Сильную тенденцию на графике цены всегда легко увидеть, но профессиональный трейдер в любых ситуациях, перед тем, как войти в рынок, должен отчетливо понимать настроение на нем в текущий момент. Оценить потенциальные риски и определить подходящие моменты для входа в рынок и выхода из него помогут индикаторы силы тренда.
Если правильно оценить текущую тенденцию, можно поймать оптимальный момент: открыть сделку в самом ее начале, удержать во время небольшой коррекции и выйти из нее по завершении тренда с максимально возможной прибылью.
Линия тренда – это результат противостояния покупателей и продавцов в ценовом выражении. Индикаторы, определяющие потенциал обеих сторон, способствуют выполнению комплексного анализа рыночной ситуации. Они оценивают направление тренда, объемы торгов, волатильность, соотношение спроса и предложения. Это необходимо для правильного прогноза дальнейшего ценового движения на основании намерений участников торговли.
Индикатор силы тренда наглядно представляет намерения участников торговли, играющих на повышении цены, то есть покупателей, а также трейдеров, торгующих на понижении – продавцов.
Показатель того, насколько сильна каждая растущая тенденция, можно охарактеризовать объемом торгов, ее направлением и диапазоном. Если текущая цена закрытия превышает значение предыдущей, сила считается положительной. При возникновении обратной ситуации, она является отрицательной. Причем она увеличивается по мере увеличения изменений ценовых значений.
Показатели таких индикаторов основаны на курсовой разнице цен закрытия (действующей в настоящий момент и предшествующей), перемноженной на объем торгов в данном периоде. На их основе возможно построение гистограммы, размещенной вокруг нулевого уровня.
Если закрытие рынка произошло на довольно высоком уровне, индикатор находится над ней. В обратной ситуации, при закрытии рынка на низком уровне – под нулевой линией.
На Форекс индикатор силы тренда равен нулю в случае, если цена не изменилась. Он может меняться в диапазоне от + 100 до – 100, в зависимости от места расположения цены относительно скользящих средних – над ними или под ними (о доминировании быков сигнализирует расположение над МА, о силе медведей – под МА). Если показатели = 0, это свидетельствует о том, что цена находится в середине Moving Average растущей тенденции.
Отсюда следует, что главный принцип расчета основан на сравнительной оценке текущей цены и разных Moving Average. Период расчетов изменяется на определенный шаг. Для измерения силы тренда используются три параметра – направление тренда, объем торгов и величина ценовых изменений. Инструмент используется в отдельности и в совокупности с индикатором, сглаженным Moving Average – последний вариант наиболее целесообразен. Причем сглаживание МА за малый период используется для того, чтобы определить оптимальный момент для входа в рынок и выхода из него. На больших таймфреймах этот инструмент применяют для того, чтобы контролировать главные изменения в соотношении продавцов и покупателей.
Так как тенденция состоит из ряда колебаний цены, важную роль для определения ее потенциала играет импульс. Также значимым моментом является замедление тенденции. Если импульс уменьшается, это не всегда свидетельствует о том, что тренд развернется. Это только предупреждающий сигнал возможной консолидации или его развороте.
Импульс цены соотносится с ее направлением и значениями. Если сопоставить колебания цен, трейдер сможет лучше понимать импульс.
Рассматриваемый индикатор в большей степени предназначен для прогнозирования длительности определенного тренда, а также вероятности его продолжения. На валютном рынке предусмотрены критерии измерения рынка, которые являются максимально достоверными и не зависят от периода. Одним из этих критериев является рыночная цена, средневзвешенная по объему. В связи с этим сила тенденции характеризуется объемами торгов и диапазоном изменений цены, то есть, волатильностью. По мере увеличения волатильности увеличивается сила тенденции.
Чтобы рассчитать этот показатель, в настройках необходимо установить такие параметры, как:
- метод Moving Average;
- число периодов расчета;
- метод оценки чувствительности;
- выбор периода для проверки достоверности вычислений.
Индикаторы сильно привязаны к Moving Average, поскольку принято считать, что именно МА обозначает текущее равновесие рынка.
Анализ текущих максимальных и минимальных экстремумов относительно средней цены демонстрирует, какая сторона преобладает на рынке – быки или медведи.
Исходя из визуального определения индикаторы делятся на сигнальные и осцилляторные. Рассмотрим в отдельности самые популярные из них.
Average Directional Movement Index
Особой популярностью пользуются модификации индекса ADX. Они основаны на построении трех линий в дополнительном окне:
- +DI/DMI — демонстрирует потенциал трейдеров, торгующих на повышение цены (то есть, покупателей);
- – DI/DMI – показывает активность трейдеров, торгующих на понижение (продавцов);
- сплошная ADX – это линия силы тренда, не учитывающая какого-либо направления.
