Profit Factor — это статистический показатель, с помощью которого можно оценить эффективность торговой стратегии на рынке форекс. Профит Фактор относится к категории переменчивых величин, нуждающихся в постоянном мониторинге — если произойдет отклонение от нормы и это вовремя не исправить, то трейдер рискует получить крупный убыток или потерять весь депозит. Об этом сегодняшняя статья. Вы узнаете, как рассчитать Profit Factor и какие способы помогут его увеличить.

Примечание! Profit Factor — это обязательный показатель для любого профессионального трейдера, который зарабатывает самостоятельно или работает с деньгами инвесторов. Если вы пришли на форекс ради нескольких случайных сделок или трейдинг для вас просто хобби, то отслеживать Профит Фактор не нужно. Поэтому прямо сейчас примите решение: если планируете перевести биржевую торговлю в стабильный источник дохода — прочитайте статью и выполните домашнее задание. Если будете торговать ради развлечения — не нужно ничего читать и выполнять. Лучше посмотрите фильм или потратьте время с пользой.

Profit Factor: что это такое и для чего нужно считать

Профит Фактор показывает соотношение между всеми прибыльными и убыточными сделками, которые заключались за определенный временной промежуток. Полученное значение помогает понять, если ли у выбранной методики потенциал и безопасно ли ее использовать для получения долгосрочной прибыли. Чаще всего это актуально в трех случаях: когда нужно подобрать новую торговую стратегию, когда нужно оценить эффективность уже существующей стратегии и когда нужно проверить инвестиционный сервис по заработку на форекс. Теперь об этом подробней.

Profit Factor для выбора новой стратегии. Сначала вы подбираете все торговые стратегии, которые по вашему мнению могут приносить доход и нуждаются в углубленном тестировании. Далее вы поочередно пропускаете выбранные системы через «Тестер стратегий» — специальную программу, встроенную в терминал Метатрейдер. После вы смотрите на отчет, который «Тестер стратегий» выдает после каждой проверенной системы. В отчете будет графа «Profit Factor»: если значение показателя ниже допустимой нормы — стратегию можно сразу отсеять; если норма в порядке — можно переходить на работу с демо-счетом.

«Profit Factor» в отчете «Тестера стратегий» терминала Метатрейдер 4.

Использование Профит Фактора для выбора новой стратегии экономит время и помогает сосредоточиться только на прибыльных методиках. Кроме того, можно проранжировать эти прибыльные методики по потенциалу: сначала протестировать самые результативные, а после проработать остальные варианты.

Этапы фильтрации новых стратегий с помощью Profit Factor

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап
Выбираете 100 стратегий Запускаете «Тестер стратегий» и смотрите на Profit Factor Исключаете 80 стратегий, в которых Profit Factor отстает от нормы 20 оставшихся стратегий ранжируете по потенциалу и на первое место ставите систему с максимальным Profit Factor Переходите на демо-счет и начинаете тест с перспективной стратегии. Если тест пройден — можно пополнять счет и переходить к торгам. Если провален — вся процедура повторяется с новой торговой системой

Profit Factor для оценки эффективности существующей стратегии. Вы торгуете в привычном режиме и фиксируете все проводимые сделки. Далее в конце каждого отчетного периода считаете Профит Фактор и делаете вывод: если есть отклонение от нормы, то стратегию нужно менять или дорабатывать; если отклонения нет — можно торговать дальше. Для отслеживания статистики проводимых сделок есть два способа: можно завести торговый дневник и фиксировать все вручную, а можно распечатать детализированный отчет из терминала Метатрейдер. Если вы в трейдинге новичок, постарайтесь хотя бы первые три месяца использовать только торговый дневник.

Пример записи в торговом дневнике форекс-трейдера. От торгового дневника больше пользы, поскольку с его помощью можно не только следить за Профит Фактором, но и проводить работу над ошибками. Проблема торгового дневника в том, что на его заполнение требуется время.

