Главная > Новости от Alex Grey > Индикатор Laguerre

Индикатор LaguerreКак показывает практический опыт многих трейдеров, индикатор Laguerre довольно эффективный инструмент, позволяющий отфильтровать случайные колебания цены. Его разработчиком является John Ehlers. Алгоритм расчета индикатора он описал в своей книге, дав ему название в честь французского математика Nicolas Laguerre. Это связано с тем, что при расчете применяются формулы, которые вывел этот математик. Также инструмент носит еще одно название – RSI Laguerre, что обусловлено также алгоритмом расчета.

Laguerre индикатор – это усовершенствованный индекс относительной силы RSI, разработчиком которого является Welles Wilder.

Классические индикаторы, которые давно применяются в торговле многими трейдерами, имеют существенный недостаток – это необратимое несовпадение числа ошибочных сигналов на вход в рынок и запаздывание их в моменты, когда меняется тренд.

Индикатор LaguerreДля предотвращения возникновения сигналов, которые возникают в результате случайных факторов и рыночного шума, необходимым является увеличение периода сглаживания.  При этом для предотвращения существенного запаздывания сигналов необходимостью является уменьшение периода сглаживания. Найти компромиссное решение в данном случае сложно даже с использованием компьютерного моделирования сделки, основанного на истории ценового изменения, которое позволяет оптимизировать период сглаживания.

Разработчик рассматриваемого индикатора считает, что он нашел эффективное решение проблемы, которая взаимосвязана со сглаживанием и ухудшением качества сигналов из-за запаздывания.

Индикатор LaguerreЧто представляет собой алгоритм расчета данного инструмента

В индексе относительной силы предусматривается расчет доли положительных разностей значений Close цен текущей и предшествующей свечей в итоговой сумме разниц за рассматриваемый промежуток времени.  Таким образом, при положительном отклонении происходит рост показателя индикатора, а при отрицательном – снижение. При этом значения находятся в диапазоне 0-100, где 0 предусматривает, что все отклонения отрицательные и на каждой свече происходит падение цены, а 100 означает, что все отклонения положительные и на каждой свече происходит рост цены.

Формула расчета Relative Strength Index выглядит таким образом:

Индикатор LaguerreRSI = 100 * CU / (CU+CD),

где

CU – сумма положительных отклонений цен Close текущей и предшествующей свечей в расчетном периоде;

CD – сумма отрицательных значений Close текущей и предшествующей свечей в заданном промежутке времени.

Настройки индикатора

Как практически у всех инструментов, настройки, которые влияют на их работу, можно установить во вкладке «Входные параметры». Настройка индикатора Laguerre предусматривает только два переменных параметра. Коэффициент сглаживания Gamma имеет значения в интервале от 0,1 до 0,9. От него зависит чувствительность инструмента к смене рыночного цикла. По мере увеличения коэффициента Gamma снижается чувствительность и увеличивается запаздывание сигнала. По мере уменьшения данного параметра уменьшается запаздывание.

Второй параметр необходим для определения периода истории, на котором происходит отображение индикатора. Для сглаживания ценовых колебаний в нем предусмотрен 4-членный фильтр.  Он даже при условии ограничений в подборке анализируемых цен дает возможность построения довольно сглаженной кривой.

Индикатор LaguerreОтсюда следует, что индекс относительной силы и индикатор Лагерра предназначены для определения рыночных циклов увеличения и падения цены. Индикатор представляет собой контртрендовый осциллятор. Его показатели колеблются возле отметки 0,5, а интервал допустимых значений составляет 0-1.

Так как расчет показателей основан на ценах закрытия всего 4-х последних свечей, он отличается повышенной чувствительностью к ценовым колебаниям. Это, с точки зрения разработчика, позволяет сократить время реагирования для открытия сделки. Уменьшение запаздывания оказывает положительное влияние на эффективность торговли.

Как интерпретировать сигналы индикатора Лагерра

Индикатор LaguerreИнтерпретируется Форекс индикатор Laguerre также, как и сигналы классических осцилляторов,    у которых известен интервал предельно допустимых значений, способствующих определению зон перекупленности/перепроданности. По рекомендации разработчика этими зонами стоит считать отметки 0,2 и 0,8. Пребывание значений в области перекупленности и дальнейшее их уменьшение, то есть пробой границ диапазона по направлению сверху-вниз, является сигналом об открытии сделки на продажу. Если линия осциллятора пробивает границу области перепроданности по направлению снизу-вверх, это свидетельствует о подходящем моменте для открытия сделки на покупку.

