Главная > Новости от Alex Grey > Как пользоваться индикатором moving average 100% эффективно

Как пользоваться индикатором moving average 100% эффективно

Полезный и в то же время простой индикатор moving average, называемый скользящая средняя,существует столькоже, сколько и финансовые рынки. На основе его сделано множество разработок различных трендовых инструментов. Рассмотрим, что представляет собой moving average, типы и эффективные стратегии с использованием этого индикатора.        Главное предназначение скользящих средних, вне зависимости от типа, заключается в определении тренда за счет усреднения цены и ее сглаживания. МА считается трендовым индикатором и отображается на графике, как линия. Используются мувинги на срочном рынке, на фондовых биржах и на Forex. Рекомендуется использовать МА на минутных, часовых, дневных и недельных таймфреймах.

Виды скользящих средних

Все виды скользящих средних рассчитываются по единому принципу: суммарная цена за определенное количество баров делится на это же количество баров. Отличаются эти виды различным отношением к новым и старым ценам в определенном торговом периоде. По этой причине разделить их можно на 2 основных типа:

  1. ПростаяМАили SMA (simple moving average)

Этот вид индикатора скользящая средняя отличается своей простотой и эффективностью. Что означает SMA 10? Изначально стоит отметить, что, обычно, построение линий происходит по ценам закрытия свечи, следовательно, сумму показателей цены закрытия необходимо разделить на 10. Число 10 обозначает последние бары на графике. С появлением нового бара его также включают в расчет, а в конце 1 бар отбрасывается.

Формула SMA выглядит так:

где C – это цена закрытия

n – число баров.

  1. ВзвешеннаяМАилиWMA (weighted moving average)

Этот тип основан на принципе, который предусматривает, что наиболее новые значения важнее старых, что дает возможность линиям WMA быстрее реагировать на изменение цены.

Если рассматривать взвешенный movingaverage индикатор на примере 10 баров, то вес 10-го бара будет значить больше для трейдера, в связи с чем оценка важности данного бара будет равна 10. Предыдущий 9-й бар будет значимым меньше и коэффициент значимости его будет равен 9 и т.д. Дальше можно производить расчет по вышеуказанной формуле.

На рисунке ниже можно увидеть сравнение двух мувингов: SMA и WMA. Несмотря на то, что их периоды равны, WMA плотнее следует за ценой.

Взвешенная МА имеет следующие модификации:

  • экспоненциальная скользящая EMA (exponentialmovingaverage);

На рисунке можно увидеть, насколько быстрее экспоненциальная МА реагирует на изменение цены, в отличие от простой скользящей средней:

  • сглаженнаяMA (smoothedmoving average );

Приоритетом для этой скользящей служит период, установленный участником торговлив настройках, что способствует ее плавному движению. Это можно увидеть на рисунке ниже:

  • адаптивнаяМАилиAMA (adaptivemoving average);

Ее особенность состоит в адаптации к обстановке на рынке. Если рынок находится в состоянии флэт, она становится менее чувствительной к колебаниям цены, может даже быть почти прямой. Это способствует уменьшению числа ложных сигналов. Сопоставим адаптивную МА с вышеуказанными линиями:

  • HMA (Hull movingaverage).

Она является самой быстрой и положительные стороны ее заключаются в том, что она генерирует ранние сигналы. Ее восходящие и нисходящие линии визуально разделены разными цветами.

Существуют также двойные и тройные EMA и прочие, имеющие аналогичный принцип.

Настройка скользящей средней на графике

Чтобы разобраться,как настроитьМА, рассмотрим, какие параметры может устанавливать трейдер:

  • период – число баров свечей, которое включается в расчет. По мере увеличения периода уменьшается чувствительность скользящей. Она будет более сглаженной. По мере уменьшения периода в настройках МА будет приближаться к цене. Период выбирается в индивидуальном порядке. Можно скопировать период из какой-либо прибыльной стратегии;
  • смещение – данный параметр можно передвигать в будущий или прошлый период. На графике МА будет смещаться соответственно вниз либо вверх;
  • цена – параметр, который включается в расчет, оптимальной считается цена закрытия бара. Однако, это может быть и цена открытия, а также максимальный и минимальный экстремум.

