Понятие трейдинг арбитраж представляет собой сделку на Forex, целью которой является извлечение прибыли от разницы цены на один и тот же торговый инструмент. Особенности арбитражной торговли заключаются в том, что в ней большую роль играют доли секунды, поэтому для работы необходимо лучшее усовершенствованное программное обеспечение. К тому же, арбитражная стратегия считается эффективной тогда, когда прибыль выше потенциального риска и брокерских комиссий.
Структура арбитража
Арбитраж основан на двух главных стратегиях:
- Валютный арбитраж базируется на извлечении дохода от расхождения в котировках. Подразделяется на следующие виды:
- временной – купля-продажа активов на одной торговой платформе, однако в различные периоды времени;
- пространственный – это заключение сделок на различных площадках, но в один момент времени.
Оба вида подразделяются две стратегии: простую, которая подразумевает использование валютных пар, и сложную, в которой число инструментов увеличивается, и рассчитываются расхождения между курсами валют.
- Процентный арбитраж представляет собой приобретение актива под невысокий процент и продажа его под более высокий. Например, арбитражный трейдер взял займ в зарубежном банке под невысокий процент и использует его в стране, в которой более высокий процент. Процентный арбитраж также делится на два вида:
- с форвардным покрытием – покупка акций или валюты по одной стоимости с последующим размещением на банковском депозитном счете, и дальнейшая его продажа. Здесь присутствует высокий риск;
- без форвардного покрытия – частичная продажа с размещением на депозитном счете другой части.
Особенности различных арбитражных стратегий
Все арбитражные стратегии известны высоким уровнем рентабельности, минимальными рисками, нейтральностью к изменениям рынка и возможностью перевода трейдинга в автоматический режим. По типу применяемых торговых инструментов и по методам торговли подразделяют следующие виды стратегий:
- классический арбитраж – простейший вид арбитража, который базируется на использовании взаимосвязи между основным активом и производным от него деривативом. Эта стратегия отличается минимальными рисками. Если правильно ее использовать, можно получить около 30% годовых;
- межбиржевой – отличается простой технологией реализации: когда на одной из торговых платформ стоимость продукта повышается или понижается, на двух площадках в один и тот же момент происходит совершение противоположных сделок. Товар дешевле покупается, а тот, который дороже – продается. Получить прибыль с помощью такой стратегии можно. Для этого нужно выбирать специфические инструменты, например, арбитражный трейдинг криптовалют;
- календарный – применяется в основном к фьючерсным контрактам. Стратегия заключается в следующем: ценовая разница между двумя фьючерсными контрактами с ближайшим и дальним сроками завершения будет постоянна и равняться сумме дохода, возможного в случае размещения денег, которые высвободились после приобретения фьючерсного контракта. При этом средства размещаются под проценты на период времени, который равен промежутку между сроками завершения контрактов;
- статистический – базируется лишь на статистических данных, наблюдениях взаимосвязи биржевых активов. Его цель – подбор торговых инструментов, ценовая разница между которыми постоянно менялась в отношении определенного практически неизменного среднего значения. Такие изменения используются для получения прибыли при осуществлении торговли с возвратом к среднему значению.
- индексный – заключается в работе с любым индексным инструментом и корзиной инструментов, которая представляет собой элемент соответствующего индекса. Для торговли используется ценовая разница между ними;
- одноногий – распространен среди участников биржевых торгов, использующих стратегию скальпинга, то есть высокочастотного трейдинга. Отличается высокой прибыльностью, минимумом транзакционных затрат и отсутствием технических рисков;
- форекс арбитраж – суть его состоит в отсутствии централизованной биржи для сделок продавцов и покупателей. Трейдеры напрямую предлагают цены, исходя из котировок, полученных от поставщиков с реальных бирж. Их они могут преобразовывать, а именно, фильтровать и сглаживать. Это одна из наиболее прибыльных стратегий, которая практически без риска дает возможность за краткий срок получить крупнейший доход.
Все рассмотренные стратегии вполне может освоить рядовой трейдер. Чтобы их понять, необходимо лишь стремление. Все они должны быть обеспечены специальными программными продуктами для отслеживания движения нескольких активов и быстрой купли-продажи торговых инструментов в случае, если возникнет арбитражная ситуация. Площадка TradeNavigator поможет реализовать любую стратегию, связанную с одновременным проведением операции с несколькими инструментами, и любой арбитраж – парный трейдинг, баскет-трейдинг, спред-трейдинг и прочие.
