В основе данного классического инструмента тех. анализа лежит анализ котировок в пределах диапазона цены. Индикатор Keltner Channel назван именем его разработчика Ч. Кельтнера. Его эффективность подтверждена временем. Он имеет сходство с Bollinger Bands, но в этом инструменте рассматриваются разные составляющие ценового анализа: истинный средний диапазон и классическое отклонение.
Описание инструмента
Индикатор Канал Кельтнера можно использовать для работы с терминалом МетаТрейдер 4 и 5 в торговле любым активом на всех таймфреймах.
Участников торговли можно условно разделить на 2 категории: последователи и противники тенденции. В сущности, обе категории хотят понимать, находится ли рынок во флэтовом состоянии или присутствует тренд. Как правило, цена или пробивает уровень, формируя новую тенденцию, или не может значительно сдвинуться с места своего формирования.
Это свидетельствует о том, что индикатор можно применять для простоты определения уровней, на которых возможны успешные сделки. В связи с этим, данный инструмент демонстрирует 3 линии канала: верхнюю, среднюю и нижнюю. Средняя является медианной, а две остальных позволяют обнаружить возможные точки пробития. Средняя представляет собой экспоненциальную Moving Average, чаще всего ее период равен 10. Другие линии являются производными экспоненциальной МА и показаниями индикатора ATR. Все вместе они образуют своеобразный конверт цен.
Индикатор Кельтнера является уникальным, в связи с объединением настолько различных по своей сути инструментов, поэтому заслуживает особого внимания участников торговли. Его можно использовать не только на валютном, но и на других финансовых рынках.
Торговать с ним просто и принципы его предельно понятны. Применим его в качестве трендового инструмента. Нахождение цены за границами коридора подтверждает наличие сильного тренда, если же цены пребывают внутри него, это свидетельствует о слабом тренде или его отсутствии.
Форекс индикатор Keltner Channel также можно применять для определения волатильности, хотя этот способ торговли является менее популярным. Если рассматривать индикатор с этой точки зрения, тогда нахождение цены внутри канала свидетельствует о низкой волатильности, а нахождение цены за пределами канала демонстрирует высокую волатильность рынка. При этом, в случае достижения ценой за короткий период времени поочередно разных границ канала, существует большая вероятность высокой волатильности при отсутствии определенности направления ценового движения.
Как правило, такое поведение цены сопровождается выходом значимых новостей. Профессионалы предпочитают в такие периоды не осуществлять торговлю, поскольку она сопряжена с высоким риском убытков. Это связано не только со значительным размахом колебаний, но с увеличением стандартных размеров спреда в данные периоды. Если построение стратегии торговли основано на извлечении прибыли/убытков 50-100 пунктов на одну позицию, в моменты, когда рынок находится в таком состоянии, они могут возрасти в десятки раз. При этом депозит может быть не только увеличен в несколько раз, но и полностью обнулен, поэтому стоит соблюдать осторожность.
Как настроить Канал Кельтнера
Keltner Channel имеет 3 настраиваемых параметра:
- MA_Period – период МА, образующей канал;
- Mode_MA – смещение средней линии;
- Price_Type – сглаживание сигналов. По мере увеличения параметра, увеличивается сглаживание. Чаще всего устанавливаются значения в диапазон 0-6.
Помимо переменных есть и параметры, настроенные по умолчанию.
Модификации Канала Кельтнера
- Кроме классической версии существуют и модификации индикатора: KeltnerChannel_color – данную модификацию отличает добавленный фильтр в виде индикатора среднего истинного диапазона Average True Range. О рыночной ситуации свидетельствует цветовое оформление границ коридора: если он окрашен в зеленый, это говорит о восходящем тренде, если в лиловый – о нисходящем.
- Мультитаймфреймовая версия дает возможность увидеть происходящее на старшем таймфрейме. К прежним параметрам добавлен TimeFrame. В нем устанавливается период для отображения данных индикатором.
- Модификация с фильтром ценовых отклонений от усредненного показателя. В данной версии предусмотрен фильтр для определения рыночной ситуации, учитывающий текущее ценовое отклонение от усредненного показателя. Если предельное значение превышено, линия приобретает соответствующий цвет. Вспомогательная линия служит фильтром для определения направления тенденции.
