Индикатор скользящая средняя является индикатором тренда в виде кривой, рассчитываемой на основании ценовых колебаний. Moving Average помогает участнику биржевой торговли подтвердить тренд. На графике она более плавно повторяет ценовое движение. Рассмотрим подробнее особенности данного инструмента, как пользоваться им, в каких торговых стратегиях он работает более эффективно.
Особенности МА
В каждой точке скользящая средняя показывает среднее значение цены в конкретном периоде, который, в свою очередь является главным параметром данного инструмента.
Самые распространенные виды Moving Average:
- простая – представляет собой усредненное значение колебаний цены;
- экспоненциальная – здесь преобладают последние значения, а расчет происходит в виде арифметической прогрессии;
- линейно-взвешенная – здесь также преобладают последние значения, но расчет производится по геометрической прогрессии;
- сглаженная – преобладают последние значения с учетом показателей цены, которые находятся за пределами периода.
Как настроить МА
Устанавливается данный инструмент на график площадки МетаТрейдер4 совершенно просто, как и все остальные. Во вкладке «Индикаторы» выбирается раздел «Трендовые» и необходимый инструмент. Есть и второй способ – выбрать индикатор МА в окне «Вставка», расположенном вверху интерфейса.
Для настройки скользящей средней нужно нажать на него правой клавишей мыши на вкладку «Свойства». В открывшемся окне выбирается, сдвиг, тип, стиль, который включает в себя толщину и цвет, выполняется настройка периода.
Почти во всех ТС используется индикатор пересечения скользящих средних. Рассмотрим наиболее детально типы МА. Построение на график всех типов скользящих средних осуществляется одинаково. Необходимо лишь выбирать требуемый тип Moving Average во вкладке «Метод МА».
Простая скользящая средняя
Простая МА – это линия, выстроенная на точках, расчет координат которых представляет собой среднее значение предшествующих показателей цены. Чем больший период учитывается при вычислении, тем больше сглаживаться и отдаляться от ценового графика будет МА.
Простая МА пользуется наибольшей популярностью и применяется во многих стратегиях. Она нечасто используется соло, однако, есть стратегии, которые предусматривают торговлю скользящей без дополнительных инструментов. Достаточно надежной ТС с использованием простой МА является предусмотренная для долго- и среднесрочной торговли Техника Колесницы.
Самым подходящим периодом является D1 или W1. Индикатором сигнала считается 40-периодная простая МА.
Торговля происходит так:
- при пересечении ценой Moving Average снизу-вверх и закрытии свечки над Moving Average и открывающейся следующей осуществляется вхождение на покупку;
- при пересечении ценой Moving Average сверху-вниз и закрытии свечки под Moving Average осуществляется вхождение на продажу.
Stop Loss устанавливается ниже минимального или выше максимального экстремума пробойной свечки. Прибыль фиксируется по Take Profit или по Trailing Stop.
Данная стратегия дает хорошие результаты в тренде, однако, для сокращения до минимума входов в рынок, когда он находится в состоянии flat целесообразно применить дополнительный инструмент в качестве фильтра.
Экспоненциальная МА
Экспоненциальная скользящая средняя имеет следующее отличие от простой: в процессе вычисления ее значений в любой точке последние показатели цены находятся в приоритете перед ранними. Индикатор угла наклона скользящей средней экспоненциальной разработан для того, чтобы создать максимально плавный переход от одного периода к следующему.
Большинство ТС являются одинаково актуальными и для простой, и для экспоненциальной Moving Average. Опытные участники биржевой торговли для усовершенствования классических стратегий изменяют не только таймфрейм, но и типы скользящих, и используют EMA вместо SMA. Иногда, протестировав и откорректировав модификацию с ЕМА, можно заметить, что ее прибыльность и эффективность в разы больше, чем стратегия с SMA.
Как образец, рассмотрим ТС, в которой участвуют индикатор наклона скользящей средней в связке с осциллятором АО. Такое сочетание способствует определению направления открытия позиции совместно с выбором наиболее подходящего момента для вхождения в рынок.
Эта стратегия работает на любом торговом периоде, однако лучше всего ее применять в краткосрочной торговле.
Открытие позиции на покупку проводится после таких сигналов:
- при пересечении ценовым графиком экспоненциальной скользящей по направлению вверх;
- при пересечении гистограммой осциллятора АО по направлению вверх линии нуля;
Вхождение на продажу проводится зеркальным способом.
Данная стратегия является простой и не требует жестких условий для закрытия позиции, в связи с чем предоставляет в некоторой степени свободу для участника биржевой торговли. Не закрывать сделку можно до поступления обратного сигнала, возможна установка жестких Stop Loss и Take Profit.
Линейно-взвешенная МА
Данный метод, как и предыдущий, отличается преобладанием последних показателей цены над наиболее ранними, но с той разницей, что изменения происходят по геометрической прогрессии. Рассмотрим на примере: если скользящая средняя, имеющая период 5, то все последнего показателя цены также составит 5, а предшествующего ему – 4 и т.д.
ТС с использованием данного типа МА существует довольно немного. Обычно ими являются продвинутые стратегии, разработанные экспериментальным путем.
