Главная > Новости от Alex Grey > Корреляция Форекс

Корреляция Форекс

Корреляция ФорексКорреляция валютных пар в профессионала может быть довольно эффективным инструментом. Этот показатель во многом обусловлен рыночным состоянием, в связи с чем для него характерны периодические изменения.

Трейдер, анализируя зависимость валютных курсов, может создавать прибыльные торговые стратегии. На Forex есть возможность использовать в торговле коэффициенты корреляции валютных пар, указанные в специальных таблицах.

Что представляет собой коэффициент корреляции

Корреляция ФорексКорреляция на Forex представляет собой статистику соотношения направлений движения валютных курсов, а ее коэффициент является индексом взаимосвязи котировок различных пар и их зависимости между собой.

Корреляция бывает двух видов:

Прямая или положительная корреляция происходит, когда цены разных пар движутся в одном направлении. Это можно увидеть на скриншоте ниже:

Корреляция ФорексОбратная или отрицательная корреляция происходит, когда валютные курсы расходятся в противоположные стороны. На скриншоте ниже можно увидеть обратную корреляцию цен EURUSD и USDCHF:

Корреляция ФорексЭто обусловлено тем, что обе евро и швейцарский франк стоят против американского доллара. Из-за прочной взаимосвязи экономики Евросоюза и Швейцарии все изменения котировок евро напрямую влияют на котировки швейцарского франка. В то же время они имеют равные силы против американского доллара, однако, возникает вопрос: почему мы наблюдаем на графике обратную корреляцию? Это связано с тем, что EURUSD является противоположной котировкой, поскольку находится на втором месте.

Корреляция ФорексПримеры прямой корреляции:

Корреляция ФорексЗеркальная корреляция:

Корреляция ФорексКоэффициент корреляции предназначен для того, чтобы систематизировать движение котировок. Этот показатель, разработанный финансовыми аналитиками, имеет диапазон от +1 до – 1, где положительное значение означает абсолютное совпадение, а отрицательное – полную противоположность.

По мере территориальной близости стран и взаимосвязи их экономик данный показатель стремится к единице. Расчет его можно выполнить вручную. Упростить этот процесс можно с помощью готовых таблиц. Точность значений коэффициента в них довольно высокая.

Корреляция ФорексНиже представлены диапазоны коэф. корреляции и степень их влияния на пару валют:

  • 1 – валютные пары движутся в одном направлении;
  • 0,9 – 0,5 – пары взаимозависимы: чем выше показатель, тем больше они движутся в одном направлении;
  • 0,5 – 0,1 – корреляция уменьшается, взаимозависимость, наоборот, растет;
  • 0 – корреляция отсутствует, зависимости между валютными парами нет;
  • 0,1 – -0,5 – корреляция уменьшается, взаимозависимость, наоборот, растет;
  • 0,5 – -0,9 – корреляция растет, пары начинают менять направление движения в обратную сторону;
  • -1 – противоположная зависимость пар валют. Котировки одной пары падают, второй, наоборот, увеличиваются.

Торговля на корреляции

Корреляция ФорексНачинающие трейдеры зачастую совершают серьезную ошибку, полагая, что при открытии сделок по разным парам валют сократили инвестиционные риски. Эти решения являются ошибочными по причине того, что большое количество котировок взаимосвязано, но трейдеры могут за этим не уследить.  Если детально не разобраться во взаимозависимости пар валют, можно создать неэффективную ошибочную стратегию, которая способна привести к отрицательным результатам.

Самое главное – это правильно спрогнозировать цену и подтвердить торговые сигналы. К примеру, при анализе графика пары евро/американский доллар наблюдается рост цены. Чтобы убедиться в том, что прогноз достоверный, необходимо получить его противоположное подтверждение по паре доллар США/швейцарский франк.

В некоторых случаях, чтобы подтвердить торговый сигнал и правильно проанализировать ситуацию на рынке, сравнивают три валютных пары, у которых практически отсутствует взаимосвязь между собой. Рассмотрим в качестве примера три пары:

  1. Евро/американский доллар
  2. Американский доллар/японская иена
  3. Евро/японская иена

Если прогноз показывает, что евро/американский доллар будет расти, то прогноз по противоположной паре американский доллар/японская иена должен показывать снижение цены. Если же сигнал по этой паре отсутствует, следует тщательно проанализировать поведение третьей пары – евро/японская иена.

Экономика Америки, европейских стран и Японии отличается различными факторами влияния. По этой причине такой анализ может дополнительно предоставить сведения о том, какая страна задает движение на рынке.

Корреляция Форекс

Вне зависимости от выбранной стратегии, трейдеру важно учитывать несколько коррелируемых активов прямой и обратной корреляции. Это поможет правильно определить точку вхождения в рынок.

Коэффициенты корреляции в процессе торгов на Forex дают возможность не только выполнить анализ направления движения цены, но и хеджировать риски во время совершения сделок. Например, если трейдер желает открыть сделку на покупку по паре евро/доллар США на 200 долларов, он должен провести анализ связанной пары доллар США/швейцарский франк. Если он получил подтверждающий сигнал о корреляции, вместо одной позиции он может открыть две и тем самым разделить риски. Таким образом, трейдер открывает сделку на покупку по евро/доллар США и сделку на продажу по доллар США/швейцарский франк. Причем он может разделить сумму сделок на только на две равные части, в зависимости от ситуации, поскольку 50х50 в этом случае нельзя назвать правилом – это просто хеджирование рисков.

Значение корреляции может меняться – это зависит от выбранного таймфрейма.  Например, на дневном графике значение 0,6 может говорить о несовпадении движения котировок. Однако на месячном графике можно наблюдать рост коэффициента.

В практической торговле можно наблюдать случаи, когда зеркальная корреляция меняется на прямую. Это происходит, если коэффициент на недельном таймфрейме имеет отрицательное значение, а на месячном торговом периоде – положительное.

Пятиминутный график M5:

Корреляция ФорексЧасовой график H1:

Корреляция ФорексЧетырехчасовой график H4:

Корреляция ФорексДневной график D1:

Корреляция Форекс

         Использование корреляции на практике

Есть 2 способа применения коэффициентов корреляции:

  1. Коэффициент используется в мультивалютной стратегии. Если трейдер видит, что направление движения двух пар разное в основной период времени, открытие сделки по ним в одном направлении нецелесообразно. Исключением считается случаи, когда данный подход необходим с целью хеджирования рисков. Когда корреляция дает возможность сокращения рисков, зачастую для этого применяют пары, абсолютно по-разному реагирующие на публикацию важных новостей или другие события.
  2. Построение торговой стратегии, принцип которой состоит в том, что один актив реагирует на новости более быстро, в отличие от второго. Это свидетельствует о том, что, ориентируясь на первый актив, можно открыть позицию по второму активу.

Применяя в торговле на Форекс корреляцию, можно использовать вспомогательные технические инструменты, которыми являются различные индикаторы. Однако залогом эффективной и прибыльной торговли является использование методов фундаментального анализа, поскольку именно они изучают факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, взаимосвязь финансовых рынков друг с другом, настроение участников торгов, соотношение спроса и предложения и другие факторы.