Индикатор Канал Дончиана является простым инструментом, способствующим наблюдению ценового движения в отношении привычного интервала, границы которого построены на основании экстремальных значений за определенный таймфрейм. Создал данный индикатор знаменитый Ричард Дончиан, на базе работ которого построено много пользующихся популярностью торговых стратегий следования за трендом.
Описание
График данного инструмента представляет собой 2 линии, в диапазоне которых происходит колебание цены. После того, как цена выходит за пределы этого диапазона, с алертом индикатора можно заметить мощное движение текущей цены.
Если цена пересекла верхнюю линию, это свидетельствует о том, что после закрытия возможен вход в рынок на покупку и выход из позиции на продажу. При пробитии ценой нижней границы возможен вход в рынок на продажу и выход из сделки на покупку.
Расчет совершенно прост: для построения границ необходимы показатели экстремальных значений цены в заданном промежутке времени. Разработчик рекомендует использовать число 20. Этот показатель отражает усредненное число рабочих дней в месяце, однако, практический опыт многих трейдеров свидетельствует о том, что успешных торговых результатов возможно достичь и с другими показателями.
Как использовать индикатор
Каналы Дончиана можно найти практически в любом торговом терминале – в квике, в МетаТрейдере и других. Настраивается он довольно просто с помощью вкладки «Вставка» и раздела «Индикатора».
Поскольку индикатор канала дончиана относится к индикаторам, показывающим волатильность, в моменты затишья он сравнительно снижается. При росте интенсивности колебаний цены происходит расширение диапазона. Такое свойство может служить для прогнозирования начала движения тренда. При сильном сужении коридора можно ожидать зарождение тренда. Для торговли в момент, когда рынок находится в спокойном состоянии, используется центральная линия, от которой на равном расстоянии удалены 2 главные линии. При достижении ее ценой и развороте в обратном направлении возможно предположение продолжения ценового движения до самой границы.
ТС «Теневой пробой»
Как известно, классическая ТС предполагает открытие сделки в период закрытия свечи и продолжении нахождения цены за пределами коридора. И все же иногда цена почти сразу возвращается и ее закрытие происходит внутри канала. Часто подобные свечи имеют длинную тень, причем объем этих свечей близок к экстремуму. Если образуется такой пробой, называемый «теневым» классическая стратегия сменяется противоположной. Если пересеклась нижняя граница, происходит формирование позиции на покупку. Если пересеклась верхняя граница, формируется позиция на продажу. Первая точка, которая фиксирует прибыль, находится в центре канала, а вторая точка фиксации прибыли отмечается на противоположной границе.
Stop Loss лучше всего выставлять на 1 отметку выше или ниже локального экстремального значения. При достижении ценой середины целесообразно использовать трейлинг-стоп. Положительные стороны данной стратегии в сравнении с классической заключаются в большем числе успешных входов. Такая ТС возможна даже при внутридневной торговле без существенного наличия средств на депозите трейдера в случае необходимости погашения просадок. Оптимальным является использование рассматриваемой стратегии для торговли в момент нахождения рынка в состоянии флэта. Причем нужно регулярно отслеживать поведение границ коридора. При их сужении следует готовиться к зарождению сильного тренда.
Большинство участников биржевой торговли полагают рискованным открытие против мощного движения цены с пробитием границ канала. Вероятность коррекции в данном случае совершенно мала, а тем более полный разворот цены. Кроме того, есть высокий шанс понести немалые убытки. Профессионалы советуют не открывать сделку, пока не поступит надежный сигнал. Подтверждающим сигналом может быть дивергенция, которая наблюдается на графике индикатора.
Классическая ТС «на отбой»
Описанная выше стратегия может использоваться не только. Когда свеча закрывается в пределах торгового период. Многие участники биржевой торговли работают «на отбой» даже при медленном возвращении цены после пробития экстремума.
Рассмотрим вкратце основные моменты. Открывать сделку на продажу можно после закрытия цены под нижней границей индикатора.
Необходимо нахождение предшествующего минимального значения цены не ранее, чем через 3 бара. На последующей свечке устанавливается отложенный ордер. Ориентироваться следует на предшествующее минимальное значение. Если на данном таймфрейме не произойдет достижение его ценой, сделку следует отменить.
Если сделка открывается, Stop Loss выставляется на уровне одного из минимальных значений 2-х предшествующих свечек за вычетом 1-го пункта. Частичное снятие прибыли происходит не позже, чем спустя 6 свечей. Для дальнейшего сопровождения сделки следует воспользоваться трейлинг-стопом. Ко входу на покупку следует готовиться, когда цена пробивает верхнюю границу канала.
Все остальное осуществляется аналогично, лишь вместо минимальных экстремумов используются максимальные. Эта ТС также сопряжена с высокими рисками, как и предыдущая, в связи с чем следует подождать сигналов подтверждения от прочих индикаторов.
Заключение
Канал Дончиана, который относится к индикаторам тренда, используемым в пробойных стратегиях, имеет свои недостатки, однако, прибыль от одной сделки может легко перекрыть потери предыдущих. Основной недостаток – это запаздывание сигнала, свидетельствующего о необходимости выхода из сделки. Поскольку закрытие сделки возможно лишь после получения сигнала о том, что произошло изменение тренда или его коррекция, часто реакция происходит с опозданием. В связи с чем лучше применять сразу правило, такая реакция оказывается запоздалой, поэтому рекомендуется использовать сразу 2 канала с различными периодами. При вхождении в рынок следует руководствоваться медленным, а при выходе из него – быстрым индикатором.
Следует помнить, что лучшим опережающим индикатором является сформированный не от цены, а от показателя фундаментального анализа, влияющего на изменение цены. Например, таковым является индикатор настроения публики.
