Скальпинг на Forex

Скальпинг на Форекс представляет собой стратегию торговли, основанную на извлечении прибыли за счет большого количества сделок на краткосрочных торговых периодах. На рынке Форекс особенно распространенными являются сделки с основными парами валют.

Признаки скальпирующей стратегии

Главными показателями, характеризующими скальпинг Форекс, являются следующие:

• внутридневная торговля на таймфреймах М1, М5, М15. Однако существуют и стратегии, основанные на более долгосрочных периодах;
• большое число сделок с незначительным профитом (от 5 до 10 пунктов);
• торговля одним-двумя активами;
• доминирование инструментов тех. анализа над фундаментальными факторами.

Принцип стратегии

Форекс скальпинг предусматривает соблюдение основных принципов торговли:

• погоня за крупной прибылью от сделки исключена;
• открытие позиции должно происходить сразу после сигнала на вход в рынок;
• долгое удерживание открытой сделки не допустимо;
• убыточные позиции должны закрываться без сожаления.

Скальпинг – это особая стратегия, требующая от участника торговли специальных знаний и навыков, а также личностных качеств. Уровень профессионализма скальпера можно оценить следующим образом:

• он умеет принимать правильные торговые решения в краткие сроки;
• способен выдерживать повышенные психологические нагрузки и контролировать эмоции;
• может непрерывно работать в продолжение нескольких торговых сессий;
• умеет грамотно подбирать и использовать различные индикаторы;
• свободно владеет функционалом торговой платформы;
• знает, как правильно выбрать брокерскую компанию с выгодными торговыми условиями.

Что касается выбора лучшего брокера для скальпинга с самым оптимальным исполнением ордеров, стоит учесть, что брокеры относятся к трейдерам, использующим скальпинг стратегии Форекс, без особого энтузиазма. Это связано с нежеланием перегружать терминалы, в связи с чем важно найти и проверить на практике брокера, предоставляющего возможность использования скальпирующих стратегий. Также стоит учесть и величину спреда по основным парам валют, тип исполнения ордеров и максимальный размер кредитного плеча.

Положительные и слабые стороны

Скальпинг стратегия Форекс лидирует среди участников торговли неспроста.     Ее преимущества следующие:

• можно осуществлять торговлю с минимальным депозитом;
• является прибыльной;
• дает быстрые результаты;
• при совершении сделок нет необходимости в проведении углубленного технического и фундаментального анализа.

Минусами скальпирующей стратегии являются:

• высокие риски из-за рыночного шума, возникающего на небольших торговых периодах;
• ограниченность выбора актива (на прибыльность торговли существенное влияние оказывает величина спреда);
• трудность правильного выбора брокера (многие не предусматривают скальпинг, а те, кто предоставляет такую возможность, часто не обеспечивают своевременность открытия и закрытия позиций);
• высокие физические нагрузки и эмоциональное напряжение, связанные с плотным графиком торговли (трейдер должен большую часть суток находится за монитором).

Виды скальпинг-стратегий

Скальпирующая торговля может базироваться на разных стратегиях, отличающихся друг от друга степенью агрессивности, аналитическими методами, применением автоматических советников для совершения сделок и прочими показателями.

Скальпинг по тренду

Скальпинг forex изначально основан на торговле по направлению тенденции. То есть, когда участник торговли определяет направление текущего тренда на одном из больших таймфреймов, после чего совершает открытие коротких позиций на таймфреймах М1 или М5, стремясь поймать профит в момент импульса.

С учетом необходимости быстрого реагирования на частую смену рыночной ситуации, стратегия предусматривает использование автоматических торговых советников и индикаторов технического анализа.

