Индикатор DMI или индекс направленного движения применяют в торговле с целью определения направления и силы текущей тенденции. Directional Movement Index или DMI – отличный помощник в выявлении сильного движения на стадии его зарождения. Наибольшей эффективностью он отличается в работе с долгосрочными торговыми стратегиями. Рыночный анализ в этой ситуации выполняется за счет расстановки сил между быками и медведями.
Разработан данный инструмент Уэллсом Уайлдером. Он работает на любых таймфреймах. Его можно использовать в торговле любыми активами – ценными бумагами, валютными парами и фьючерсными контрактами.
Описание индикатора и торговые сигналы, которые он генерирует
Рассматривая индикатор DMI, описание его стоит начать с основных составляющих. К ним относятся индикаторы отрицательного и положительного движения, соответственно, – DMI и +DMI. Они позволяют выявить моменты, когда тренд зарождается, а также его направление.
Рассчитывать DMI необходимо с выявления максимальных и минимальных значений предшествующей свечи.
Если учитывать, что при восходящей или нисходящей тенденции каждое из новых экстремальных значений выше или ниже предшествующего, можно определить направление текущего тренда. Расхождение между минимальными значениями формирует линию красного цвета или –DMI. На основе максимальных значений формируется линия зеленого цвета +DMI. Минимальные положительные и отрицательные значения представляют собой нулевую отметку. Вследствие этого формируются кривые, которые отражают лишь диапазон цены, выходящий за рамки экстремального значения предшествующей свечи.
Затем сформированные кривые сглаживаются. Это происходит за счет построения Exponential Moving Average за необходимый временной период. В настройках по умолчанию он равен 14.
После этого полученный результат делится на среднее значение текущего периода. Последний параметр является разницей между ценой открытия и минимумом. Полученные данные перемножаются на 100. В завершении расчетов получается значение DMI, демонстрирующее смену тенденции и ее силу.
Положительная линия +DMI свидетельствует о том, что на рынке преобладает бычья сила, а отрицательная – DMI говорит о силе медведей.
Использование DMI на практике
Индикатор DMI не входит в стандартный пакет инструментов торговых терминалов МетаТрейдер 4 и 5. Для этого потребуется предварительно скачать индикатор DMI, после чего перезапустить терминал. В торговле рекомендуется использовать настройки по умолчанию.
Стоит рассмотреть подробнее главные принципы работы с инструментом. Пробитие положительной линией +DMI в направлении сверху линии –DMI сигнализирует о том, что пришло время закрывать сделку на покупку и открывать сделку на продажу. И, наоборот, пробитие положительной линией +DMI в направлении снизу линии –DMI сигнализирует о том, что пришло время закрывать сделку на продажу и открывать сделку на покупку.
Индекс направленного движения при открытии сделки также помогает установить оптимальную позицию для Stop Loss. Если происходит пробитие положительной и отрицательной линий, вступает в действие точка экстремума –Extreme Point Rule. Ее суть заключается в том, что для сделки на покупку оптимальной точкой для выставления Stop Loss является минимальная цена таймфрейма, на котором произошло пробитие. Для сделки на продажу выбирается максимальное значение цены.
Торговля с применением DMI является максимально эффективной в том случае, если его используют в качестве средства, помогающего находить дивергенции на долгосрочных таймфреймах. Индекс направленного движения в данном случае генерирует минимальное количество сигналов. Однако трейдеру приходится намного реже реагировать на ложные сигналы. Если рассматривать размер прибыли, на втором месте находятся торговые стратегии, при которых применяются дополнительные линии.
Использование DMI в совокупности с ADX
Данную модификацию следует рассмотреть на примере Average Directional Index или индикатора ADX – технического инструмента того же автора, который разработал DMI.
Если кривая ADX расположена над главными линиями, такая ситуация демонстрирует укрепившуюся тенденцию. И, наоборот, если кривая ADX расположена под главными линиями, такая ситуация демонстрирует укрепившуюся тенденцию если она располагается под ними, это говорит об отсутствии тренда. Его сила зависит от уровня Average Directional Index.
Как показывает практический опыт, значение ADX почти никогда не поднимается выше уровня 60, однако, в теории допускается достижение даже отметки 100. Отметка свыше 40 говорит о том, что на рынке устоялся сильный тренд. Если же линия индикатора падает ниже уровня 20, это свидетельствует об отсутствии тенденции. Снижение направления Average Directional Index сигнализирует о том, что тенденция развернулась или потеряла силу.
Следует учесть, что DMI indicator в процессе торговли всегда реагирует на смену тенденции с запаздыванием. Данная проблема свойственна практически для всех индикаторов тренда и осцилляторов. Минимизировать ее можно путем применения дополнительных инструментов тех. анализа. При этом использовать индикаторы тренда рекомендуется лишь при наличии на рынке выраженной тенденции, иначе, они не помогут в торговле. Помимо того, они станут помехой при анализе рыночной ситуации.
Заключение
Индекс направленного движения является очередной попыткой воплощения трейдерской мечты об инструменте, который может без ошибок выявить моменты, в которых зарождается сильная и длительная тенденция. Разумеется, при всех имеющихся преимуществах, индикатор не является таким совершенным инструментом технического анализа, как и остальные. Сам принцип формирования динамических диапазонов, сужение которых происходит при флэтовых состояниях рынка и расширение которых происходит по мере роста волатильности (когда на рынке выраженный тренд), является привлекательным. Причем в этом случае вход в рынок при непредвиденном развороте тренда практически исключен. Но не стоит забывать о том, что ситуация, при которой линии индикатора пересекаются, еще не говорит о том, что текущий тренд завершен. Это свидетельствует лишь о временном равновесии сил медведей и быков и наступлении определенного затишья на рынке.
По этой причине Directional Movement Index отличается максимальной эффективностью лишь на сравнительно долгосрочных таймфреймах. Помимо этого, следует всегда подтверждать полученные показатели, воспользовавшись данными других инструментов. Усилить аналитические способности Directional Movement Index всегда можно, используя показания других индикаторов. Но делать это нужно с максимальной осторожностью и вниманием.
Несмотря ни на что, индекс направленности движения относится к самым востребованным инструментам, позволяющим определить направление и силу текущей тенденции, и пользуется популярностью среди трейдеров.
Следует помнить, что в техническом анализе не существует индикаторов, которые не ошибаются. Индикатор DMI, как и остальные, нуждается в подтверждении собственных сигналов. Трейдеру, создающему свою стратегию торговли, лучше использовать несколько инструментом.
Для эффективной и прибыльной торговли важно руководствоваться методами фундаментального анализа, поскольку именно они изучают факторы, создающие колебания цены на рынке. К ним относятся денежные потоки, взаимодействие финансовых рынков друг с другом, настроение участников торговли, оценка спроса и предложения и прочие факторы.