Пример детализированного отчета из терминала Метатрейдер 4. На детализированные отчет не нужно тратить время, поэтому со временем многие трейдеры расслабляются и вообще перестают анализировать свои сделки и проверять Профит Фактор.

Profit Factor для проверки доступных инвестиционных сервисов. Чтобы зарабатывать на форекс, не обязательно разрабатывать механическую стратегию. Можно купить платную методику или заменить ее торговым советником, сигналами, программой копирования сделок других трейдеров и ПАММ-счетами. Все перечисленные способы можно отнести к категории инвестиционных сервисов и с помощью Профит Фактора убедиться в их эффективности:

  • Если у выбранного сервиса нет статистики или по этой статистике невозможно рассчитать Profit Factor, то существует высокий риск обмана и от инвестирования лучше отказаться.
  • Если статистика позволяет рассчитать Profit Factor, то эти данные нужно использовать также, как информацию для оценки существующей стратегии.

Profit Factor — это всегда переменная величина, которая нуждается в постоянном мониторинге. Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита.

Пример расширенной статистики действующего ПАММ-счета. По этим данным инвестор не может самостоятельно посчитать Профит Фактор. Если управляющий трейдер откажется предоставлять нужные данные, то сотрудничать с ним не стоит. Если данные будут, то по ним можно принимать решение об инвестировании. Любой другой способ приведет к убыткам.

Какой профит фактор будет считаться нормальным

Не существует единого научно доказанного стандарта относительно того, какой должен быть Profit Factor. Поэтому ниже мы перечислим общепринятые коэффициенты, на которые рекомендуем ориентироваться всем новичкам. Когда изучите тему — сможете адаптировать эти коэффициенты под свою стратегию.

Таблица коэффициентов Profit Factor

1 или меньше 1-1,5 1,6-2 2 или больше
Выбранная торговая стратегия небезопасна и в долгосрочной перспективе ее использование приведет к потере всего депозита Стратегия нуждается в доработке. Без этого любая форс-мажорная ситуация может привести к ощутимой просадке и потери части депозита Результативность стратегии находится на приемлемом уровне. Улучшения понадобятся только в том случае, если стратегия будет переводиться в формат торгового советника. Для советника понадобится большая точность на случай любого программного сбоя Выбранную торговую стратегию можно считать качественной и безопасной. Никакие улучшения не нужны

В следующем разделе мы будем рассчитывать коэффициент Profit Factor и вы сможете сопоставить полученный результат с табличными данными.

Как правильно посчитать Профит Фактор

Profit Factor может быть стандартным, достоверным и взвешенным. У каждого вида есть свои функции и методика расчета, которые мы разберем далее.

Стандартный Profit Factor. Используется во время выбора новой стратегии, поскольку позволяет быстро исключить заведомо убыточные варианты. Для расчета стандартного Профит Фактора применяется простая формула: сначала нужно посчитать общий доход по всем положительным сделкам, а после поделить полученную сумму на общий убыток по всем отрицательным сделкам. Например, если вы заработали 1000 $ и потеряли 500 $, то коэффициент Профит Фактора составит 2.

Достоверный Profit Factor. Проблема стандартного Профит Фактора заключается в высоких погрешностях, которые часто связаны со случайными сделками. В реальных условиях это будет выглядеть примерно так: на протяжении нескольких месяцев трейдер будет плохо торговать и получать убыток → откроет одну-две сделки без выставленного Take Profit → попадет на выход экономических новостей и угадает движение цены → получил аномальную доходность и завышенное значение стандартного Profit Factor. То есть весь результат сделают случайные сделки.

