Востребованный среди трейдеров Standard Deviation индикатор представляет собой неотъемлемую составляющую разных прибыльных стратегий торговли. Дословный перевод этого инструмента – «стандартное отклонение». Судя по его названию, становится понятно, что оно заимствовано из математической статистики.
Описание и формула расчета
Индикатор StdDev (сокращенное название) относится к инструментам технического анализа, который служит для определения усредненного ценового показателя по отношению к усредненному значению цены за определенный период. Эта величина показывает уровень рыночной волатильности.
Чем большим является значение индикатора Standard Deviation, тем больше становится диапазон ценовых изменений.
StdDev представляет собой не столько индикатор в стандартном значении данного слова, сколько математический расчет отклонений классических ценовых значений. Эту математическую функцию применяют в статистике и при создании инвестиционного портфеля ценных бумаг. Индикатор позволяет определить риски конкретного актива, а также риски всего портфеля ценных бумаг в целом.
Показатель Standard Deviation демонстрирует отклонение от кривой Moving Average. Формула индикатора выглядит следующим образом:
На ценовом графике Standard Deviation индикатор Форекс представляет собой кривую линию. При увеличении усредненного значения отклонения растет волатильность. Если данный показатель снижается, то уменьшается и волатильность.
Особенности применения
Валютному рынку свойственны чередования состояний покоя и повышенной активности. В моменты, когда StdDev расположен близко к нулевой отметке, рынок находится в состоянии покоя, и эта стадия скоро изменится – рынок станет активным. Если индикатор приблизился к определенному уровню, в ближайшее время стоит ждать, что активность снизится.
Данные закономерности, связанные со сменой волатильности, не всегда достоверно предсказывают последующее изменение цены. В связи с этим индикатор часто применяется в качестве вспомогательного инструмента тех. анализа.
Standard Deviation не всегда применяют для идентификации последующего рыночного тренда. Зачастую он используется для нахождения оптимальных моментов для открытия сделки в текущем сформировавшемся тренде.
Весь смысл здесь заключается в продаже или покупке актива в моменты максимальных или минимальных значений индикатора. При росте тренда происходит снижение цены. Если значение Standard Deviation преодолело максимальный экстремум, стоит открывать сделку на покупку. При нисходящем тренде, увеличении цены и преодолении индикатором допустимых пределов диапазона необходимо открывать сделку на продажу.
Основная сложность Форекс индикатор Standard Deviation, с которой зачастую сталкиваются участники торговли – это срабатывание ордера Стоп Лосс тогда, когда значения инструмента продолжают расти вместе с ценой уже после того, как достигнут максимального значения цены. Решить эту проблему поможет формирование на основе Standard Deviation классической Moving Average.
Период формирования МА должен быть максимально большим для сглаживания случайных колебаний цены. Вследствие этого получится инструмент, способный максимально точно выявлять оптимальные периоды для открытия позиций на покупку и продажу актива.
Еще один способ использования Standard Deviation – это объединение его с Индексом относительной силы (Relative Strength Index). Настраивая RSI, необходимо поснимать выделения с параметра «закрепить максимумы/минимумы». При этом необходимо добавление дополнительного уровня. Настройки параметров Индекса могут быть любыми, однако, наилучший вариант – 5 свечей. Если установить значение выше, фигуры могут вообще не формироваться. Если значение будет ниже, будут возникать ошибочные сигналы.
Торговые сигналы
Как было сказано ранее, в самостоятельном виде индикатор применяется очень редко. StdDev может являться основой для прочих аналогичных инструментов, к примеру, полос Боллинджера. Также их можно применять в связке.
Так как в период флэта показатель волатильности низкий, Standard Deviation в это время имеет малые значения. При формировании новой тенденции происходит пробитие им своих экстремумов, его значения начинают расти. Закрытие позиции происходит при пробое ценой кривой индикатора.
На графике выше можно увидеть сигналы на вход в рынок при зарождении новой тенденции.
Если применение Standard Deviation происходит в связке с осцилляторами, когда пробивается боковой тренд, открытие сделки должно происходить по направлению тенденции.
При этом ордер Стоп Лосс устанавливается за пределами экстремальных значений. На графике выше можно увидеть реагирование индикатора на различные сигналы.
Положительные стороны и недостатки
К преимуществам инструмента можно отнести достоверность определения действующего тренда, возможность совместного использования с различными осцилляторами, простоту настроек.
Слабыми сторонами являются частое генерирование ошибочных сигналов, невысокая ценность для анализа показателей индикатора, а также отсутствие возможности его самостоятельного применения.
Как установить инструмент на графике
Standard Deviation представляет собой стандартный инструмент тех. анализа, поэтому он входит в набор основных индикаторов терминала МетаТрейдер 4. Чтобы установить его на ценовой график, необходимо открыть вкладку «Вставка» и остановиться на пункте «Индикаторы». В разделе «Трендовые» нужно найти StdDev.
После этих действий индикатор установлен на график. После перезапуска терминала, выбора оптимального периода и других параметров его можно использовать в торговле.
Заключение
Standard Deviation не предназначен для определения направления действующей тенденции. Он только позволяет увидеть силу или ослабление текущего тренда. Данный индикатор является значимой составляющей математической статистики. Даже если не применять его в торговле, понимать его принцип важно для каждого участника рынка, так как такой алгоритм распространен в трейдинге и присутствует во всех аналитических программах.
По сути StdDev является универсальным индикатором тех. анализа. Несмотря на то, что его самостоятельное применение – это редкость, он эффективно работает в связке с дополнительными инструментами.
Благодаря этой универсальности его можно применять в торговле на всех финансовых рынках. Однако для более успешной торговли не стоит забывать об использовании фундаментального анализа. Это связано с тем, что он изучает факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой, изучение соотношения спроса и предложения и другие.