Алгоритм Average Directional Movement Index устроен таким образом, чтобы помочь в визуализации того момента, когда зарождается тенденция после состояния флэта. Разделенное на диапазоны окно демонстрирует моменты, когда рынок перекуплен или перепродан.
ADX является осциллятором, предназначенным для торговли на любых таймфреймах. Он может прогнозировать силу тенденции, которая еще только зарождается, то есть, он не следует за ценой, а работает с опережением. Для нахождения моментов, подходящих для открытия сделки, это немаловажно.
Линии +DMI и –DMI расположены, как правило, в диапазоне от 0 до 100. В основном, их колебание происходит на уровнях 10-50.
Если линия осциллятора снизилась ниже отметки 20, это говорит о том, что рынок находится в состоянии флэта. По мере повышения уровня линии Average Directional Movement Index осциллятора, увеличивается сила тенденции.
Интервал от 40 до 100 свидетельствует о силе движения, его продолжении или пробитии психологического уровня ПС. Если основная линия пробила уровень 40, это сигнализирует о моменте для открытия сделки. О ее закрытии свидетельствует понижение линии ниже отметки 40. Если линия ADX не пересекла этот уровень, а только коснулась его, от открытия сделки лучше воздержаться. Такая ситуация свидетельствует о слабости тенденции и о вероятности ее консолидации.
IVAR
Некоторые инструменты способны определить силу тенденции в настоящий период времени. К ним относится IVAR. Он базируется на построении линии под ценовым графиком, которая окружает уровень равновесия 0,5. Особенности инструмента заключаются в том, что он основан на индексах вариации, не перерисовывает свои показатели и оценивает, насколько сильна тенденция, без учета направления.
Чтобы понять принцип работы IVAR и алгоритм расчетов его значений, необходимо знать суть понятия «фрактальная временная функция». Однако это не влияет на эффективность применения IVAR, а только объясняет его суть. Он отображает свои значения не на ценовом графике, а в отдельном окне. Перед тем, как начать работать с ним, чтобы рассчитать индекс вариации из настроек устанавливается степень, в которую будет возведена двойка. По умолчанию она составляет 5. Также настраивается число свечей в текущем периоде, равное 1000 по умолчанию.
Графиком IVAR является линия, колебания которой происходят касательно отметки 0,5. При расположении ниже нее тенденция сильная, если же линия расположена выше него – слабая. Возможно рынок находится в состоянии флэта.
В моменты максимального приближения линии к данной отметке лучше повременить со входом в рынок, потому что ситуация на нем неопределенная.
Так как IVAR не может оценить направление ценового движения, его лучше применять в совокупности с другими инструментами для повышения его эффективности. Отличные результаты он демонстрирует с Indicator Rubicon.
Аналогичный алгоритм у известного DeMarker Indicator, только диапазон его значений составляет 0-1. Существуют такие инструменты, показания которых основаны на нескольких осцилляторах, например, Moving Average Convergence/Divergence и Stochastic Oscillator. Они показывают не только потенциал тенденции, но и ее направление.
Есть еще один популярный инструмент – разработка А. Элдера Force Index. Он предназначен для измерения того, чья сторона преобладает на рынке: покупатели или продавцы. Применяется, как правило, в связке с трендовыми индикаторами из-за выраженной склонности к запаздыванию.
Aroon
Модификации импульсного осциллятора Aroon предназначены для определения силы тренда. Ее отображение, прогноз предстоящих разворотов, а также отсутствие перерисовки – основные особенности инструмента. Подходит для торговли на любых таймфреймах. Кроме того, он может предсказать зарождающийся тренд.
Aroon отображается в виде линий Up и Down, соответственно синего и красного цветов, отражающими число интервалов времени между формированиями экстремальных значений цены.
Это говорит о том, что для участника торговли самым важным является один параметр – период расчета. По умолчанию он равен 14.
При осуществлении торгов на дневном таймфрейме этот параметр можно не изменять. При торговле внутри дня его лучше заменить на 25.
Для данного осциллятора важными уровнями считаются 30, 50 и 70. Пересекая их, Aroon генерирует сигналы, свидетельствующие о подходящем моменте для входа в рынок.
Линия Down может быть расположена следующим образом:
- в интервале от 70 до 100 – свидетельствует о сильной растущей тенденции;
- 50-70 – повышенная вероятность появления выраженной растущей тенденции;
- 30-50 – слабое движение;
- 0-30 – наступление консолидации цены.
