Одной из самых популярных торговых стратегий на Форекс является применение показателя корреляции. Что такое корреляция валютных пар? Это явление достаточно распространенное, на нем базируются многие стратегии. Взаимосвязь между различными активами может применяться в качестве фильтра, позволяющего определить среднесрочные и длительные перспективы какого-либо актива и движения его цены.
Путем отслеживания ценового движения определенной пары она позволяет спрогнозировать тенденцию по другой валютной паре. Поскольку наблюдение за двумя графиками не очень удобно, для автоматизации данного процесса предназначены индикаторы корреляции. Они выполняют функцию выполнения расчетов. Участнику торговли остается только принятие решения о входе в рынок. Рассмотрим подробнее, какие бывают индикаторы корреляции на валютном рынке.
Overlay Chart
О принципе работы инструмента говорит его название. После того, как он устанавливается на график пары американский доллар/японская иена, участник торговли видит такую картину:
На практике трейдеру абсолютно не мешает одновременное отображение сразу двух графиков. Размер корреляции вычисляется не в численном выражении, поэтому индикатор не подходит для торговых стратегий, которые требуют точности в определении рассматриваемого показателя. Он предназначен для пар, у которых непрерывно отслеживается прямая/обратная взаимная связь.
На графике выше можно увидеть, как Overlay Chart наглядно демонстрирует выраженную обратную взаимосвязь.
Теоретически возможно добавление на график и наибольшего числа пар валют. Для этой цели необходимо еще раз использовать этот индикатор валютных пар и изменять его цветовое отображение. Однако такая работа не очень удобна.
Icorrelation Table
Этот инструмент является более информативным, однако, отображение данных не такое наглядное, как на предыдущем индикаторе Overlay Chart, который просто отображает дополнительный график над главным. В этом случае отображение показателей происходит в отдельном окне под графиком. Отображается перечень инструментов, согласно которым рассчитывается корреляция валютных пар, индикатор при этом отображает информацию в числовом выражении. Ярко выраженная корреляция дополнительно изображается путем выделения цветом.
Ind correlation
Этот индикатор резко отличается от выше перечисленных. Отображение данных происходит в нижней части графика в виде линии.
Изменение значений этой линии варьируется в интервале от – 1 до +1. Индикатор не имеет ограничений, касающихся активов и других инструментов.
Correlations indicator
Этот индикатор отображается на графике в виде двух линий и разноцветной гистограммы.
Принцип действия его аналогичен Overlay Chart. Однако он удобнее в работе за счет отсутствия излишних построений на графике. Линии на рисунке выше соответствуют графикам пар евро/американский доллар и доллар/швейцарский франк. Расположенная между ними гистограмма демонстрирует, какие валютные пары движутся одинаково или степень расхождения между ними.
Correlation
Функциональные возможности этого индикатора неплохие, отображение данных происходит также внизу графика. Размер корреляции изображен в виде линии. В окне справа можно увидеть числовое выражение этой величины. После того, как инструмент добавлен на график, можно увидеть следующее.
Величина корреляции пары евро/американский доллар с парами доллар/швейцарский франк и фунт стерлингов/доллар показана линиями. С помощью управления настройками возможно добавление на график любого числа валютных пар.
Correlation ZZ
Принцип работы этого инструмента, доступного только для платформы МетаТрейдер 5, довольно необычный. Чтобы сопоставить корреляции двух пар, в работе задействован индикатор Зигзаг. Correlation ZZ сопоставляет на двух графиках сформированные Зигзагом отрезки. При совпадении движений происходит окрашивание второго графика в зеленый, при отсутствии корреляции – в желтый цвет.
Анализатор корреляции Correlation
Это еще один классический индикатор, предназначенный для вычисления индекса корреляции, но только между двумя активами. Информация отражается в нижнем окне графика.
Изменение значений происходит в интервале от – 1 до +1. По мере увеличения показателей гистограммы растет уровень прямой корреляции. Если гистограммы преодолевают новые минимальные экстремумы, это свидетельствует об обратной взаимосвязи между активами.
При работе с этим инструментом целесообразно брать число свечей побольше. Корреляция интересна, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Взаимосвязь между активами в течение 20 последних свечей практически бесполезна.
Table of currency pairs
Данный индикатор отображает данные в численном выражении. Трейдер не увидит здесь линий, гистограмм или накладываемых друг на друга графиков. Для участников торговли, которым важна высокая точность вычисления, подходит именно Table of currency pairs.
Отображение в виде таблицы происходит для прямых и обратных котировок. При отсутствии взаимосвязи таблица показывает прочерки.
Управление настроек позволяет добавлять на график другие активы. Поскольку инструмент отличается повышенной чувствительностью, важно не ошибиться с символами и разделителями.
Заключение
Индикаторов корреляции много, однако, все они условно делятся на три вида: табличные, расположенные в нижнем окне и накладывающиеся друг на друга. Показатели при этом изображаются в виде линий или гистограмм. Применяться в торговле может каждый из них.
В отличие от специализированных сервисов, у них есть одно важное преимущество – отсутствие необходимости открытия вкладки в браузере лишний раз.
Стоит учесть, что прямая и обратная корреляция – это не сигнал об открытии сделки, а только параметр, показывающий наличие или отсутствие взаимосвязи между двумя и более активами. Это просто помощник в трейдинге, однако, поиск сигналов о вхождении в сделку необходимо осуществлять согласно собственной торговой стратегии.
Для успешной и прибыльной торговли очень важно пользоваться методами фундаментального анализа, поскольку он изучает факторы, создающие движение цены. К ним относятся настроение участников рынка, оценка соотношения спроса и предложения, денежные потоки, а также влияние рынков друг на друга.
