Кластерный анализ рынка является полезным инструментом трейдера, помогающим найти оптимальные моменты для вхождения в рынок. Он отражает реальную ситуацию в равновесии длинных и коротких позиций. Если им правильно пользоваться, то эффективность торговли существенно возрастет.
Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов. В принципе, на них и базируется кластерный анализ. Рассмотрим более детально, как им пользоваться и какую пользу он может принести трейдеру.
Перед тем, как перейти к толкованию кластеров, следует ознакомиться с термином «профиль рынка». Он демонстрирует объем сделок, открытых на определенных уровнях цены – эти он отличается от классического индикатора Volumes. К примеру, на Форекс учитываются только тиковые объемы, а не текущие потоки заявок. На графике профиль рынка отражается следующим образом:
Кластерный анализ Форекс представляет собой тот же профиль объема, однако, для каждого тика/бара в отдельности, при этом указывается конкретное число сделок.
Графически это напоминает биржевой стакан, разумеется, не в полном объеме.
В МетаТрейдер 4 есть платные и бесплатные варианты кластерных индикаторов (то есть инструментов, использующих кластеры и профили объема). Однако бесплатных версий в действительности совсем немного.
Если трейдер торгует на Форекс, ему следует выполнять анализ профиля и кластеров по фьючерсам на валюту, так как тиковые данные неточные.
Принцип действия кластерного анализа
Кластер имеет особые свойства, одним из которых считается объединение ряда однотипных элементов. Например, в ходе торгов на определенном торговом периоде или ценовом уровне заключаются сделки шорт и лонг, являющиеся в этом случае однотипными элементами. Они суммируются и за счет этого образуются кластеры. Они являются суммарными объемами позиций шорт и лонг по одной стоимость на определенном торговом периоде.
Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены. Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива. Для более удобной визуализации и интерпретации кластеров разработаны специальные графики, на которых на каждой свече отражаются объемы торгов, совершаемых на каждой отметке цены.
Чтобы лучше понять принцип, согласно которому на ценовых значениях отражаются объемы, существует лента сделок. Она представлена в терминале в табличном виде. В ленте отражаются позиции, активные в данный момент, а также их объемы.
Что представляет собой активная позиция? В стакане заявок между самой выгодной ценой шорт или лонг всегда есть разница, называемая спредом. Причем цена шорт всегда больше. Для совершения сделки покупающая сторона должна согласиться с ценовыми условиями продавца. В стакан заявок вносятся все позиции, при этом учитывается их направление.
Следует заметить, что при заключении сделки, помимо ее инициатора, есть и другая сторона, предоставившая объем. Кластерный график представляет собой нанесение этих сделок шорт или лонг на ценовые уровни. Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи.
Что можно заметить на графике? Изначально следует учесть, что на нем отражаются не только позиции лонг и шорт, но и все ордера трейдеров. Они созданы:
- профессионалами (крупными игроками) и отражают, обычно, крупные объемы;
- мелкими трейдерами (в них фигурируют небольшие суммы).
Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа. Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию.
Как использовать кластерный анализ в торговле на бирже
Профиль дельты. Этот способ отличается информативностью и удобством. Он демонстрирует наличие на рынке крупного трейдера в пределах одной свечи (быка или медведя). Из объемов сделки на покупку вычитается объем сделок шорт. В результате получается величина с отрицательным/положительным значением.- Профиль кластера. Данный метод отображает итоговые объемы в разрезе одной свечи, при этом сделки на покупку и продажу не разделяются. Трейдер может увидеть активность, но определить, кто является ее инициатором, он не сможет.
Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На них они действуют более информативно. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой.
Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами.
Профиль дельты
Его можно считать «граалем» из-за возможности интерпретации показателей из ленты сразу на график. Трейдеру не надо тратить время на изучение потока заявок. Нужно только иметь соответствующее программное обеспечение и можно приступать к работе. Дельта зачастую рассматривается в качестве графических паттернов. Чтобы лучше с ними ознакомиться, следует их рассмотреть:
- знак «P» формируется, если дельта с положительным значением находится вверху свечи, а внизу торговых операций немного (это является сигналом о развороте бычьего тренда);
- знак «b» отображается, если весь поток объемов является сделками на продажу, сосредоточенными внизу свечи, а вверху наблюдается спокойная ситуация (это является разворотным медвежьим сигналом).
Рассмотрим наглядный пример на графике:
Можно заметить вверху свечи дельту с положительным значением. Это свидетельствует о том, что на рынке есть крупный покупатель. С большой вероятностью тренд развернется. На первый взгляд может показаться, что данный способ напоминает доджи, однако, в действительности это не так.
Рассмотрим на графике подобную ситуацию в виде обычных свечей:
Можно заметить, что на графике ничего не предвещает предстоящего разворота тренда, за исключением поглощения. Однако оно срабатывает редко, поэтому не стоит его принимать во внимание.
Также можно рассмотреть на наглядном примере продажу евро. Данная ситуация свидетельствует о том, что происходящее неоднозначно, и необходимо отслеживать именно дельту, а не графическую фигуру:
Если наблюдать за ситуацией только на свечном графике, трейдер не увидит много полезной информации. График просто приблизится к уровню, что может свидетельствовать и о предстоящем развороте тренда, и о его продолжении.
Применяя профиль дельта, трейдер не стал бы открывать сделку на покупку с консолидации, а воспользовался бы идеальной возможностью открытия короткой позиции.
Профиль кластера
Если объяснить проще, задача трейдера – выполняя анализ данного профиля, искать крупные объемы. Удерживанию сформированного уровня будут способствовать быки или медведи (это зависит от конкретной ситуации), трейдер же сможет открыть позицию с минимальным риском.
Для наглядного примера рассмотрим фьючерсный контракт на австралийский доллар.
Как можно заметить, на отметке 0.7114 есть крупные объемы (154). Потом они образуются на уровне 0.7111(трижды по 100-150). Крупные объемы отображаются стрелками красного цвета. В результате, по этим ценам происходит удерживание сделок продавцами, то есть они препятствуют дальнейшему росту цены актива.
Существуют и некоторые негативные моменты в использовании профиля кластера. Возникает вопрос, зачем крупному игроку покупка активов по одинаковой цене, если он может постепенно покупать их по разным ценам в определенном диапазоне? Кроме того, как правило, цена отличается своей непредсказуемостью относительно крупных объемов.
Стоит отметить, что участниками торговли достаточно просто манипулировать путем отправки заявок с крупными объемами для того, чтобы добрать позиции в обратном направлении. Данная стратегия является довольно старой, так как спекулянты прекрасно пользуются лентой сделок и стаканом заявок.
И все же, иногда кластерный анализ работает. Особенно, если покупку осуществляет долгосрочный инвестор, разместивший крупный лимитный ордер. Существует большая вероятность того, что данное движение будет подхвачено толпой, после чего данный уровень будут защищать другие участники рынка – продавцы или покупатели.
Заключение
Достаточно полезным в кластерном анализе считается профиль дельты. Он позволяет видеть истинную ситуацию: в каком направлении действует крупный трейдер – продает или покупает. На свечном графике за такой же период времени могут появиться все предпосылки для движения в противоположном направлении, что вводит в заблуждение начинающих трейдеров.
Используя кластерный анализ, не стоит забывать о важности фундаментального анализа. Чтобы повысить точность прогнозов, а также эффективность и прибыльность торговли, следует руководствоваться фундаментальными факторами, создающими движение цены. Это денежные потоки, настроение участников торговли, оценка соотношения спроса и предложения, взаимодействие финансовых рынков друг с другом и многие другие факторы.