Достоверный Профит Фактор исключает подобную случайность и рассчитывается по такой формуле: сначала нужно из общей доходности вычесть результат самой прибыльной сделки, а затем полученное значение разделить на общий убыток. Вот ситуация: за отчетный период трейдер заработал 1000 $, потерял 500 $ и за лучшую сделку получил 200 $. При таких обстоятельствах коэффициент достоверного Профит Фактора составит 1,6. Подобную проверку уместно проводить для оценки эффективности собственной стратегии и для проверки нового инвестсервиса.

Взвешенный Profit Factor. На точность достоверного Профит Фактора может повлиять рыночная волатильность: если в течение календарного года она будет низкой, то трейдер может раньше времени изменить прибыльную стратегию. Коэффициент взвешенного Профит Фактора позволяет исключить такую ошибку:

  • Сначала выбирается отчетный период, за который будет высчитываться достоверный Profit Factor. Четких указаний по выбору отчетного периода нет, однако если у вас среднесрочная стратегия, то вычисления рекомендовано делать каждые три месяца. Предположим, за первый год у нас получились такие показатели: 2; 2,5; 1,5 и 2. Считаем среднее значение: складываем все показатели, делим полученную сумму на четыре и получаем 2. Это означает, что коэффициент взвешенного годового Профит Фактора составил 2.
  • На второй год получаем такие показатели: 3; 1,5; 1,5 и 3. Взвешенный годовой Профит Фактор составил 2,25. Ничего не меняем и продолжаем торговать.
  • На третий год коэффициенты снизились и получились такими: 1,5; 1; 2 и 1. Взвешенный Profit Factor составил 1,4, что намного ниже привычной нормы.

Причин для снижения Профит Фактора может быть две: либо упала рыночная волатильность, либо стратегия перестала работать и утратила свою эффективность. Чтобы это понять — нужен еще один год. Если по его истечению взвешенный Profit Factor приблизиться к норме, то менять ничего не нужно — спад был связан с волатильностью. Если никаких изменений не произойдет, то в стратегию нужно вносить изменения. Без взвешенного Profit Factor обнаружить подобную проблему нельзя.

Как увеличить размер Профит Фактора

Чтобы повлиять на Profit Factor, можно увеличить доходность сделок, уменьшить размер получаемого убытка или скомбинировать оба подхода. Рассмотрим три способа, которые позволяют это выполнить. Если знаете другие варианты — обязательно напишите об этом в комментариях под статьей.

Способ №1. Если хотите получать больше прибыли — увеличьте разницу между ордерами Take Profit и Stop Loss. Если раньше потенциальная доходность превышала возможный убыток в два раза, то увеличьте разницу хотя бы до трех раз.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 3:1

Если хотите сократить убытки — урежьте Stop Loss и оставьте неизменным Take Profit.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 2:0,5.

Если надумаете объединить оба подхода — увеличьте стандартное значение Take Profit и урежьте Stop Loss.

Было Стало
Take Profit/Stop Loss = 2:1 Take Profit/Stop Loss = 3:0,5.

Способ №2. Практически у каждого трейдера есть неблагоприятные дни, работа в которые приводит к убыткам. Допустим, это будет среда. Теперь, если каждую среду мы будем брать выходной, то общий размер убытков сократится и Profit Factor повысится. Чтобы найти свой неблагоприятный день, нужно регулярно вести торговый дневник, анализировать его данные или воспользоваться специальными статистическими сервисами.

Способ №3. Не торгуйте в убыточные часы и торговые сессии. Здесь работает такой же принцип, что и с убыточными днями. Разница только в масштабе: вы ежедневно исключаете неблагоприятные временные периоды и влияете на Профит Фактор.

Домашнее задание

1)    Заведите дневник и делайте записи для расчета достоверного Profit Factor.

2)    В торговом дневнике выделите отдельный раздел для вычисления взвешенного Профит Фактора.

3)    Подумайте над предложенными способами повышения Profit Factor. Попробуйте внедрить хотя бы один.

4)    Самостоятельно найдите информацию про фактор восстановления. Примите меры, чтобы сбалансировать этот показатель.