Индикатор MFI представляет собой инструмент, необходимый для оценки состояния действующего тренда путем сравнения цены и объема на заданном таймфрейме. Разработчиком этого индикатора является Билл Вильямс – известный трейдер, который считает, что его разработка демонстрирует обстановку на рынке намного объективнее индикаторов тренда и осциллятора Стохастик. Рассмотрим подробное описание этого инструмента тех. анализа, а также как пользоваться им.
Описание
Предназначением Market Facilitation Index является определение тренда в результате значительного либо небольшого изменения объема. Рассчитывается данный индекс в соответствии со специальной формулой.
Билл Вильямс сопоставляет mfi индикатор с силой, движущей рынок. Этот инструмент может держать под контролем изменение цены на каждой отметке в продолжении 1-го тика, а также выполнять достоверный расчет степени эффективности рынка на каждом торговом периоде. При малейшем проявлении заинтересованности «быков» или «медведей» повышается или падает интерес – это незамедлительно воздействует на эффективность рынка. Такие перемены влияют и на общий объем рынка. Исходя из значений Индекса можно сделать прогноз предстоящего поведения тренда – его усиление или изменение направления. Это можно вычислить в виде соотношения отклонения экстремальных значений цены с объемом рынка за 1 тик.
Данный показатель мало что значит сам по себе, вся его значимость состоит в сопоставлении с предшествующим индексом, исходя из которого производят оценку степени готовности рынка к изменениям цены. К примеру, если действующий индекс больше предыдущего, значит цена возросла на тик, следовательно, возросло облегчение рынка. На основании полученных данных возможно определение приблизительного уровня возможностей торговли в определенном промежутке времени.
Значимым плюсом индикатора можно назвать привязку к текущей волатильности. Это дает возможность оценить наиболее объективно реальную обстановку на рынке. Индекс можно применять почти на всех торговых периодах – от минутного до недельного таймфрейма. Индикатор входит в состав стандартного пакета инструментов многих торговых терминалов и устанавливается легко. В МетаТрейдере он находися во вкладке индикаторов Билла Вильямса.
На обычном графике индикатор билла вильямса mfi представлен в виде 4-х полос разного цвета, расположенных вертикально:
- зеленый цвет говорит о том, что на данном таймфрейме увеличился и объем, и индекс;
- коричневый свидетельствует о снижении объема и индекса;
- синий говорит об увеличении индекса и снижении объема;
- розовый цвет свидетельствует о снижении индекса и росте объема.
Эти цвета являются стандартными, однако, при желании, их можно заменить и на другие.
Как используется индикатор в торговле
Объемы меняются раньше, чем происходит реакция рынка на эти изменения. Именно по этой причине применение в торговле данного индикатора значительно облегчает процесс торговли, показывая наглядно участнику биржевой торговли изменения котировок. Как уже было сказано выше, бары окрашиваются в определенный цвет в зависимости от изменений объема и mfi. Рассмотрим подробнее:
- Зеленый бар, образованный при увеличении объема и mfi, говорит об активном движении рынка при наличии какого-либо тренда. Число сделок, открываемых участниками торгов, непрерывно растет, одновременно с движением котировок в заданном направлении. Для вхождения в рынок зеленый бар не представляет смысла, поскольку наиболее подходящий момент уже упущен и открытие позиции сопровождается высоким риском. Если же участник биржевой торговли наблюдает этот бар в момент нахождения на рынке – это служит подтверждением правильности его решения.
- Коричневый бар, образованный в момент, когда падает объем и индекс, свидетельствует о постепенном замедлении движения тренда. Этот бар применяется в торговле лишь для получения дополнительных данных.
- Синий, свидетельствующий об активном росте индекса и снижении объемов, не используется для заключения сделок не применяется.
- Розовый, возникающий при падении индекса и росте объема является сигналом о завершении движения в заданном направлении. Данный бар завершает все тенденции.
ТС с индексом MFI
При установке bw mfi индикатора на дневном графике можно наблюдать пребывание баров розового цвета в точках, в которых тренд начинает разворачиваться. Участник торгов должен отслеживать движение котировок и показатели индекса, и, если появится соответствующий бар, входить на покупку и продажу посредством 2-х отложенных ордеров.