Линия Up может быть расположена следующим образом:
- в интервале от 70 до 100 – свидетельствует о сильной падающей тенденции;
- 50-70 – повышенная вероятность появления выраженной падающей тенденции;
- 30-50 – слабое движение;
- 0-30 – наступление консолидации цены.
Aroon очень прост в применении, он генерирует сигналы своевременно и отчетливо. Запаздывать они могут лишь в случае внезапных ценовых скачков. Однако это свойственно всем индикаторам.
Осцилляторы Bears Power и Bulls Power
На самом деле это 2 отдельных и противоположных друг другу осциллятора, которые рекомендуется применять одновременно, то есть, в паре. Это связано с тем, что показатели одного осциллятора подтверждают значения второго. Визуально они отображаются в виде гистограммы. Bears Power анализирует падающую тенденцию, Bulls Power – растущую.
В основе инструментов лежит экспоненциальная МА, имеющая период 13, а также экстремальные значения цены. Расхождение между ценовым максимумом и скользящей средней свидетельствует о том, насколько на рынке преобладают быки (покупатели). Расхождение между ценовым минимумом и скользящей средней свидетельствует о том, насколько на рынке преобладают медведи (продавцы).
Построение гистограммы происходит относительно нулевой линии. Если преобладают покупатели, Bulls Power находится над нулевым уровнем, если активность быков ослабла и преобладают медведи, то осциллятор расположен под нулевой линией.
Если преобладают продавцы, Bears Power находится под нулевым уровнем, если активность медведей ослабла и преобладают покупатели, то осциллятор расположен над нулевой линией.
Эффективнее всего применение осцилляторов в связке с Moving Average, демонстрирующей направление тенденции и используемой для подтверждения сигналов.
Оптимальные моменты для вхождения в сделку характеризуются наступлением следующих условий:
- растущим движением экспоненциальной MA;
- ростом Bears Power и приближением к нулевому уровню, при условии, что осциллятор еще не коснулся его;
- ростом Bulls Power и пребыванием его над нулевым уровнем;
- наличием бычьей дивергенции.
С открытием сделки стоит повременить, если Bears Power уже пребывает в зоне положительных значений.
Оптимальные моменты для закрытия сделки характеризуются наступлением следующих условий:
- нисходящим движением экспоненциальной MA;
- приближением Bulls Power к отрицательному уровню.
Как можно заметить, принцип работы осцилляторов очень простой. Самое главное условие – отсутствие противоречий между ними.
CPM 3 Current Pair
Особенности данного индикатора заключается в отображении потенциала тенденции в процентном выражении или в баллах. Инструмент является модификацией Currency Power Meter. Он очень прост в применении, легко воспринимается визуально и представляет собой 2 шкалы разных цветов.
Первая, более узкая, отображает текущую рыночную ситуацию на малых торговых периодах, вторая – более широкая, отображает рыночную ситуацию на больших таймфреймах.
Преимуществом инструмента является то, что он демонстрирует не только силу тренда, но и его направление.
Simple Moving Average
Простая МА является трендовым индикатором. Если другие инструменты тех. анализа применяют в расчетах совокупность усредненных показателей и других параметров, то простая скользящая оперирует конкретно ценовыми значениями. Участник торговли сам выбирает, какую именно применять цену, но, в основном, используется цена закрытия.
Помимо этого, перед применением SMA следует настроить период расчета. Это значит, что необходим выбор числа показателей, по которым будет производиться расчет среднего значения, поскольку от этого зависит степень чувствительности SMA. По мере увеличения периода уменьшается чувствительность скользящей к ценовым колебаниям. По мере уменьшения периода повышается чувствительность данного инструмента.
Simple Moving Average нивелирует моментальные решения быков и медведей и отображает лишь общее настроение участников торговли. Это способствует принятию решений, основанных на реальной рыночной ситуации.
Для определения того, насколько сильной является тенденция, необходимо построить на графике 2 вертикальные линии. Они выстраиваются через текущий бар и 20-й, расположенный слева от него.
Затем необходимо вычислить ценовые значения в точках, в которых пересекается МА с этими линиями, после чего вычесть из большего значения наименьшее.
Далее для определенного актива вычисляется референсное значение, то есть, нормальные, установленные показатели.
Это выполняется экспериментальным путем: делается несколько расчетов за различные периоды, после чего рассчитывается нормальное (референсное) значение.
Затем происходит сравнение полученных показателей. Если первый показатель больше референсного значения, значит на рынке наблюдается сильная тенденция. Если показатели приближены друг к другу или равны, значит ценовое движение слабое, возможно, тренд развернется или наступит флэт.
Simple Moving Average имеет один значимый недостаток – все ценовые показатели равны по своей значимости. Многим участникам торговли это не нравится, поскольку они считают, что давние цены должны быть менее значимыми. Стоит отметить, что экспоненциальная МА не имеет такого недостатка.
