Полезный и в то же время простой индикатор moving average, называемый скользящая средняя,существует столькоже, сколько и финансовые рынки. На основе его сделано множество разработок различных трендовых инструментов. Рассмотрим, что представляет собой moving average, типы и эффективные стратегии с использованием этого индикатора. Главное предназначение скользящих средних, вне зависимости от типа, заключается в определении тренда за счет усреднения цены и ее сглаживания. МА считается трендовым индикатором и отображается на графике, как линия. Используются мувинги на срочном рынке, на фондовых биржах и на Forex. Рекомендуется использовать МА на минутных, часовых, дневных и недельных таймфреймах.
Все виды скользящих средних рассчитываются по единому принципу: суммарная цена за определенное количество баров делится на это же количество баров. Отличаются эти виды различным отношением к новым и старым ценам в определенном торговом периоде. По этой причине разделить их можно на 2 основных типа:
Этот вид индикатора скользящая средняя отличается своей простотой и эффективностью. Что означает SMA 10? Изначально стоит отметить, что, обычно, построение линий происходит по ценам закрытия свечи, следовательно, сумму показателей цены закрытия необходимо разделить на 10. Число 10 обозначает последние бары на графике. С появлением нового бара его также включают в расчет, а в конце 1 бар отбрасывается.
n – число баров.
Этот тип основан на принципе, который предусматривает, что наиболее новые значения важнее старых, что дает возможность линиям WMA быстрее реагировать на изменение цены.
Если рассматривать взвешенный movingaverage индикатор на примере 10 баров, то вес 10-го бара будет значить больше для трейдера, в связи с чем оценка важности данного бара будет равна 10. Предыдущий 9-й бар будет значимым меньше и коэффициент значимости его будет равен 9 и т.д. Дальше можно производить расчет по вышеуказанной формуле.
На рисунке ниже можно увидеть сравнение двух мувингов: SMA и WMA. Несмотря на то, что их периоды равны, WMA плотнее следует за ценой.
Взвешенная МА имеет следующие модификации:
На рисунке можно увидеть, насколько быстрее экспоненциальная МА реагирует на изменение цены, в отличие от простой скользящей средней:
Приоритетом для этой скользящей служит период, установленный участником торговлив настройках, что способствует ее плавному движению. Это можно увидеть на рисунке ниже:
Ее особенность состоит в адаптации к обстановке на рынке. Если рынок находится в состоянии флэт, она становится менее чувствительной к колебаниям цены, может даже быть почти прямой. Это способствует уменьшению числа ложных сигналов. Сопоставим адаптивную МА с вышеуказанными линиями:
Она является самой быстрой и положительные стороны ее заключаются в том, что она генерирует ранние сигналы. Ее восходящие и нисходящие линии визуально разделены разными цветами.
Существуют также двойные и тройные EMA и прочие, имеющие аналогичный принцип.
Чтобы разобраться,как настроитьМА, рассмотрим, какие параметры может устанавливать трейдер:
Зачастую во многих стратегиях торговли и в тех. анализе используют 2, 3 и больше мувингов с различными настройками периодов. Они называются быстрыми и медленными. Данные понятия отличаются следующими особенностями:
Зачастую в некоторых стратегиях торговли используют сразу два мувинга.
Рассмотрим, какие важные функции выполняют скользящие средние и чем они полезны для участника биржевой торговли:
Трейдинг условно подразделяется на 2 лагеря. Первый включает в себя тех трейдеров, которые считают индикаторы инструментом, предназначенным для генерирования сигналов. Ко второму относятся те участники торговли, которые используют их для индикации ценных бумаг с какими-либо характеристиками, подразумевающими определенные возможности в торговле.
Отсюда следует, что использовать скользящие средние возможно двояко:
Рассмотрим это подробнее.
Смысл состоит в том, что трейдеру необходимы акции, которые соответствуют определенным критериям. Основным из них является тренд. Все предпочитают ценные бумаги, движущиеся с ярко выраженной тенденцией. Однако, не очень удобно смотреть их и визуально отфильтровывать, а если выбрать те бумаги, по которым скользящие средние показывают тенденцию, а затем закончить процесс, визуально их отобрав, то можно оптимизировать время.
Самым популярным фильтром является 200-дневная МА, представляющая собой границу между покупателями и продавцами. Она устанавливается на дневной график, внезависимости от таймфрейма, на котором торгует трейдер.
Все активы, имеющие цены выше МА, можно рассматривать для покупки. Если же цена актива ниже мувинга, его можно рассматривать только для продажи. Это основной постулат.
