Главная > Новости от Alex Grey > Индикатор Commitments of Traders (COT)

Индикатор Commitments of Traders (COT)

Индикатор Commitments of Traders (COT)Главная задача трейдера – определить, кто доминирует на рынке – медведи или быки. Чтобы оценить рыночную тенденцию, существует множество инструментов. Многие технические индикаторы основаны на исторических данных, линиях тренда, уровнях поддержки и сопротивления. Эффективными инструментами являются те, которые основаны непосредственно на оценке настроения участников рынка.

Индикатор COT показывает вовлеченность участников биржевой торговли. Этот инструмент является показателем настроения крупных участников рынка и мелких трейдеров. К крупным игрокам относятся банковские организации, хедж-фонды и компании, которые управляют крупным капиталом. Они оказывают значительное влияние на состояние рынка. Однако, мелкие трейдеры тоже влияют на рыночную ситуацию.

COT формирует показания на основании данных, которые представляет Commodity Futures Trading Committee – Комиссия по торговле товарными фьючерсными контрактами. Это главный государственный орган США, контролирующий соблюдение закона о товарных биржах. Обычно Комиссия делает публикацию отчетов еженедельно, в конце недели. В отчетах содержатся сведения о сделках, открытых во вторник. Эти сведения собраны от различных компаний, предоставляющих отчеты, по утрам среды. Затем проводится проверка полученных данных и подготовка их к публикации.

Индикатор Commitments of Traders (COT)Большинство профессионалов уверены в своем мнении, что действия, совершаемые всеми участниками торговли, существенно влияют на ценовые изменения. Больше, чем другие фундаментальные факторы. По этой причине, анализируя показания COT индикатора, трейдер может отчетливо оценить текущую ситуацию на рынке и спрогнозировать события, которые произойдут в ближайшем будущем.

У многих трейдеров может появиться резонный вопрос. Если отчет составляет Комиссия Commodity Futures Trading Committee, как это относится к валютному рынку. Ответ прост. В первую очередь, на реальных биржах осуществляется торговля валютными фьючерсными и опционными контрактами. В этот и состоит их прямая взаимосвязь с валютным рынком. Кроме того, фьючерсные контракты содержат подробные сведения по торговым объемам. Эти показатели очень важны и их нет в свободном доступе на валютном рынке.

Другими словами, рассматриваемый индикатор помогает трейдеру выполнить анализ текущего отношения участников рынка, торгующих по-крупному, к определенному активу, и понять, совершают ли они в настоящий момент покупку или продажу.

Для формирования графика индикатора используются данные по торговым операциям крупных некоммерческих участников рынка (банковских организаций, различных инвестиционных и финансовых компаний, хедж-фондов).

Индикатор Commitments of Traders (COT)Рассмотрим следующую ситуацию. Трейдер является крупным игроком и имеет возможность использовать инструменты, недоступные мелким участникам торговли. К таким инструментам относятся возможность открывать прямые сделки без гарантийного обеспечения либо арбитражные сделки между различными рынками.

Для достижения торговых целей трейдер может осуществлять такие операции, как:

  • совершать управление активами собственных инвесторов;
  • заниматься проп-трейдингом;
  • совершать сделки с CFD-контрактами;
  • осуществлять спекулятивные сделки от имени других трейдеров.

Помимо этого, трейдер знает и других, подобных ему крупных участников торговли, с такими же возможностями. Он может взаимодействовать с ними. В данной ситуации действия трейдера значительно повлияют на цены активов, с которыми он работает. По этой причине мелкие участники торговли, умеющий правильно оценивать настроение крупных трейдеров, прогнозировать тренды и осуществлять прибыльную торговлю.

Индикатор Commitments of Traders (COT)На графике отражается число открытых сделок крупных трейдеров. Желтым цветом отражаются сделки на покупку, зеленым цветом отражаются сделки на продажу.

Суммарный объем всех открытых коротких и длинных позиций, связанных с одним активом, носит название «открытый интерес». Данный показатель рекомендуется использовать в качестве своего рода мини-индикатора при выборе нового актива для торговли в ближайшей перспективе.

Зачастую данный показатель существенно растет, когда на определенном активе происходят ярко выраженные трендовые движения. При этом индекс COT отличается корректной работой и его можно использовать почти на всех валютных парах – и наиболее популярных, и редких.

Индикатор Commitments of Traders (COT)На графике выше можно увидеть суммарный объем всех сделок, открытых по какому-либо активу.

Индикатор COT можно использовать для определения максимальных и минимальных объемов, которые основаны на показателях суммарного объема сделок на покупку и продажу. Образование таких объемов свидетельствует о том, что в ближайшее время рынок развернется или начнется новая тенденция.

В процессе анализа изменений объема сделок на покупку и продажу, в частности, их разницы, трейдер может с большой вероятностью оценить текущее направление тренда.

Индикатор Commitments of Traders (COT)По этой причине стоит включить Commitments of Traders торговый график. Каждый трейдер сможет оценить по достоинству преимущества использования индикатора в своей торговле.

Кроме того, не стоит забывать об использовании других фундаментальных факторов, поскольку именно они создают колебания цен на рынке. Чтобы повысить прибыльность торговли, важно уметь анализировать денежные потоки, соотношение спроса и предложения, взаимодействие финансовых рынков между собой.