Ichimoku Kinko Hyo
Трендовый индикатор Ichimoku Kinko Hyo применяется без вспомогательных инструментов. Он не только оценивает, насколько сильным является тренд в настоящий момент, но и позволяет оценить текущую рыночную ситуацию относительно конкретного актива.
Визуально Ишимоку выглядит как две линии – быстрая и медленная, которые называются Tenkan-sen и Kijun-sen соответственно. Они позволяют выполнить оценку текущей ситуации на рынке и найти подходящий момент для открытия и закрытия сделки. Линия закрытия свечи, как правило, имеет период 26. Она откорректирована с учетом периода, предусмотренного для расчета Kijun-sen.
Облако Ишимоку представляет собой заштрихованную зону и уровни ПС в виде линий Senkou Span A и B соответственно.
О подходящем моменте для покупки сигнализирует пересечение быстрой и медленной линий по направлению снизу-вверх. О подходящем моменте для открытия сделки на продажу сигнализирует пересечение быстрой и медленной линий по направлению сверху-вниз. Линия закрытия необходима для того, чтобы определить продолжительный тренд. Его сила оценивается при помощи цвета облака, который зависит от того, какая линия расположена выше: Senkou Span A или B. Если находится выше первая, цвет будет голубым или розовым (в зависимости от настроек торговой платформы), это свидетельствует о бычьей тенденции. Если находится выше вторая линия, облако будет оранжевым, что говорит о доминировании медвежьего тренда.
О том, что тенденция слабеет, говорит сужение облака, при этом цена приближена к нему или произошло пробитие. Также это является показателем того, что с большой вероятностью цена развернется.
При расположении свечей внутри облака на рынке наступает состояние флэта. О сильной тенденции говорит расширение облака и отдаление от него цены.
Ichimoku Kinko Hyo с первого взгляда может показаться сложным, однако, при детальном изучении его алгоритма, он может стать эффективным помощником.
Еще один инструмент, который также заслуживает внимания, это индикатор SVS_Trend. Он рисует разноцветные гистограммы и предусматривает настройку четырех разных периодов. Отлично демонстрирует области, в которых рынок перекуплен или перепродан.
Каждый индикатор отражает показания по-своему: одни прорисовывают линии на ценовом графике, другие отображают их под графиком. Каждый участник торговли имеет в своем арсенале технические инструменты, которым он отдает предпочтение.
К сигнальным индикаторам, измеряющим силу тренда, относятся те инструменты, которые выводят показатели в виде чисел или разноцветных панелей. Числа или цвета зависят от того, насколько сильно движение цены актива (чем ярче цвет или выше число, тем оно сильнее).
К примеру, индекс Trend Strength Index (TSI) показывает устойчивость силы ценового движения в виде чисел, максимальным из которых является 100.
Приблизительно таким же образом работают индикаторы настроения, к примеру, OANDA. Принцип их работы заключается в сборе информации о расстановке ордеров. Определенным цветом они демонстрируют силу краткосрочной тенденции по каждому торговому инструменту.
Существуют и процентные версии индикаторов, например, iPanel Trend. Он демонстрирует доминирующий тренд и вероятность его продолжения в процентном выражении. Кроме того, отображает комментарии WEAK и STRONG, означающие «слабый» и «сильный» соответственно. Это особенно удобно для новичков.
Применение на практике
Для трейдеров, предпочитающих скальпинг, использование в торговле таких инструментов дает возможность определить текущую волатильность актива и позволяет открывать краткосрочные позиции по тенденции и внутри ценового диапазона.
Для торговли по тенденции применение их с любыми трендовыми индикаторами позволяет предсказать предстоящий разворот, если падают показатели торговых объемов или спроса.
Практическое применение индикаторов возможно в самостоятельном варианте или в связке с Moving Average.
Сглаживание МА на малых таймфреймах позволяет находить точки входа в рынок и выхода из него. На старших таймфреймах МА демонстрирует смену силового равновесия продавцов и покупателей.
Основная цель расчетных показателей индикаторов силы тренда заключается в определении усредненных значений текущей цены.
Вне зависимости от выбора инструментов, важно, чтобы они отображали показатели силы участников торговли обеих сторон, длительность текущей тенденции и вероятность ее ослабления и разворота.
Заключение
Рынок представляет собой противостояние двух сторон и 50% успеха – это умение правильно оценить намерения противника. Кроме того, залогом эффективной и прибыльной торговли является использование методов фундаментального анализа, поскольку именно они изучают факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь финансовых рынков друг с другом, настроение участников торгов, соотношение спроса и предложения и другие факторы.