В качестве образца рассмотрим среднесрочную ТС с использованием линейно-взвешенной МА, индекса RSI и индикатора MACD, предназначенную для торговли на дневном графике. Наиболее приемлемым активом считается популярная валютная пара евро/американский доллар.
Первоначально происходит построение на графике инструментов, имеющих такие показатели:
- пять WMA, имеющих периоды 5, 15, 30, 60, 90;
- 5-периодный RSI-осциллятор, имеющий уровни 40 и 60;
- 5-периодный и 13-периодный индикатор MACD для быстрой экспоненциальной скользящей и медленной. Простая скользящая остается по умолчанию. Дополнительно происходит построение уровней 0,005 и -0,005.
Открытие входа на продажу происходит так:
- при пересечении самой быстрой 5-периодной линейно-взвешенной скользящей 15-периодной, с расположением обеих под остальными скользящими;
- при нахождении линии осциллятора RSI в точке перекупленности, которая находится над уровнем 60, а также при пересечении данного уровня по направлению вниз;
- при подъеме гистограммы MACD над уровнем 0,005 с дальнейшим пересечением его в противоположном направлении.
Вход на покупку происходит зеркальным способом.
Закрытие позиции происходит по усмотрению участника биржевой торговли, но устанавливать Выход из сделки остается на усмотрение трейдера, однако выставление Stop Loss нужно в обязательном порядке во избежание рисков. Его можно устанавливать на минимальном или максимальном экстремуме сигнальной свечки, или на самой близкой линии ПС.
Сглаженная МА
Сглаженная МА имеет следующую особенность: при ее установке необходимо учесть не только ценовые показатели в пределах определенного периода, но и заданной число предшествующих значений. Несмотря на то, что приоритетность показателей цены, которые находятся за пределами периода, намного ниже, чем последние значения, они тоже влияют на окончательный результат. Если движение ЕМА и WMA отличается большей плавностью и приближенностью к ценовому графику от движения SMA, имеющей тот же период, сглаженная скользящая будет отдалена от ценового графика.
Устанавливается и настраивается на графике этот инструмент точно так же, как и все остальные МА. Период, стиль и сдвиг задает участник биржевой торговли, а необходимую скользящую он выбирает во вкладке «Метод МА».
Сглаженная МА пользуется не такой популярностью, как остальные типы скользящих, ее нечасто применяют в ТС. Чаще всего, сглаженная скользящая используется в комплексе автоматических ТС и относится к канальным индикаторам.
Как торговать с МА?
Скользящие средние отличаются своей универсальностью, с ними можно торговать, используя множество стратегий, любые активы и выбирая любые торговые периоды. Рассмотрим самые главные ТС со скользящими.
- ТС с одной МА
Данная стратегия считается самой простой, при этом ее особенность – это универсальность. Поскольку для анализа необходим только один инструмент, сигнализировать о вхождении в рынок будет цена, пересекающая мувинг:
- при пересечении ценой МА по направлению вверх – вхождение на покупку;
- при пересечении ценой МА по направлению вниз – вхождение на продажу.
Минусы этой стратегии заключаются в том, что она имеет множество ложных сигналов. Один мувинг может способствовать тому, что будет пойман мощный тренд, но до этого неизбежно открытие некоторое число убыточных позиций. В связи с этим следует во всех позициях устанавливать жесткий Stop Loss и давать возможность увеличиваться для компенсации предшествующих убытков.
- ТС по двум МА
Данный способ аналогичен предыдущему, но с одной разницей – вместо одного мувинга происходит построение на графике двух мувингов, имеющих различные параметры. Сигнализировать о входе в рынок будет момент, когда скользящие пересекутся друг с другом:
- при пересечении быстрым мувингом медленного по направлению вверх открывается вход на покупку;
- при пересечении быстрым мувингом медленного по направлению вниз открывается вход на продажу.
Можно заметить, что применение второй МА дает возможность фильтровать большое количество фальшивых сигналов, но в данной ТС наиболее актуально количество запаздываний. Часто пересечение мувингов происходит по прошествии половины тренда.
ТС с МА + MACD
Построение осциллятора MACD заключается в использовании показателей, взаимодействующих между собой двух скользящих. Данный осциллятор совместно с мувингом выполняет функцию фильтра.
ТС с использованием МА + MACD происходит так:
- при пересечении ценой мувинга по направлению вверх и одновременном пересечении столбцами MACD линии по направлению вверх, происходит вход на покупку;
- при пересечении ценой мувинга по направлению вниз и одновременном пересечении столбцами MACD линии по направлению вниз, происходит вход на продажу.
Если происходит запаздывание сигнала какого-либо индикатора, либо сигналы поступают асинхронно, сделку лучше не открывать.
Заключение
Основные торговые стратегии с мувингами способствуют получению опыта и навыков для участника биржевой торговли. Помимо этого, для повышения эффективности результатов необходимо изучение и прочих индикаторов и использование некоторых в ТС. Получить реальную крупную прибыль возможно, используя авторскую ТС, которая создана опытным путем, однако, не стоит забывать, что торговля на бирже сопряжена с большим риском потери капитала.
Внимание: самый лучший опережающий индикатор это тот, который построен не от цены, а от фундаментального показателя, который влияет на изменение цены, к примеру индикатор настроения публики.