Советник Ray Scalper

Этот советник применяется при работе с терминалом МетаТрейдер 4. Он принимает решения на основании показателей нескольких индикаторов на таймфреймах М15-Н1:

• анализ осуществляется на графике с японскими свечами;
• в качестве актива используется пара евро/американский доллар;
• используются индикаторы: Полосы Боллинжера, осциллятор Стохастик, Envelopes, индикатор среднего истинного диапазона ATR;
• вычисляются линии ПС на таймфрейме Н1;
• выставление стоп-ордеров происходит зависимо от уровня волатильности валютной пары в настоящий момент.

Советник «Стенобой»

Данный советник используется для совершения сделок на периоде М15 по парам евро/американский доллар, фунт стерлингов/американский доллар, американский доллар/швейцарский франк. Для него характерны:

• применение стохастического осциллятора в связке с любым индикатором тренда;
• уточняющий анализ для оценки направления текущей тенденции на таймфреймах Н1, Н4;
• уровень Take Profit в полтора раза превышает Stop Loss.

Определение моментов вхождения в рынок происходит на основании изменений котировок на периодах М1, М5. К примеру, если на старшем таймфрейме наблюдается медвежья тенденция, а на периодах М1 и М5 цена перестала расти и произошел ее разворот, это является моментом для открытия позиции на продажу.

На графике можно увидеть точки входа на покупку или продажу в скальпирующей торговле по тренду.

Скальпирование в трендовом канале

Скальпинг на Форексе в трендовом канале аналогичен стандартным стратегиям торговли в ценовых коридорах, основная цель которых – определить границы канала.

С учетом особенностей скальпирующей торговли приходится полагаться на ценовые колебания в узком диапазоне с большой вероятностью пробития.  Главным помощником в этом случае является канальный индикатор с настройками, предусматривающими формирование коридоров на минутных и 5–минутных торговых периодах. К таким индикаторам можно отнести channel forex.

Скальпинг в канале предусматривает следующие этапы подготовки:

• определяется ширина коридора. Если она меньше 10 пунктов, рекомендуется рассмотреть наиболее крупный период;
• выбирается тип сделки. Если ширина канала больше 15 пунктов, возможно открытие сделок в обоих направлениях, руководствуясь разворотом цены от границ канала;
• выбирается актив. Наилучшим решением будет выбор пар, имеющих низкий спред;
• выбирается объем лота, который обусловлен величиной депозита и кредитного плеча.

Скальпинг в канале восходящего тренда

Одним из видов стратегии forex скальпинг является метод Пуриа.

Метод Пуриа

Торговля с использованием данного метода оптимальна для новичков, поскольку торговые сигналы легко интерпретируются. Также стратегия предусматривает самые популярные на валютном рынке активы – торгуются мажорные пары валют. Анализ осуществляется на таймфрейме М15, а открытие позиций происходит на периодах М30 и Н1, если наблюдается сильная тенденция. Метод Пуриа не используют, когда рынок находится в состоянии флэта.

Технические инструменты, которые используются при данной стратегии – это основные индикаторы терминала МетаТрейдер 4:

• скользящие средние (Moving Average) с периодами 75 и 85 относительно минимальных значений цены;
• экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 относительно цен закрытия;
• осциллятор тренда Moving Average Convergence/Divergence (MACD), имеющий период 15 для быстрой экспоненциальной МА, период 26 для медленной экспоненциальной МА и период 1 для простой МА.

Открытие сделки на покупку осуществляется при пересечении снизу-вверх экспоненциальной МА с периодом 5 и скользящей средней с большими периодами, а осциллятор MACD в данный момент должен находиться выше нулевой отметки.

Открытие сделки на продажу стоит выполнять при пересечении сверху-вниз экспоненциальной МА с периодом 5 и скользящих средних с периодами 75 и 85 и, а осциллятор MACD в данный момент должен находиться ниже нулевого уровня.

Колебание Take Profit допустимо в интервале от 10 до 25 пунктов, в зависимости от выбора валютной пары и таймфрейма. Защитный ордер Stop Loss выставляется на отметке не менее 10 пунктов.

На графике выше можно заметить сигнал для открытия сделки на покупку, а ниже изображен сигнал для открытия сделки на продажу.