Рассмотрим фильтрацию в момент пересечения МА. Установив на график любые две скользящих средних, можно осуществлять отбор трендовых акций.
Если быстрый мувинг выше медленного – имеет место восходящий тренд. Если же быстрая МА ниже медленной, значит наступил нисходящий тренд.
Для сужения диапазона отбора следует дополнительно отфильтровать дополнительно по пересечению 2 большие группы ценных бумаг, находящиеся ниже или выше скользящей с периодом 200.
С наличием этих двух групп бумаг: одной, находящейся выше линии с периодом 200, с восходящей тенденцией по пересечению медленного и быстрого мувинга, а также второй, имеющей противоположные значения, следует провести фильтрацию их по цене. Затем можно переходить к визуальному отбору.
Сущность фильтра заключается в нахождении цены между медленной скользящей 30 EMA и быстрой скользящей 10 SMA. Здесь завершаются откаты, после которых последует прежний, доходный тренд.
Любаястратегия скользящих средних имеет положительную сторону, которая заключается в следовании МА за тенденцией. Это дает возможность участнику торговли извлечь крупную прибыль. Значимый недостаток таких стратегий состоит в запаздывании индикатора, что свойственно трендовым инструментам. Это «съедает» крупную часть дохода.Рассмотрим, как использовать мувинги для генерирования сигналов и начнем с movingaverage стратегии, связанной с пересечением МА ценой.
Разумеется, предпочтительнее рассматривать тройную ЕМА или Hull movingaverage – они меньше всего запаздывают.
Если свеча закрывается над линией, это говорит о сигнале на покупку, а если закрытие свечи происходит под линией, генерируется сигнал на продажу. Открытая позиция закрывается в соответствии с обратным сигналом.
На графике выше изображена Hull movingaverage. Множествонезначительных сделок с такими же незначительными убытками, полностью покрытые доходом в результате трендовой торговли, имеют смысл лишь при существовании тренда на рынке.
Еще одна стратегия основана на пересечении двух и больше МА друг с другом. При пересечении быстрой МА медленной по направлению вверх генерируется сигнал на покупку, если же быстрый мувинг пересекает медленный по направлению вниз, это говорит о подходящем моменте для продажи. Открытая позиция закрывается в соответствии с обратным сигналом.
На графике выше изображены 2 пары мувингов. Те, которые окрашены в серые тона представляют собой простую МА с периодами 10 и 30, окрашенные в цветные тона – это экспоненциальная МАс периодами 50 и 100. За указанный период 1-я пара пересеклась дважды, в то время, как 2-я пара не пересеклась ни разу, несмотря на то, что была очень близка к пересечению. Отсюда вывод: по мере увеличения периода МА генерируется меньше сигналов, в том числе и ложных.
Еще одна стратегия связана с конвертами МА (envelope), что подразумевает перемещение линий на какой-либо процент выше и ниже.Аналогичный индикатор полосы Боллинджера, отличающийся принципом расчета, вытесняет данный инструмент полностью.
При пересечении ценой нижней МА по направлению сверху-вниз генерируется сигнал на покупку. При пересечении верхней МА по направлению снизу-вверх, генерируется сигнал на продажу. О закрытии позиции говорит момент, когда цена пересекает противоположную скользящую.
Все индикаторы тренда отлично работают в связке с осцилляторами. Наиболее популярными являются индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и Stochastic Oscillator. Запаздывание индикаторов тренда компенсируется опережающими свойствами осциллятора.
К примеру, в свинг-трейдинге, в котором используются МА для определения тренда, с помощью осцилляторов можно находить откаты.
Рассмотрим и другие индикаторы, основанные на movingaverage. Популярностью у трейдеров пользуется MACD. Есть также не менее известные индикаторы Ишимоку, Аллигатор и полосы Боллинджера, однако, стоит помнить, что они также запаздывают.
В заключение стоит отметить, что индикатор тренда МА является одним из проверенных и изученных индикаторов. Он отлично работает во время тренда, однако, малоэффективен во флэте.
Имеет свойство запаздывать и демонстрировать то, что уже произошло. Его можно использовать и для торговли, и для отбора ценных бумаг.
Многие профессионалы предпочитают использовать сразу 2 мувинга. Отметим также, что период скользящей, равный 200, представляет собой границу между продавцами и покупателями. Большая часть доходных откатов заканчивается при скользящей, имеющей период в промежутке между 10 и 30.
Всегда стоит помнить, что технические инструменты определяют вход, а не направление движения. Для определения направления движения используются фундаментальные факторы, такие как денежные покупки, настрой публики, взаимосвязи рынков и т.п.