Такие явления, как дивергенция и конвергенция довольно часто можно увидеть на графиках тех. анализа. Они появляются, когда движение цены не подтверждается ростом активности торговли или же наоборот, активность торгов идет на спад. Это расхождение возникает при восходящей или нисходящей тенденции и служит предупреждением для участника торговли о том, что она вскоре завершится. Рассмотрим, как возникает конвергенция и дивергенция, суть и принципы работы с данным явлением.
Дивергенция и конвергенция: как это работает?
Дивергенция означает расхождение и является медвежьим сигналом. Он образуется во время восходящей тенденции при достижении ценой нового пика и является предупреждением окончания тренда.
Конвергенция – это, наоборот, схождение, она является бычьим сигналом. Он образуется во время нисходящей тенденции при достижении ценой новых впадин на графике и служит предупреждением его окончания.
Рассмотрим индикаторы дивергенции и конвергенции. В первую очередь они должны определять уровни спроса и предложения по конкретному активу, а также Momentum, который рассчитывается как разница между ценой, действующей на данный момент времени, и ценой на n периодов назад. Ими являются индикатор Stochastic Oscillator либо осциллятор RSI. Также к ним можно отнести индикатор тренда, включающий в себя некоторые составляющие осциллятора Moving Average Convergence/Divergence или MACD. Данный индикатор представляет собой дивергенцию/конвергенцию мувингов –скользящих средних. Следовательно, он был разработан для того, чтобы находить расхождения динамики цены с ее моментумом. Большая часть участников торговли принимают решения, связанные с дивергенцией/конвергенцией, непосредственно исходя из сигналов именно этого осциллятора.
Рассмотрим, как данное явление выглядит на графике технического анализа. В момент формирования ценой одного пика, а за ним последующего, который выше предыдущего (новое максимальное значение), при этом индикатор дивергенции демонстрирует спад, можно увидеть, как расходится цена с ее моментумом. Это и есть дивергенция.
Это объясняется следующим образом: ценовое движение повержено инерции. Другими словами, несмотря на отсутствие активных покупок, никто не торопится открывать сделки на продажу. Именно осциллятор реагирует на спад активности торговли и предназначен для предупреждения участника торгов о том, что возможно в скором времени тренд изменит свое направление.
В момент формирования ценой актива понижающейся впадины, при этом индикатор, наоборот, демонстрирует повышение, возникает конвергенция. Она свидетельствует о том, что активность продаж замедляется и возможно в скором времени рынок развернется в направлении восходящего тренда.
Всего есть 3 вида и каждый из них генерирует сигналы, имеющие разную силу, вопреки тому, что некоторые участники торговли читают, что они одинаковые. Однако следует отметить одно правило: чем больше угол схождения либо расхождения векторов индикатора и цены, тем лучше. Если вы хотите увидеть, как схематически выглядит дивергенция и конвергенция, примеры ниже помогут в этом разобраться:
Как этим воспользоваться правильно?
При открытой долгосрочной сделке и возникновении на графике дивергенции, данное явление следует интерпретировать, как медвежий сигнал, свидетельствующий о том, что позицию нужно закрывать или сокращать ее объем. Также нельзя торговать в обратном направлении при длительном восходящем тренде, иначе говоря, не стоит осуществлять торговлю против тренда.
При открытой краткосрочной сделке и возникновении на графике конвергенции, ее следует понимать, как бычий сигнал, свидетельствующий о том, что сделку необходимо закрыть либо сократить ее объем. Условия остаются прежними – не следует торговать против тренда.
Для того, чтобы такая модель сформировалась, не нужно, чтобы были в наличие именно 2-х пика либо впадины, их может быть и намного больше. Отсюда следует, что точный момент разворота определить нельзя, однако, он произойдет. Также не является обязательным изменение тенденции на противоположную, поскольку она может перейти в состояние flat. Отсюда следует, что схождение и расхождение говорит лишь о замедлении моментума.
Подтверждается с помощью этой модели большая часть паттернов тех. анализа, к примеру, двойной пик либо дно, фигура «Голова и плечи».
Заключение
В заключение стоит отметить, что дивергенция на Форексе, как и конвергенция и дивергенция на фондовом рынке являются самыми эффективными сигналами индикаторов. Однако, большинство трейдеров не учитывают это, о чем свидетельствуют их объемы торговли.
Данный индикатор присутствует практически во всех торговых терминалах, на любых интернет-ресурсах, где есть технические графики. Разумеется, что сигналы его не являются настолько наглядными, как сигналы многих индикаторов, но все же, конвергенция/дивергенция могут использоваться для повышения эффективности и прибыльности стратегии торговли.
Не стоит забывать и о том, что даже самые полезные индикаторы технического анализа служат только для определения наилучшего момента для входа в рынок. Без знаний фундаментального анализа мало шансов получить крупную прибыль.