Как использовать инструмент в торговле
Рассмотрев описание индикатора Keltner Channel, разберем принцип его работы.
Перед тем, как применять Канал Кельтнера в торговле, стоит понять его логику для облегчения дальнейшей работы. Принцип работы инструмента построен на последовательности:
- Сначала происходит построение средней линии Moving Average, тип ее устанавливается в настройках.
- Далее происходит вычисление среднего диапазона ценовых колебаний за установленный промежуток времени. На каждой свече Keltner Channel вычисляет отклонение между максимальным и минимальным экстремумом, затем это значение приводится к среднему.
- Рассчитывается расстояние между границами канала. Не все версии поддерживают возможность корректировки коэффициента.
Визуальное отображение индикатора выглядит, как коридор, ширина которого динамически меняется. С небольшим опозданием он расширяется в результате выраженного ценового движения.
Работа с Каналом Кельтнера возможна и без вспомогательных фильтров при использовании отбития от границ и пересечения их пределов ценой.
Отбитие от границы рекомендуется анализировать в связке с Price Action. Руководствоваться данными сигналами возможно при флэте. Если же присутствует тенденция, торговать таким способом можно лишь по ее направлению. Также можно ориентироваться на сигналы на отбитие от центральной линии.
С рассматриваемым инструментом возможна торговля следующим способом: если цена покидает пределы коридора, открытие позиции происходит в противоположном направлении. Зачастую это происходит на одной-двух свечах, а затем цена откатывается. Чаще всего внезапное пробитие границ приводит к тому, что цена возвращается в пределы канала.
Также можно попробовать торговать таким образом: рассчитать среднее количество свечей, закрытие которых происходит за границами до момента возвращения цены в коридор. Во время очередного пробития необходимо лишь рассчитывать число свечей, закрытие которых произошло за пределами коридора.
Когда на рынке присутствует тенденция, цена расположена в одной из половин коридора. Торговля возможна по направлению тенденции при отбитии цены от центральной линии. В качестве дополнения для открытия позиции стоит анализировать сформированные паттерны.
Рассмотрим примеры использования индикатора на разворот и на пробой:
- Торгуя на разворот, открытие позиции необходимо совершать в обратную сторону от границы, тестируемой индикатором. Касание ценой верхнего предела сигнализирует об открытии сделки на продажу, если цена коснулась нижнего – открывается позиция на покупку.
- Торгуя на пробое, открытие позиции происходит после подтверждения закрытия свечи в сторону пробоя. Преодоление ценой верхнего предела сигнализирует об открытии сделки на покупку, если цена преодолела нижнюю границу, открывается позиция на продажу.
Keltner Channel удобен за счет простоты сигналов о вхождении в сделку, предлагаемый в рассмотренных выше стратегиях. Плюсом является дополнительное определение волатильности актива.
Недостатком инструмента является отсутствие сигнала для выхода из рынка. Для выявления этих моментов необходимо применять вспомогательные индикаторы.
Следует обратить внимание на то, как ведет себя центральная линия. Зачастую она является линией ПС, а также показателем изменения тренда в случае пересечения ее ценой и закреплением с обратной стороны. Это свидетельствует об изменении тенденции.
Заключение
Индикатор является прочным фундаментом для разработки собственной тактики торговли. Его удобство заключается в изменении ширины и направления канала, которое обусловлено ценовым движением.
Стоит помнить, что не существует инструментов, которые никогда не ошибаются. Применение вспомогательных инструментов в качестве фильтров необходимо, особенно, при наличии выраженной тенденции. В такие периоды цена может долго удерживаться у какой-либо границы коридора. Если учитывать отбойные сигналы, можно совершить много убыточных сделок. Канал Кельтнера можно применить в связке с индикатором среднего направленного движения ADX, пытаясь поймать начало движения тренда. Тогда коридор становится достаточно узким, и происходит частый выход цены за его границы, в частности, в период сильного тренда.
Важно не забывать о ценности фундаментального анализа, который изучает факторы, создающие движение цены. Ими являются индикатор настроения публики, оценка спроса и предложения на рынке, денежные потоки, взаимосвязь рынков между собой и другие.