Установка стоп-приказов происходит неподалеку от экстремальных значений бара розового цвета. Как правило, цена осуществляет пробитие максимального или минимального значения сигнального бара, а затем, цепляя ордер участника торгов, продолжает двигаться в необходимом направлении.
Если один отложенный ордер срабатывает, второй лучше удалить. Если после вхождения участника биржевой торговли в рынок образовался зеленый бар – это сигнализирует о подтверждении правильности выбора направления сделки. Вхождение было осуществлено до момента начала движения рынка.
Возникновение бара розового цвета можно сопоставить с пружиной, которая находится в сжатом состоянии и с трудом выдерживает напряжение, готовая стремительно выпрямиться в любой момент. Объемы растут, но по-прежнему отмечается нахождение котировок в узком коридоре. Это способствует возникновению резкого отскока и длительного движения тренда в направлении сигнала.
Как интерпретировать сигналы индикатора
Рассмотрим интерпретацию сигналов данного индикатора в зависимости от появления линий определенных цветов:
- Зеленая полоса свидетельствует о том, что имеет место мощный тренд, который продолжает стремительно развиваться. Можно заметить вхождение в рынок все большего числа игроков в направлении движения тренда. Следует заметить, что зеленая линия является единственной, цвет которой находится в соответствии с названием, данным разработчиком. Прочим он присвоил наиболее «звонкие» названия. Эта линия отождествляется с зеленым светом светофора, а три полосы такого цвета, расположенные последовательно, свидетельствуют о том, что рынок в данный момент перенасыщен и ожидается его снижение. Чаще всего это касается краткосрочных торговых периодов.
- Коричневая полоса, наоборот, демонстрирует ослабление тренда, по причине чего получила название «увядающей». Участники биржевой торговли постепенно утрачивают интерес к тренду и отдают предпочтение закрытию текущих сделок. Открытие сделки на таком рынке не рекомендуется, но не стоит забывать о том, что после такого ослабления в любой момент может последовать благоприятный сигнал, правильно интерпретировав который, даст возможность открытия сделки в момент, когда тренд только начинает свое движение. Несколько появившихся полос коричневого цвета свидетельствует о приближающемся развороте тренда.
- Синяя полоса свидетельствует о движении тренда, которое по определенным причинам не интересует большую часть участников биржевой торговли. Это заметно исходя из падения объемов торговли, которое сопровождается повышением цены. Обычно подобная ситуация сопряжена с поведением приверженцев крупной спекулятивной торговли, которые стремятся контролировать рынок для провокации участников биржевой торговли на открытие сделок против направления текущего тренда. В данный момент рекомендуется не заключать сделки, в особенности, новичкам. Попытки открытия по данной искусственно созданной тенденции или закрытия против направления ее, в основном, приводит к крупным убыткам. Синяя линия также называется «фальшивой», что полностью отражает ее характер.
- Розовая линия предсказывает скорое ослабление текущего тренда и называется «приседающей». Ее возникновение свидетельствует о замедлении движения цены и сплочении ее в узком диапазоне в ожидании завершения противостояния между «быками» и «медведями», которые становятся все активнее. Последствием такого противодействия является или следующая волна, или разворот тенденции. Следовательно, участник биржевой торговли может войти в рынок в максимально подходящий момент, однако, для определения нового направления движения тренда он должен использовать дополнительные инструменты тех. анализа. Само название «приседающей» говорит об определенном промежуточном положении рынка перед предстоящими ожидаемыми переменами для быстрого старта в нужном направлении.
Заключение
Как показывает практика и считает сам разработчик, форекс mfi индикатор является самым эффективным и достоверным критерием оценки изменения рынка.
При помощи этого индекса можно отчетливо увидеть настроение «быков» и «медведей» в определенном временном промежутке, а также определить направление и характер действующего тренда. Одно из основных преимуществ – это возможность для участника торгов наглядно и быстро оценить по линиям приблизительную расстановку сил.
Индикатор совершенно не зависит от длины периода и рыночной конъюнктуры, и все же, использовать данный индекс эффективнее в связке с другими индикаторами. Кроме того, не следует помнить, что максимально правильно оценить ситуацию на рынке могут только показатели фундаментального анализа, так как движение цены обеспечивают, в первую очередь, денежные потоки, а не графики технического анализа.
