции, происходящей на нисходящей тенденции, что сигнализирует о входе на продажу:
Здесь можно увидеть скрытую дивергенцию на откате на восходящей тенденции, что сигнализирует о входе на покупку:
ТС с использованием СМО
Не рекомендуется использовать рассматриваемый индикатор без связки с дополнительными техническими инструментами, поскольку без использования фильтров полноценно проанализировать положение рынка не сможет даже самый эффективный индикатор.
Рассмотренная выше торговля на скрытой дивергенции отлично сочетается с использованием индикаторов определения тренда, причем торговать необходимо только по его направлению. Кроме того, поможет найти значимые уровни, от которых с повышенной вероятностью произойдет отскок цены, Сетка Фибоначчи. Даже элементарные линии тренда могут отлично выполнять функцию фильтров – если произойдет отскок цены от наклонного уровня, это свидетельствует о повышении шанса успешной сделки.
График демонстрирует пример вышерассмотренной дивергенции:
С помощью Сетки Фибоначчи можно увидеть, что образование скрытой дивергенции произошло на сильном уровне, что свидетельствует о подходящем моменте для открытия сделки на покупку. Используя одновременно индикатор с Сеткой Фибоначчи, можно получать отличные сигналы на торговлю.
Целесообразно использовать осциллятор ценовых моментов, как инструмент для вхождения в рынок по направлению тренда на пересечении отметки «0». Без его использования торговля на пересечении нулевой линии не рекомендована вследствие большинства ложных сигналов, однако, входить по тренду наиболее безопасно, кроме того, есть большая вероятность получения прибыли. Чтобы определить тренд, следует воспользоваться любым индикатором тренда из стандартного набора терминала МетаТрейдер 4. После установки индикатора СМО на ценовой график, возможно вхождение в сделку на пересечении отметки «0» в сторону текущего тренда.
График демонстрирует тренд, который выявлен с помощью индикатора Аллигатор.
Линиями, расположенными вертикально, отмечены моменты вхождения в рынок. Открытие сделки на продажу в направлении тренда происходит в момент, когда нулевой уровень пересекается сверху-вниз. В отношении торговли от линий перепроданности/перекупленности (от – 50 до + 50), такая ТС целесообразна, прежде всего, на боковиках или в период флэта. При торговле на уровнях – 50/+50 в период ярко выраженного тренда есть риск полностью обнулить свой депозит.
Во время сильного тренда осциллятор ценовых моментов будет постоянно пребывать в области перекупленности/перепроданности и генерировать сигналы о максимально высоких или минимальных значениях цены. И все же, в период ярко выраженного тренда происходит постоянное обновление ценой экстремальных значений, поэтому СМО с основными уровнями перекупленности/перепроданности пользы не имеет. В данной ситуации целесообразно дождаться, пока рынок окажется в состоянии flat.
Распространенная ошибка новичков – это торговать против движения тренда, ожидая, что он развернется. Осциллятор ценовых моментов может долго пребывать над отметкой +50, а тренд при этом не разворачивается. Если сигналы свидетельствуют о сильном тренде, на уровнях против его направления не стоит торговать. Если же на рынке наблюдается боковой тренд, то разумным решением будет установка на график любого канального индикатора и торговать уровни перекупленности/перепроданности при достижении его пределов.
Рассматриваемый осциллятор рекомендуются использовать в связке с дополнительными индикаторами, которые будут выполнять функции фильтра. Он может быть очень полезным в определенной стратегии. Максимально лучшие результаты осциллятор ценовых моментов дает на дневных графиках, однако, трейдер может экспериментальным путем найти оптимальные настройки для других торговых периодов.
Заключение
Индикатор Chande Momentum Oscillator нечасто используется участниками биржевой торговли по сравнению с остальными классическими индикаторами технического анализа. Из вышерассмотренных примеров можно увидеть, что он может быть эффективным в определении оптимальных моментов для вхождения в рынок. Самое главное – это применять его разумно, отфильтровывая flat и тренд, в этом случае СМО индикатор станет отличным помощником трейдера.
Кроме того, необходимо помнить, что самый лучший опережающий индикатор тот, который сформирован не от цены, а от фундаментального показателя, влияющего на ее изменение. Таким можно назвать индикатор настроения публики.
