Индикатор OBV представляет собой простой инструмент тех. анализа, который является классическим осциллятором, предназначенным для отражения изменений цены, исходя из изменений объема рынка за конкретный временной промежуток. Рассмотрим подробнее суть данного инструмента, как пользоваться им и как интерпретировать его сигналы.
Описание
Индикатор on balance volume obv создан на основании теории, которая предусматривает, что значительное изменение объема свидетельствует о предстоящем сильном тренде. Это не значит, что рынок должен отреагировать сразу. К примеру, если крупные трейдеры, которые обладают какими-либо сведениями, начинают осуществлять вклады в активы, от которых большая часть других трейдеров пытается избавиться, это говорит об увеличении объема, однако, направленности ценового движения сверху-вниз в течение определенного времени.
При накоплении критического объема происходит резкий разворот тренда, который переходит в восходящий. К нему сразу присоединяются инвесторы мелкого и среднего уровней, и еще больше усиливают его. Зеркальным способом происходит ситуация, при которой крупные трейдеры принимают решение аналогичным образом продать активы.
Как настроить индикатор
Данный инструмент включен в стандартный набор индикаторов многих терминалов, в том числе МТ4. Чтобы его настроить, необходимо установить 3 главных значения:
«Применить к» – в этом окне будет выставляться цена, на ее основании происходит формирование кривой, где High и Low являются максимальным и минимальным значением цены определенного таймфрейма, а Close и Open представляют собой цены закрытия и открытия.- «Закрепить минимум (максимум)» – для установки наименьшего и наивысшего уровней.
- «Стиль» представляет собой цвет кривой на графике.
Значения, установленные по умолчанию изменять не следует, однако, это личное дело каждого участника торгов.
Нет необходимости вручную рассчитывать obv system индикатор, однако, рассмотрим для ознакомления довольно простую формулу:
- при превышении ценой закрытия цены предшествующего периода, объем данного периода прибавляется к показателю OBV-индикатора;
- при понижении ценой закрытия цены предшествующего периода, объем текущего периода вычитается и результат в данном случае будет отрицательным.
- если цены закрытия равны, на графике формируется прямая горизонтальная линия.
Если рассчитываются показатели для валютной биржи Форекс, используют параметры тиковых объемов. Главный недостаток заключается в том, что одна позиция равна одному тику, вне зависимости от собственной цены. Другими словами, купля-продажа на 1 000 000 долларов приравнивается купле-продаже на один доллар. Естественно, такая оценка необъективна, но ее необходимо принять как должную, в связи с чем применять этот индикатор целесообразно лишь на дневных, недельных и других длительных торговых периодах, на которых показатели объемов уравниваются. В процессе изучения индикатора балансового объема участники торгов на количественных показателях не сосредотачиваются, обычно, они руководствуются только поведением кривой.
Как интерпретировать сигналы OBV
Индикатор obv форекс возможно применять:
- с целью подтверждения текущего тренда;
- с целью приема сигналов расхождения и разворота тенденции;
При совпадении нового максимального или минимального значения графика цены с соответствующим экстремальным значением индикатора происходит стабильный восходящий или нисходящий тренд.
При направлении вектора снизу-вверх происходит вход на покупку, при направлении сверху-вниз открывается сделка на продажу. Следует помнить, что подтверждение тенденции не является сигналом к заключению сделки – это всего лишь информация для размышления. Когда рынок находится в состоянии flat индикатор долго не покидает пределов горизонтального коридора и последовательный вершины и впадины отсутствуют. В этот промежуток времени наблюдается отсутствие сильных трендов на рынке.
Если кривая индикатора отстает от движения цены, происходит дивергенция, которая возникает в основании тренда «медведей» или на пике тренда «быков» – в этом случае на увеличение цены возникает реакция графика в виде незначительного снижения. Если такое повторяется на последующем максимальном значении, это говорит о том, что движение цены является инерционным и приближается коррекция, либо она скоро развернется, поэтому необходимо приготовиться ко входу на продажу.
Если при последовательном обновлении минимальных значений одновременно ценой и кривой OBV-индикатора вдруг кривая индикатора начинает незначительно возрастать – возникает «бычья» дивергенция. Это свидетельствует о том, что пора открывать позицию на покупку.
Дивергенция – это самостоятельный и важный сигнал индикатора балансового объема, к ней нужно относиться внимательно. Часто трейдеры, которые используют данный индикатор, изображают на графике области перекупленности и перепроданности. Если хотя бы одна из данных линий пересекается, появляется вероятность того, что тренд в скором времени может развернуться. При пробое верхней линии в направлении снизу-вверх происходит вход на продажу. При пересечении нижней линии в направлении сверху-вниз происходит вход на покупку. Причем имеет место риск, что тенденция окажется достаточно сильной и цена продолжит свое движение в этом же направлении.
Заключение
Рассматриваемый инструмент не следует использовать на краткосрочных таймфреймах. Даже на часовых торговых периодах возникают значительные искажения, что делает торговлю совершенно бессмысленной. Причиной искажений является большая вероятность значительного отклонения между значениями тикового объема и объема денежного.
Самостоятельно индикатор OBV для анализа применяется нечасто, как правило, его используют как подтверждающий фактор для выявления направления тренда. Его используют в прочих, наиболее сложных стратегиях в связке с Волнами Боллинджера, accumulation/distribution index, money flow index и прочими инструментами.
И конечно, следует помнить, что ни один из индикаторов тех. анализа не сможет так достоверно спрогнозировать ситуацию на рынке, как фундаментальный анализ. Именно используя методы фундаментального анализа трейдер может принять правильное торговое решение, поскольку движение цены создают денежные потоки, а не графики технического анализа. Успех трейдера заключается в грамотном анализе предложения и спроса, а также исследования взаимосвязи рынков между собой.
