Каждому трейдеру известно, что такое тренд на рынке. Однако одного понимания этого термина недостаточно. Участники торговли, которые желают получать прибыль, должны уметь его правильно определить.
Стоит учесть, что каждый участник рынка сможет оценить его по-своему, поскольку в определении максимальных и минимальных значений цены, которые отражаются на графике, присутствует доля субъективности.
Чтобы предотвратить субъективное понимание ситуации и правильно определить текущую тенденцию, разработаны трендовые индикаторы. Поскольку их существует слишком много, трейдеры сталкиваются с проблемой выбора – какой из них достовернее всего определяет направление тенденции. Если тестировать каждый из них, это займет много времени. По этой причине важно прежде всего сузить диапазон поиска. Для этого необходимо изучить алгоритмы, на которых базируется работа индикаторов.
В настоящее время можно выделить три категории рассматриваемых инструментов, которые имеют следующий принцип работы:
- сопоставляют текущую цену с максимальными и минимальными значениями за какой-либо период;
- занимаются обработкой цену по определенному алгоритму;
- подсчитывают количество тиков, после чего, сопоставляя число тиков, направленных вверх или вниз, определяют силу тенденцию одного или другого направления тенденции.
Трендовые индикаторы условно считаются основными, поскольку классическая биржевая торговля предусматривает поиск трендов. Множество разработчиков составляли алгоритмы своих индикаторов именно для этой цели.
Рыночная тенденция – это направление, в котором изменяются котировки. Она может быть растущей и падающей. При растущей тенденции цена увеличивается, а при падающем, естественно, происходит ее падение.
Главный принцип торговли с использованием трендовых индикаторов основан на поиске трендов. Они отлично справляется с данной задачей, однако, существуют некоторые нюансы, которые заключаются в запаздывании сигналов и демонстрируют тренд только в его развитии.
Построение большей части рассматриваемых инструментов происходит в окне графика цены. Визуально они представляют собой кривые линии, расположенные под графиком цены или над ним. Главный трендовый индикатор – Moving Average. На нем основаны алгоритмы большинства индикаторов тех. анализа.
Простая МА (Simple Moving Average), как можно понять из названия, представляет собой производное из средних ценовых значений за установленный период. По мере увеличения периода происходит все большее сглаживание кривой. По мере уменьшения периода кривая становится более гибкой и чувствительной к изменениям рыночной ситуации. Однако в данном случае скользящая средняя генерирует много ложных сигналов.
Положительные и слабые стороны трендовых индикаторов
Рассматриваемые алгоритмы имеют ряд преимуществ. К ним относятся:
- Возможность определения текущей тенденции. Используя данные индикаторы, трейдер сможет довольно быстро определить, какой именно тренд преобладает на рынке.
- Рассматриваемые алгоритмы можно применять в связке с осцилляторами для фильтрования сигналов.
- За счет гибкости настроек сигналы о входе в рынок, генерируемые индикатором, являются более отчетливыми и достоверными.
Вместе с положительными сторонами тренд индикатор имеет и слабые стороны. Недостатками являются:
- Хоть рассматриваемые индикаторы демонстрируют ситуацию на рынке, происходящую в текущий момент, они не показывают момент, когда тренд должен завершиться. Если же трейдер и получит такой сигнал, он поступит со значительным запаздыванием относительно изменений цены.
- Хоть настройки и отличаются гибкостью, достижение идеальных настроек практически невозможно. Это свидетельствует о том, что трейдер должен будет искать дополнительные инструменты, которые помогут отфильтровать ложные импульсы. Если уменьшить период, инструмент станет более чувствительным к изменению рыночных настроений. Однако такое сглаживание окажет негативное влияние на качество генерируемых сигналов.
Рассмотрим индикаторы тренда, которые пользуются особой популярностью у трейдеров.
Moving Average
Скользящая средняя, которая считается самым популярным индикатором, является основой для построения многих других инструментов, позволяющих определить тренд. Построение Moving Average происходит по принципу усреднения цен за конкретный временной период.
К настраиваемым параметрам МА относится период. По мере его уменьшения индикатор становится более гибким, однако, он начинает генерировать много ложных сигналов. По мере его увеличения сглаженность линий МА становится заметнее. В такой ситуации тенденции будут проявляться с запаздыванием.
Moving Average может использоваться в качестве самостоятельного инструмента, а также в связке с остальными индикаторами и осцилляторами тех. анализа, с другой скользящей средней, имеющий другой период. В этом случае сигналы будут поступать в момент, когда МА пересекутся.
Bollinger Bands
Волны (полосы) Боллинджера, как и многие индикаторы, основан на скользящих средних. Кривые формируют коридор, внутри которого располагается цена. Она выходит за границы канала очень редко.
Кривые располагаются таким образом за счет того, что по времени они сдвинуты вперед, а по отношению к МА – назад. Bollinger Bands не только демонстрирует тенденцию, но и служит отражением текущей рыночной ситуации. Индикатор позволяет отслеживать, как сужается и расширяется волатильность. Это можно использовать в стратегии трейдера.
Главным сигналом, генерируемым индикатором, является момент, когда цена выходит за границы канала. Если выход произошел снизу, это сигнализирует об открытии сделки на покупку. Если выход произошел сверху, это говорит о подходящем моменте для открытия сделки на продажу.
Alligator
Разработчиком этого индикатора является Билл Уильямс. Он основан на скользящих средних с установленными периодами. Alligator лучше всего работает в стратегиях, разработанных Биллом Уильямсом. Однако его можно применять в самостоятельной торговле. Разработчик предусмотрел, что индикатор пребывает в двух стадиях, когда Аллигатор спит, и когда он просыпается. В первом случае его линии расположены близко друг к другу. В это время отмечаются незначительные колебания на рынке и отсутствие тенденции. При расхождении линий и развороте в любом направлении на рынке зарождается тенденция.
Если направление линий вверх, это свидетельствует о том, что преобладает растущая тенденция. При этом кривые располагаются в определенном порядке. Если направление линий вниз, это свидетельствует о том, что преобладает падающая тенденция.
Индикатор ADX
Этот инструмент также можно условно считать трендовым несмотря на то, что он показывает силу тенденции, а не ее направление. Его построение происходит в отдельном окне. Он основан на трех линиях – +D, – D, ADX. При этом +D и – D при пересечении демонстрируют текущий рыночный тренд.
Кривая ADX демонстрирует силу тенденции. В некоторых случаях это вводит трейдеров в заблуждение, в частности, неопытных, при попытке определения направления тренда по ADX. Это может привести к получению отрицательных результатов торговли.
Если линия ADX направляется вверх, это говорит о наличии падающей или растущей тенденции на рынке. Если линия ADX направляется вниз, это говорит об ослаблении тенденции. Когда она находится в самом низу, это говорит о наступлении флэта.
Заключение
Различие трендовых индикаторов на объемах от остальных индикаторов заключается в том, что их сигнал почти не опаздывают. Причиной этому является тот факт, что основой для расчетов является активность торговли, а не цена. Рассмотрев вышеуказанные инструменты, можно прийти к заключению, что удобнее всего воспринимаются индикаторы первой и последней категории. Они же удобнее в применении.
Для успешной и прибыльной торговли важно руководствоваться методами фундаментального анализа. Это объясняется тем, что они изучают факторы, создающие движение котировок. К ним относится соотношение спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли. Также стоит обратить внимание на взаимосвязь финансовых рынков между собой.
