Индикатор Канал Кельтнера представляет собой технический инструмент, которым пользуются многие участники биржевой торговли на Forex, а также используют для торговли фьючерсами для бинарных опционов.
Внешне индикатор напоминает Волны Боллинжера, поскольку представлен в виде 2-х линий, расположенные вдоль верхней и нижней отметки торгового периода с проходящей в центре 20-периодной скользящей средней.
Канал Кельтнера рассчитывается по простой формуле:
Канал Кельнера = (максимальное значение цены + минимальное значение цены + цена закрытия)/3
Принцип работы индикатора
Если установить индикатор на график, можно менять различные настройки, менять активы, диапазон графика, открывать позиции на покупку и продажи. Первоначально торговая стратегия индикатора являлась совершенно простой: после пробития ценой канала и выхода его за пределы верхней границы индикатор генерирует сигнал о том, что следует открывать долгосрочные сделки, поскольку приближается начало тренда «быков». При пробитии по направлению вниз необходимо открывать позицию на продажу, поскольку индикатор сигнализирует о начале тренда «медведей».
Так как пределы канала находились на уровне линий ПС, пересечение ценой границ этих уровней свидетельствовал об уверенном пробое, который означает возможное зарождение новой тенденции в соответствующем направлении. В отличие от Полос Боллинджера, предназначенных для графического отображения интервала движения котировок, а не определения начинающегося тренда, рассматриваемый индикатор изначально был создан именно в качестве индикатора тренда. Канал Кельтнера – довольно точный индикатор Форекс.
По своей сути он представляет собой 2 разных инструмента – экспоненциальную МА и индикатор ATR.
Следует отметить, что разработчик создавал этот инструмент тогда, когда еще не существовало торговых терминалов для торговли и трейдинг не осуществлялся в режиме онлайн с помощью компьютеров, поэтому в настоящее время пользоваться лишь одним данным индикатором довольно сложно. Это связано с ростом и развитием рынка, который достаточно усложнился и регулярно показывает ложные пробития канала даже при кратковременном выходе цены за его границы и быстром возвращении обратно. По этой причине на сегодняшний день лучше открывать сделки по сигналам данного индикатора лишь при наличии подтверждений от прочих инструментов технического анализа, какими являются индекс относительной силы, индекс среднего направления и осциллятор Moving Average Convergence/Divergence.
Как установить и настроить индикатор
Индикатор Канал Кельтнера с алертом можно найти в стандартном пакете торговой платформы МетаТрейдер (4 и 5), или же скачать в специальную папку терминала, которая называется «Indicators». После того, как программа будет перезапущена, индикатор Keltner Channels будет доступным для дальнейших настроек.
В привычном МетаТрейдере существует три доступных параметра настроек, кроме классических цвета и отображения. Эти параметры касаются лишь средней скользящей:
- Mode_MA – настройка типа скользящей средней;
- MA_Period – период скользящей средней;
- Price_Type — тип цены, значение которого устанавливается, как правило, от 3 до 5.
Как и большинство инструментов этот индикатор целесообразно использовать на краткосрочных торговых периодах и не стоит использовать на графиках, меньше H1 во избежание лишних помех.
ТС с использованием индикатора
Для трейдинга внутри дня разработана профессиональная стратегия, основанная на данном индикаторе, которая носит название Каналы Кельтнера. Стратегия является оптимальной для любой пары валют и торговых периодов свыше H1. Чтобы эффективно подтверждать сигналы, индикатор канала кельтнера рекомендуется использовать в дополнении с индикатором ADX, имеющим период 14 и уровень, равный 30.
Как открывать сделку на покупку
Первым вариантом, сопряженным с высоким риском, однако, и с большими возможностями получения крупной прибыли, является следующий: после закрытия бара за границей верхнего канала и одновременного пересечения полосой индикатора ADX зеленого цвета заданного уровня 30 и стремления ее в направлении вверх, при этом пересечении +DX по направлению вверх –DX.
Второй вариант сопряжен с меньшим риском и отличается тем, что вместо прямого входа на покупку устанавливается отложенный ордер «бай стоп» на некоторое количество отметок выше бара, который закрылся за границей канала.
Таким образом, если пробитие не окажется ложным и будет отмечена вероятность зарождения тренда «быков», цена направится вверх и сработает «бай стоп». Ордеры можно устанавливать за центральным и нижним каналами индикатора. Данная стратегия не предполагает выставления Take Profit. Позиция должна закрыться либо устанавливается трейлинг стоп при повторном вхождении цены внутрь канала и закрытии бара.
Как открывать сделку на продажу
Открытие сделки происходит аналогично с одним отличием: пробитие ценой канала происходит по направлению сверху-вниз, устанавливается сэлл стоп и происходит пересечение –DX по направлению вниз +DX. Зеленая полоса индикатора ADX тоже должна пробить заданный уровень 30 либо как можно больше приблизиться к нему. Стопы выставляются аналогично сделкам на покупку: над средней линией экспоненциальной МА или выше верхних границ канала, трейлинг стоп устанавливается внутри канала после того, как закроется свечка.
Рассмотренная стратегия может способствовать получению крупной прибыли за одну сделку по одной паре валют, при этом с невысоким риском. Меньше прибыли и больше риска принесет стратегия «на отбой» от предельных границ канала, которая используется в ночной время либо в те периоды, когда выбранная валютная пара малоактивна или рынок находится в состоянии flat.
Используя Каналы Кельтнера следует помнить, что даже самый эффективный индикатор тех. анализа не может так достоверно прогнозировать ситуацию на рынке, как методы фундаментального анализа. Если грамотно пользоваться фундаментальными показателями, трейдер может принять правильное торговое решение и получить серьезную прибыль. Это связано с тем, что движение цены создают денежные потоки, а не технические графики, поэтому необходимо уметь анализировать предложение и спрос, а также взаимодействие рынков.
