Aroon индикатор представляет собой довольно эффективный инструмент тех. анализа, который является осциллятором, способным помочь участникам биржевой торговли достоверно прогнозировать последующее ценовое движение. Разработчиком индикатора является индийский трейдер Tushar Chande. Судя по названию (с санскрита «aroon» переводится как свет ранней зори), осциллятор генерирует ранние сигналы, позволяющие принять решение, связанное с торговлей.
Описание
Индикатор aroon включает в себя 2 линии, как правило, синюю – Aroon up и красную – Aroon down. Их колебание происходит в диапазоне 0-100. Внешне они выглядят так:
В настройках осциллятора можно менять следующие параметры:
- AroonPeriod – самый главный параметр, который устанавливается в численном выражении.
- MailAlert – почтовое оповещение – когда одна линия индикатора располагается над второй, устанавливается с помощью двух значений – «False» (отключено) и «true» – включено.
- SoundAlert – звуковое оповещение – устанавливается аналогично предыдущему параметру.
Кроме того, можно менять цвет линий на свое усмотрение.
Рассмотрим подробнее, что означают данные линии.
Методы расчета линий up и down
Линия up является линией измерения числа периодов относительно момента возникновения на ценовом графике самых высоких вершин согласно стобальной шкале. Периоды могут быть дневными и часовыми – это зависит от выбора таймфрейма.
Aroon up = (число периодов – количество периодов от максимального значения в периоде) / число периодов х 100%;
Линия down является линией измерения числа периодов относительно максимально нижней впадины.
Aroon down = (число периодов – количество периодов от минимального экстремума в периоде) / число периодов х 100%.
Рассмотрим пример: если при нанесении осциллятора на дневной график с установкой 10-дневного периода цена пары валют дойдет до собственного абсолютного максимального экстремума за установленный временной промежуток сегодня, линия up выдаст следующее значение:
100 / ((10-0) / 10) х 100 = 100
То есть достигнутое максимальное значение представляет собой значение цены за установленный временной промежуток и равно 100%. Если экстремальное значение на графике зафиксировано 5 дней назад, тогда линия выдаст следующее значение:
((10 – 5) / 10) х 100 = 50
Аналогично вычисляются показатели линии down.
Если в продолжение такого же промежутка времени ценой не будут обновлены минимальные экстремумы, а направление цены будет все время только снизу-вверх, значение линии down будет составлять «0».
К примеру, последнее локальное минимальное значение на графике было зафиксировано 9 дней назад, значение линии down будет следующим:
((10 – 9) / 10) х 100 = 10
Нетрудно сопоставить, что если линия up постоянно будет пребывать рядом с максимальными значениями, а линия down → 0, то на рынке доминируют «быки». Если же линия down будет все время пребывать рядом с максимальным значением шкалы, а линия up → 0, это свидетельствует о преобладании «медведей».
Уровни осциллятора
Осциллятор Aroon предусматривает, как правило, следующие основные уровни – 70, 50 и 30. Это символические границы, преодолевая которые можно оценить ситуацию на рынке. При постоянном нахождении одной из линий осциллятора над уровнем 70, при этом, если вторая линия не способна пересечь даже 30-й уровень по направлению снизу-вверх, вместо чего значения постоянно → 0, это говорит о наличии мощной тенденции.
О чем могут поведать участнику биржевой торговли показатели индикатора Арун?
Если на рынке преобладают покупатели, толкающие цену вверх, то Aroon up практически фиксируется у уровня 100. Цена до такой степени стремительно обновляет максимальные экстремумы, что каждый новый бар является новой вершиной. Arron down, при этом пребывает около уровня «0» — это говорит о том, что медвежий тренд ослаблен.
Зеркальная ситуация наблюдается при нахождении линии Arron down рядом с уровнем 100, и одновременном нахождении линии Aroon up в самом низу – это говорит о том, что преобладают продавцы, а тренд быков ослаблен. Если происходит пересечение двух линий осциллятора, это свидетельствует о том, что зародился новый тренд и рынок вышел из состояния flat.
Рассмотрим, как читать индикатор aroon oscillator:
- при Aroon up > 70 наблюдается мощная тенденция «быков»;
- при Aroon up > 50 и при этом < 70 можно говорить о том, что восходящий тренд усиливается;
- при Aroon up < 50, но > 30 происходит постепенное ослабление тренда;
- при Aroon up < 30, можно сказать, что «бычий» тренд потерял силу;
- если Aroon down > 70, значит на рынке доминируют «медведи»;
- если Aroon down > 50, при этом < 70, значит приближается начало нисходящей тенденции;
- если Aroon down < 50 и при этом > 30, значит происходит ослабление тренда «медведей», но «быки» еще не могут доминировать
- если Aroon down < 30, следовательно, «медвежий» тренд потерял силу.
Для лучшего понимания ситуации на рынке, следует оценивать взаимодействие значений линий осциллятора.
Как выбирать период?
