Индикатор KST

KST индикатор с английского языка переводится дословно «Знать точно» (Know Sure Thing). Это название говорит о многом. Хотя он не настолько популярный, как скользящая средняя, индикатор Аллигатор или осциллятор Moving Average Convergence/Divergence. Рассмотрим, в чем его особенности, как он работает, а также положительные и слабые стороны этого инструмента технического анализа.

Описание

Его алгоритм достаточно сложный. Он основан на сглаженных и взвешенных темпах ценовых изменений, которые отслеживаются на 4-х таймфреймах. Разработчиком его является Мартин Дж. Принг. Он предупреждает, что название индикатора еще не означает, что трейдера, его использующего, ждет стопроцентный успех, поскольку на рынке невозможно действовать наверняка. Однако автор указывает на простоту его применения в торговле.

По сути данный инструмент является осциллятором. За счет своего графического отображения он позволяет трейдеру оценить, в каком состоянии находится рынок – в перекупленном или перепроданном. Его сигналы поступают с опережением, что свойственно для всех осцилляторов. В основе его лежат экспоненциальные скользящие средние ЕМА на четырех таймфреймах. Это способствует сглаживанию небольших движений цены и определению выраженных ценовых колебаний. Это представляет выгоду для трейдера, предпочитающего торговлю по тренду, так как позволяет определить самые выраженные рыночные движения.

Показания инструмента KST indicator рассчитываются поэтапно:

Разработчик не рекомендует менять периоды, установленные по умолчание (9, 12, 18, 24), поскольку именно такие настройки характеризуются универсальностью и стабильностью торговли. На данных таймфреймах рассчитываются темпы ценовых колебаний по определенной котировке.
В расчетах по периодам 9, 12, 18 происходит сглаживание ЕМА с периодом 26. В расчетах по таймфрейму 24 происходит сглаживание экспоненциальной MA с периодом 39.
Четыре сглаженных показателя, полученных в результате расчетов, «взвешиваются» с помощью коэффициентов 1-4. Для самого малого таймфрейма используется минимальное значение коэффициента, для самого большого таймфрейма – максимальное.
«Сглажено-взвешенные» показатели темпа изменений цены, полученные на предшествующем этапе, обобщаются, затем их сумма делится на итоговую сумму коэффициентов 10 (1+2+3+4). Итог расчетов и есть базовым показанием индикатора KST.

В некоторых случаях в осциллятор встроена сигнализирующая МА, которой может быть экспоненциальная скользящая с периодом 10, полученная путем вычисления показателей KST.

В этом случае на основании осциллятора возможно создание эффективной стратегии торговли. Когда пробивается сигнальная скользящая KST по направлению снизу-вверх, это является сигналом к открытию сделки на покупку. Если пробивается сигнальная скользящая KST по направлению сверху-вниз, это является сигналом к открытию сделки на продажу.

Принцип работы

Индикатор KST не включен в стандартный пакет инструментов тех. анализа многих торговых терминалов, в этом случае его необходимо скачать и установить.

Интерпретация показаний индикатора проводится следующим образом:

Если линия индикатора пересекает по направлению сверху-вниз сигнальную скользящую среднюю EMA с периодом 10, это свидетельствует о падающей тенденции, если пересечение происходит по направлению снизу-вверх – это указывает на растущую тенденцию.
Если наблюдается наклон линий индикатора KST справа-налево, это свидетельствует о растущей тенденции, то есть о росте цены (о падающей тенденции свидетельствует обратная ситуация, это указывает на падение цены).
Направление сигнальной МА справа-налево говорит о восходящем тренде или росте цены, и наоборот.

Также сигналами являются следующие ситуации:

пересечение графика цены линиями KST (в этом случае индикатор располагается на ценовом графике, а не в отдельном окне внизу графика);
характер расхождений линий осциллятора с сигнальной МА с одной стороны, а также линий осциллятора относительно графика цены с другой стороны;
наличие графических паттернов, формирующихся на линиях осциллятора, сигнальных МА и графике цены, а также их анализ;
определение направления движения линий осциллятора, подтверждающегося подобным направлением движения цены;
расхождение линий индикатора с нулевым уровнем (по мере увеличения расхождения оценивается состояние перекупленности или перепроданности рынка).

Разработчик KST считает, что на более длительном торговом периоде (например, на месячном) он демонстрирует более положительные и стабильные результаты торговли, чем на недельных и дневных таймфреймах.

Сигналы и применение в торговле

Самый популярный сигнал осциллятора – это момент пересечения его линий между собой. Если пересеклась зеленая линия с красной, при этом зеленая оказалась над ней, это сигнализирует о подходящем моменте для открытия сделки на покупку.

Если в результате пересечения линий красная оказалась над зеленой, это говорит о подходящем моменте для открытия сделки на продажу.