Быстрая и медленная МА

Зачастую во многих стратегиях торговли и в тех. анализе используют 2, 3 и больше мувингов с различными настройками периодов. Они называются быстрыми и медленными. Данные понятия отличаются следующими особенностями:

  • быстрая скользящая средняя – отличается меньшим периодом, что повышает ее чувствительность к ценовым колебаниям и приближает ее к цене;
  • медленная МА – обладает большим периодом, является более сглаженной и располагается дальше от цены.

Зачастую в некоторых стратегиях торговли используют сразу два мувинга.

Применение в тех. анализе

Рассмотрим, какие важные функции выполняют скользящие средние и чем они полезны для участника биржевой торговли:

  1. Определение тренда – является главной задачей мувингов. Этот индикатор считается запаздывающим, в связи с чем он не может спрогнозировать наступление нового тренда. Он только показывает то, что и так заметно. Однако, данный инструмент отлично подходит для отбора трендовых акций с помощью фильтров, что рассмотрим немного позже.
  2. Определение моментума. Моментум представляет собой импульс или скорость ценового движения. По мере приближения к вертикали наклон мувинга увеличивается моментум. Если есть два мувинга: быстрый и медленный, то по мере увеличения расстояния между ними повышается моментум. Импульс наиболее оптимально смотреть на трендовом индикаторе, работающем на основе мувингов, который называется Moving Average Convergence/Divergence (MACD);
  3. Поддержка/сопротивление. Зачастую цена, по мере приближения к МА, находит в ней уровень, после чего происходит ее разворот. В основном, это можно отследить на средней скользящей, имеющей период 200.Однако, мнение о том, что линия на графике является линией ПС – довольно противоречиво. Стоит соблюдать осторожность, увидев стратегию торговли, основанную на этом утверждении.
  4. Установка ордера стоп-лосс. Смысл в том, чтобы спрятать ограничитель убытков за скользящую среднюю, исходя из того, что она является линией ПС. Как следует относиться к такому утверждению, вам уже известно.

Применение в трейдинге

Трейдинг условно подразделяется на 2 лагеря. Первый включает в себя тех трейдеров, которые считают индикаторы инструментом, предназначенным для генерирования сигналов. Ко второму относятся те участники торговли, которые используют их для индикации ценных бумаг с какими-либо характеристиками, подразумевающими определенные возможности в торговле.

Отсюда следует, что использовать скользящие средние возможно двояко:

  • для отбора ценных бумаг за счет установленного фильтра по мувингам;
  • непосредственно для торговли с МА, другими словами, применение их для генерирования торговых сигналов.

Рассмотрим это подробнее.

Отбор и фильтр акций

Смысл состоит в том, что трейдеру необходимы акции, которые соответствуют определенным критериям. Основным из них является тренд. Все предпочитают ценные бумаги, движущиеся с ярко выраженной тенденцией. Однако, не очень удобно смотреть их и визуально отфильтровывать, а если выбрать те бумаги, по которым скользящие средние показывают тенденцию, а затем закончить процесс, визуально их отобрав, то можно оптимизировать время.

Самым популярным фильтром является 200-дневная МА, представляющая собой границу между покупателями и продавцами. Она устанавливается на дневной график, внезависимости от таймфрейма, на котором торгует трейдер.

Все активы, имеющие цены выше МА, можно рассматривать для покупки. Если же цена актива ниже мувинга, его можно рассматривать только для продажи. Это основной постулат.

Рассмотрим фильтрацию в момент пересечения МА. Установив на график любые две скользящих средних, можно осуществлять отбор трендовых акций.

Если быстрый мувинг выше медленного – имеет место восходящий тренд. Если же быстрая МА ниже медленной, значит наступил нисходящий тренд.

Для сужения диапазона отбора следует дополнительно отфильтровать дополнительно по пересечению 2 большие группы ценных бумаг, находящиеся ниже или выше скользящей с периодом 200.