Период осциллятора по умолчанию составляет 14, однако, при увеличении периода появляется возможность идентификации наиболее крупных участков тренда. Зачастую используется 25-периодное значение. Подходящее для используемой ТС количество периодов каждый участник биржевой торговли должен выбирать сам посредством анализа и экспериментальным путем.
При выборе незначительного периода, к примеру, 14 дней, осциллятор будет генерировать сигнал об изменении глобальной тенденции на откатах, при этом он будет замечательно улавливать незначительные участки тренда. При установке более существенного периода, к примеру, 30 дней, возможно продолжительное нахождение в рынке, торгуя длительные тенденции и пропуская незначительные движения цены, по причине того, что осциллятор не успеет отреагировать на них. Наглядно можно увидеть на следующих примерах:
— Участок тренда, который выявил индикатор Арун с периодом 14. Осциллятор генерирует сигналы об окончании тенденции на каждой коррекции.
— Участок тренда, который выявил осциллятор Арун с периодом 30.
Происходит идентификация наиболее длительного участка тренда за счет настроек более продолжительного периода. Вхождение в рынок, когда индикатор сигнализирует о пересечении линий Aroon up и Aroon down, а закрытие сделки по противоположному сигналу дает возможность получения 2900 пунктов прибыли.
Торговый период для использования индикатора может быть любым, однако, он будет передавать наиболее надежные и достоверные сигналы по мере увеличения периода. Можно заметить, что осциллятор имеет достаточно простые методы расчета, при этом отличается своей эффективностью.
Применение индикатора Арун
Для использования индикатора Арун на торговом терминале МетаТрейдер 4 инструмент необходимо скачать. Его установка на график происходит стандартным способом:
Если изучить свойства формирования линий осциллятора Арун, его можно применять, как индикатор тренда, предназначенный для выявления направления и силы текущего тренда. Зависимо от стратегии, осциллятор может отлично подойти к ней как основной и дополнительный инструмент. Разумеется, этим индикатором лучше пользоваться одновременно с другими инструментами тех. анализа.
Какую пользу индикатор Aroon может принести торговле? Рассмотрим следующие примеры:
- Индикатор в качестве трендового фильтра. Настроив осциллятор на график в роли фильтра, можно получить идеальный инструмент для определения тренда и его возможной силы. Показатель одной из линий индикатора (диапазон 70-100) говорит о том, что на рынке присутствует мощный тренд, по причине чего рекомендуется торговать только по направлению тренда, к примеру, на откатах. Если показатель находится на диапазоне 50-70, это значит, что тренд продолжит свое движение. Необходимо производить оценку линий осциллятора в их взаимодействии: при росте одной линии и снижении второй можно ожидать зарождения нового тренда.
- Поиск завершения точки консолидации. Если рынок долго находился в состоянии flat и цена оставалась без изменения длительное время, после чего произошло пересечение линий осциллятора и расхождение их в разные стороны, это свидетельствует о пробое области консолидации и о том, что начинается новый тренд. Торговлю в данном случае следует осуществлять только в направлении пробития с применением дополнительных технических инструментов.
ТС с использованием индикатора Арун
Любая стратегия на индикаторе aroon должна основываться на движении в направлении глобального тренда.
К примеру, при использовании 30-периодного индикатора Арун в качестве трендового с одновременным вхождением по стохастическому осциллятору на окончании откатов при выходе его из области перекупленности/перепроданности, представляется возможным получение немалой прибыли. С осциллятором Арун и дополнительными инструментами в связке возможно создание своей торговой стратегии.
Рассмотрим пример вхождения в сделку на продолжающейся тенденции на коррекциях. Идентификация тренда осуществлена индикатором Aroon с периодом 30, завершение коррекции выполнено стохастическим осциллятором.
Пользуясь данным индикатором немаловажно дополнение, а не дублирование его сигналов. Не следует устанавливать на график несколько трендовых индикаторов – текущий тренд отлично выявит сам Арун.
Наилучшим решением будет добавление осцилляторов, как в вышеописанном примере, либо объемные индикаторы. Положительные стороны данного инструмента заключаются в том, что из-за необычного метода расчета параметров Aroon возможно успешно использовать для определения не только направления тенденции, но и ее силы. Это сочетание встречается нечасто и имеет определенную пользу. Помимо этого, Арун можно использовать и для определения окончания участков рынка, находящихся во флэте.
Заключение
Рассматриваемый инструмент достаточно полезен для тех. анализа, если грамотно им воспользоваться в выбранной ТС. Изучив его суть и умея использовать в торговле его значения, можно заручиться надежной поддержкой данного индикатора. Однако не стоит забывать о том, что ни один из самых эффективных технических инструментов не может настолько верно предсказать ситуацию на рынке, как фундаментальные показатели. Правильно используя методы фундаментального анализа участник биржевой торговли может принять верное решение, связанное с торговлей. Причиной этого служит тот факт, что ценовое движение создают не графики тех. анализа, а денежные потоки. Поэтому важно грамотно анализировать спрос и предложение и исследовать взаимосвязи рынков друг с другом.