Открытие сделки на покупку осуществляется таким образом:

После того, как линии пересеклись, зеленая расположена выше красной.
Открытие сделки на покупку рекомендуется после того, как появилась свеча, последующая после пересечения.
Стоп Лосс необходимо устанавливать на 3-5 пунктов ниже локального минимума.
Закрытие сделки рекомендуется при последующем пересечении линий осциллятора в двух случаях: если она достигает необходимой цены или при нахождении красной линии выше зеленой.

Открытие сделки на продажу осуществляется противоположным способом.

Момент, когда пересекаются линии KST (обычно, экспоненциальная МА с периодом 10) с сигнальной линией, считается довольно надежным сигналом. При пересечении сигнальной линии кривой осциллятора по направлению снизу-вверх, рекомендуется открытие сделки на покупку. И наоборот, при пересечении сигнальной линии кривой осциллятора по направлению сверху-вниз, рекомендуется открытие сделки на продажу. Дополнительным сигналом считается расположение кривой зеленого цвета над красной линией, если трейдер открывает длинную позицию, а также расположение красной над зеленой, если открывается короткая позиция.

Торговать можно по стратегии, указанной выше. Также возможно незначительное увеличение значения ордера Стоп Лосс до 15-20 пунктов от локального миниму

ма.

Иногда участники торговли для того, чтобы отфильтровать ложные сигналы, возникающие при пересечении кривых KST красного и зеленого цвета, применяют добавление ограничительных уровней. Обычно они имеют значения – 20 до +20 или – 40 до +40 – это зависит от торгового терминала.

В этом случае сигналом является момент, когда кривые осциллятора пересекают эти уровни. Если уровень – 4 пересекается по направлению снизу-вверх, генерируется сигнал об открытии длинной позиции. Если уровень +4 пересекается по направлению сверху-вниз, генерируется сигнал об открытии короткой позиции.

Популярный способ, позволяющий получить точный сигнал об открытии сделки на покупку или продажу по данным индикатора KST – анализ нахождения его кривых по отношению к нулевому уровню.

Если на растущем тренде кривые индикатора пересекают нулевую отметку, участник торговли может открывать сделку на покупку. Когда зеленая кривая располагается выше красной – открывается длинная позиция. И наоборот, если на падающем тренде кривые индикатора пересекают нулевую линию, трейдер может открывать сделку на продажу. Когда красная кривая располагается выше зеленой – открывается короткая позиция.

Это способствует формированию трехступенчатой системы фильтрования ложных сигналов:

Оценка направления движения – проверяется растущее или падающее пересечение.
Пересечение ограничительного уровня подтверждает сформировавшийся тренд.
Пересечение или определенное расположение красной и зеленой кривых – повторно подтверждает направление тенденции.

Существует много разных торговых стратегий с использованием KST. Каждый участник рынка может выбрать и протестировать самую подходящую для него. Также полезно изучить определенные особенности, обнаруженные в результате предыдущего применения индикатора.

Особенности осциллятора

Хоть осциллятор KST малоизвестен, эффективность его работы тестировалась на дневном графике индекса Доу Джонса в период с 1900 по 2000 год, то есть за 101 года.

Если трейдер имеет капитал 100 долларов, то за определенный период, автоматически следуя сигналам осциллятора и настройкам, которые предусмотрены разработчиком, может извлечь прибыль в размере 9494 долларов без оплаты комиссии, сборов и налогов. Это возможно при соблюдении следующих условий: реинвестирования капитала и полного вложения средств, а также без осуществления сделок на продажу. Если торговать на понижение, с большой вероятностью трейдер потерпит убытки и потеряет депозит.

К преимуществам KST относятся следующие:

возможность использования инструмента для торговли на фондовом, срочном рынках и на Форекс за счет наличия собственных скользящих средних;
простота интерпретации показаний осциллятора и его освоения;
универсальность, способствующая использованию KST во многих торговых стратегиях с большим количеством толкований сигнала;
эффективность работы, подтвержденная официально.

К недостаткам KST относятся:

запоминающееся название со смыслом, которое может ввести в заблуждение начинающего трейдера;
возможность реального использования исключительно в торговле на повышение, поскольку в противоположном случае, используя настройки по умолчанию, трейдер получит убытки (доказано на практическом опыте).

Заключение

Индикатор Know Sure Thing, разработанный Мартином Дж. Прингом, заслуживает отдельного внимания участников торговли, которые стремятся найти эффективную стратегию торговли или желают усовершенствовать собственную торговлю. Осциллятор достаточно изученный и протестированный на практике. За счет универсальности его часто применяют для торговли на различных биржах.

Несмотря на положительные качества инструмента, использование только лишь индикаторов технического анализа не приведет к положительным результатам и получению крупной прибыли, какими бы эффективными они не были.

Следует помнить, что успех трейдера гарантирован, если он руководствуется методами фундаментального анализа, которые основаны на факторах, создающих движение цены. Это денежные потоки, соотношение уровней спроса и предложения, настроение участников рынка и многие другие факторы.