3 Moving Average

Скальпирующие стратегии могут предусматривать использование различных комбинаций с мувингами в зависимости от уровня профита, выбора базовых валютных пар, таймфреймов, времени торговой сессии и прочих задач участника торговли.

Стратегия с тремя скользящими средними применяется на таймфреймах от М1 до М15. Она основана на Moving Average, имеющих периоды:

• 3 – для скользящей средней синего цвета;
• 5 – для скользящей средней зеленого цвета;
• 8 – для скользящей средней оранжевого цвета.

О нисходящей тенденции свидетельствует расположение быстрых Moving Average с периодами 3 и 5 под скользящей средней с периодом 8. Такая позиция является оптимальной для открытия сделки на продажу. О закрытии позиции сигнализирует разворот Moving Average по направлению вверх и перемещение над скользящей средней с периодом 8.

Позиции на покупку открываются на противоположных условиях.

Скальпинг по данным скользящих средних

Мультивалютная скальпирующая стратегия Победа предусмотрена для торговли с валютными парами, имеющими высокую волатильность и низкий спред. Анализ осуществляется сразу на двух таймфреймах – М1 и М5. Основана система на сигналах совокупности индикаторов и торговых советников.

Набор технических инструментов, используемых в данной стратегии, не входит в комплект платформы МТ4, поэтому их необходимо скачивать и устанавливать дополнительно. Ниже можно увидеть, как выглядят графики с применением скальпирующей стратегии Победа:

Базовыми инструментами являются:

1. Индикатор TMA относится к канальным и демонстрирует точки перекупленности и перепроданности. Центральная линия показывает направление движения цены. Отображение диапазона от центра до линий ПС у границ канала осуществляется в пунктах. Если диапазон менее 5 пунктов, открытие позиции в любом направлении не является целесообразным.
2. TMA Size CTF является идентификатором ширины коридора цены. Сигналы анализируются на интервале свыше 10 пунктов. Числа красного цвета свидетельствуют о том, что цена снижается, а зеленые числа говорят о том, что цена растет.
3. Currency Power Meter — анализирует распределение сил в паре валют. Визуально это отображается в виде линий, имеющих разную толщину.
4. Индикатор SSRC MTF относится к стрелочным и генерирует сигнал о подходящих моментах для открытия позиций на покупку и продажу. Также он помогает в определении точек разворота и продолжения действующего тренда.
5. HP_DIFF — дополнительно сигнализирует о подходящем моменте для закрытия позиции.
6. Master Money Bot — позволяет вычислить наибольший объем лота.
7. Советник VE_AIMS — предназначен для модифицирования ордеров.
8. Советник DDSMM_instant — служит для определения отметок, на которых лучше выставлять стоп-ордера.

Сделки открываются при выполнении нижеследующих условий.

1. Открытие позиций на покупку выполняется, если:

• канал ТМА на таймфрейме М1является восходящим или находится во флэте;
• диапазон канала шире 10 пунктов;
• произошел отскок цены от линии поддержки, а затем произошел ее разворот в обратном направлении;
• SSRC MTF демонстрирует стрелку, направленную вверх;
• Currency Power Meter показывает, что торгуемый актив усиливается или находится в состоянии равновесия;
• котировки на таймфрейме М5 расположены под центральной линией канала или на ее уровне. При нахождении цены над центральной линией потенциальная прибыль практически невозможна.

Если соблюдаются эти условия, необходимо открытие сделки на покупку с Take Profit на отметке 5 и Stop Loss на отметке 15 пунктов.

2. Открытие позиции на продажу происходит при соблюдении противоположных условий:

• канал ТМА на таймфрейме М1является нисходящим или находится во флэте;
• диапазон канала шире 10 пунктов;
• произошел отскок цены от линии сопротивления, а затем произошел ее разворот к нижней границе канала;
• SSRC MTF демонстрирует стрелку, направленную вниз;
• Currency Power Meter показывает, что торгуемый актив ослабляется или находится в состоянии равновесия;
• котировки на таймфрейме М5 расположены над центральной линией канала или на ее уровне.