В данном толковании инструмент лучше применять в торговле в связке с индикаторами, которые демонстрируют наличие тренда, его силу или отсутствие.  К таким можно отнести Average Directional Movement Index, Vertical Horizontal Filter и аналогичные им инструменты. Во время сильной тенденции он фиксируется на областях перекупленности/перепроданности, генерируя сигналы только на открытие сделок на продажу или покупку актива.

Индикатор LaguerreЭффективнее всего индикатор Лагерра работает в случае применения его в высокочастотной стратегии торговли, поэтому пользуется популярностью среди любителей скальпинга и свинг-трейдинга.

Использование сигнальной линии

Еще один вариант генерирования сигналов с помощью индикатора Laguerre – использование сигнальной линии. Это Simple Moving Average (простая МА) или Exponential Moving Average (экспоненциальная МА), расчет которых основан на показателях индикатора. Сигналом к открытию сделки на покупку является момент, когда линия индикатора пересекает сигнальную по направлению снизу-вверх. Сигналом к открытию сделки на продажу является момент пересечения тех же линий по направлению сверху-вниз.

Индикатор LaguerreРассматриваемый способ торговли дает возможность закрытия и открытия сделок на покупку/продажу на локальных коррекциях к основной тенденции даже тогда, когда не наблюдается достижение ценой уровней перекупленности/перепроданности. В этом понимании трендовый индикатор Лагерра отличается повышенной чувствительностью.

На графике выше Laguerre изображен синим цветом, а сигнальной линией является простая скользящая средняя красного цвета с периодом, равным 7.

Существуют стратегии торговли, в которых пересечения сигнальной линии рассматривается как способ повысить прибыльность сделок, открываемых против тенденции. Зависимо от расположения сигнальной линии над линией индикатора или под ней, меняются границы областей перекупленности/перепроданности. К примеру, отметки 0,3 и 0,8 в случае растущего тренда и показаний Laguerre более отметки сигнальной линии, а отметки 0,2 и 0,7 в случае нисходящего тренда и показаний Laguerre меньше уровня сигнальной линии.

Возможна и комбинация 2-х условий. Если показатели индикатора больше значения сигнальной линии, но при этом менее 0,3, стоит открывать сделку на покупку. Если показатели индикатора меньше значения сигнальной линии, но при этом более 0,7, стоит открывать сделку на продажу.

Чтобы получать сигналы, можно задействовать 2 и больше сигнальных линий с разными периодами. При этом интерпретируются они таким же образом, как и сигналы нескольких Moving Average с разными периодами.

Как торговать с использованием сигналов 2-х индикаторов RSI Лагерра

Индикатор LaguerreВ некоторых стратегиях торговли применяются сигналы, генерируемые одновременно двумя индикаторами Laguerre, имеющими разные значения коэффициента сглаживания, и как результат, разным запаздыванием реагирования на ценовые колебания. В данном случае индикатор с большим коэффициентом сглаживания является медленным и рассматривается, как сигнальная линия, а сигналы генерируются, когда его линии пересекаются линиями быстрого Laguerre.

Такой способ получения сигналов имеет все положительные стороны применения сигнальных линий, однако, при этом он исключает существенное запаздывание реагирования на ценовые колебания в результате сглаживания. Он является оптимальным для торговли активами с низкой ликвидностью и высокой волатильностью, поскольку в этом случае запаздывание сигнала недопустимо и является критичным.

Как интерпретировать сигналы индикатора в качестве трендового

Рассматриваемый инструмент можно использовать в качестве трендового в случае превышения его значений над отметкой 0,5. Это говорит о наличии растущего тренда на рынке. Если показатели менее 0,5, данная ситуация демонстрирует падающую тенденцию.

По мере длительности пребывания показателей внутри диапазона возле максимальных и минимальных значений увеличивается сила тренда. Открытие сделки на покупку рекомендуется после того, как линия индикатора пересечет отметку 0,5 по направлению снизу-вверх. Открытие сделки на продажу имеет смысл после того, как произойдет пересечение отметки 0,5 по направлению сверху-вниз.

Больше всего заслуживают внимания случаи, когда Laguerre принимает наибольшее или наименьшее значение, а его линия превращается в горизонтальную. Это свидетельствует о выраженном движении цены и сильном импульсе в направлении основного тренда.

Заключение

Индикатор LaguerreСтоит отметить, что индикатор Лагерра нельзя назвать самостоятельной и готовой стратегией торговли. На благодаря множеству вариантов интерпретации его сигналов, способности адаптироваться под различные условия рынка, он отличается универсальностью и эффективностью.

Стратегии, созданные с его использованием, дают возможность получения крупной прибыли на всех финансовых рынках от торговли любыми активами.

Важно помнить и о ценности фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков друг с другом, оценка спроса и предложения и другие.