С наличием этих двух групп бумаг: одной, находящейся выше линии с периодом 200, с восходящей тенденцией по пересечению медленного и быстрого мувинга, а также второй, имеющей противоположные значения, следует провести фильтрацию их по цене. Затем можно переходить к визуальному отбору.

Сущность фильтра заключается в нахождении цены между медленной скользящей 30 EMA и быстрой скользящей 10 SMA. Здесь завершаются откаты, после которых последует прежний, доходный тренд.

Торговые стратегии с использованием мувингов

Любаястратегия скользящих средних имеет положительную сторону, которая заключается в следовании МА за тенденцией. Это дает возможность участнику торговли извлечь крупную прибыль. Значимый недостаток таких стратегий состоит в запаздывании индикатора, что свойственно трендовым инструментам. Это «съедает» крупную часть дохода.Рассмотрим, как использовать мувинги для генерирования сигналов и начнем с movingaverage стратегии, связанной с пересечением МА ценой.

Разумеется, предпочтительнее рассматривать тройную ЕМА или Hull movingaverage – они меньше всего запаздывают.

Если свеча закрывается над линией, это говорит о сигнале на покупку, а если закрытие свечи происходит под линией, генерируется сигнал на продажу. Открытая позиция закрывается в соответствии с обратным сигналом.

На графике выше изображена Hull movingaverage. Множествонезначительных сделок с такими же незначительными убытками, полностью покрытые доходом в результате трендовой торговли, имеют смысл лишь при существовании тренда на рынке.

Еще одна стратегия основана на пересечении двух и больше МА друг с другом. При пересечении быстрой МА медленной по направлению вверх генерируется сигнал на покупку, если же быстрый мувинг пересекает медленный по направлению вниз, это говорит о подходящем моменте для продажи. Открытая позиция закрывается в соответствии с обратным сигналом.

 На графике выше изображены 2 пары мувингов. Те, которые окрашены в серые тона представляют собой простую МА с периодами 10 и 30, окрашенные в цветные тона – это экспоненциальная МАс периодами 50 и 100. За указанный период 1-я пара пересеклась дважды, в то время, как 2-я пара не пересеклась ни разу, несмотря на то, что была очень близка к пересечению. Отсюда вывод: по мере увеличения периода МА генерируется меньше сигналов, в том числе и ложных.

Еще одна стратегия связана с конвертами МА (envelope), что подразумевает перемещение линий на какой-либо процент выше и ниже.Аналогичный индикатор полосы Боллинджера, отличающийся принципом расчета, вытесняет данный инструмент полностью.

При пересечении ценой нижней МА по направлению сверху-вниз генерируется сигнал на покупку. При пересечении верхней МА по направлению снизу-вверх, генерируется сигнал на продажу. О закрытии позиции говорит момент, когда цена пересекает противоположную скользящую.

Индикаторы, которые лучше всего использовать в связке

Все индикаторы тренда отлично работают в связке с осцилляторами. Наиболее популярными являются индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и Stochastic Oscillator. Запаздывание индикаторов тренда компенсируется опережающими свойствами осциллятора.

К примеру, в свинг-трейдинге, в котором используются МА для определения тренда, с помощью осцилляторов можно находить откаты.

Рассмотрим и другие индикаторы, основанные на movingaverage. Популярностью у трейдеров пользуется MACD. Есть также не менее известные индикаторы Ишимоку, Аллигатор и полосы Боллинджера, однако, стоит помнить, что они также запаздывают.

Заключение

В заключение стоит отметить, что индикатор тренда МА является одним из проверенных и изученных индикаторов. Он отлично работает во время тренда, однако, малоэффективен во флэте.

Имеет свойство запаздывать и демонстрировать то, что уже произошло. Его можно использовать и для торговли, и для отбора ценных бумаг.

Многие профессионалы предпочитают использовать сразу 2 мувинга. Отметим также, что период скользящей, равный 200, представляет собой границу между продавцами и покупателями. Большая часть доходных откатов заканчивается при скользящей, имеющей период в промежутке между 10 и 30.

Всегда стоит помнить, что технические инструменты определяют вход, а не направление движения. Для определения направления движения используются фундаментальные факторы, такие как денежные покупки, настрой публики, взаимосвязи рынков и т.п.