Если соблюдаются эти условия, необходимо открытие сделки на продажу с Take Profit на отметке 5 и Stop Loss на отметке 15 пунктов.

Скальпинг-стратегия Победа отличается некоторыми особенностями, кроме вышеперечисленных правил входа в рынок:

1. Нельзя входить в рынок за полчаса до и после выхода значимых новостей.
2. Сигналы становятся более надежными при повторе индикатором SSRC MTF направления стрелок на таймфреймах М1, М5.
3. Уровень Take Profit может превышать 5 пунктов, в случае, когда не произошло достижения ценой границ канала.
4. Дополнительно можно ориентироваться на показатели инструмента HP_DIFF. Закрытие позиции на продажу возможно при изменении красного цвета на синий. Прибыльность сделки маловероятна при изменении синего цвета на красный.

Новостной скальпинг

Использование скальпинга во время публикации значимой финансовой информации (отчетности) целиком соответствует концепции стратегии, нацеленной на поиск подходящих моментов, когда торгуемый актив отличается повышенной волатильностью.

Наблюдая за тем, как цены реагируют на выход новостей в области экономики, трейдер может попробовать свои силы в краткосрочных сделках и получить немалую прибыль.

Новостная торговля отличается особой эффективностью на торговых периодах М1, М5 для позиций по активу, по которому происходит публикация самых значимых показателей.

Чтобы извлекать прибыль, необходимо уметь проводить анализ показателей макроэкономики, по крайней мере, сравнивать предшествующие данные с прогнозами. Также важными являются навыки работы с отложенными ордерами разных направлений. Открытие ордеров происходит в двух направлениях. Трейдер должен уметь моментально реагировать в моменты, когда они срабатывают для закрытия убыточной позиции и фиксирования Take Profit в моменты, когда сделка является прибыльной.

Важной является информация экономического календаря, в которой указана степень значимости события и данные о торгуемом активе, способном реагировать ростом волатильности, в особенности, в случае отличия фактической информации от прогнозируемой.

На графике ниже можно увидеть пример скальпирующих сделок в период, когда на рынке происходит импульсное движение цены на новостях, с применением уровней Фибоначчи для установки стоп-ордеров.

Какая техника скальпинга самая лучшая

Разобравшись, что такое скальпинг на Форексе, рассмотрим, что помогает достигнуть лучших результатов при совершении сделок:

• полуавтоматическая торговля;
• торговля на европейской/американской сессиях;
• выставление Take Profit на отметках от 5 до 10 пунктов;
• выбор высоковолатильных валютных пар с низким спредом;
• рыночное исполнение ордеров Market Execution, то есть ордера открываются по текущей цене.

Управление рисками при скальпинге

В отличие от долгосрочной торговли по тренду на больших таймфреймах, управление рисками при скальпирующей торговле не предусматривает соблюдения правил мани-менеджмента, то есть ограничивать объем открытых сделок 2% относительно величины депозита нет необходимости.

Для извлечения прибыли от скальпирующих сделок данные границы существенно расширены. Чтобы свести к минимуму риски, в обязательном порядке нужно выставлять защитные ордера и выбирать приемлемый размер кредитного плеча. Также необходимо иметь стабильный доступ к интернету с высокой скоростью, а также возможность передачи приказов на открытие сделки брокеру в телефонном режиме.

Заключение

Скальпинг является популярным способом торговли среди новичков и профессиональных трейдеров валютного рынка. Возможности данной стратегии помогают стремительно увеличить свой капитал на небольших депозитах, а также быстро тестировать различные торговые стратегии.

И все же, чтобы получать серьезную прибыль, стоит помнить о важности фундаментальных факторов, поскольку они создают движение цены. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, анализ спроса и предложения, взаимодействие рынков между собой и другие.