Индекс валюты – это величина, показывающая, как относится цена валюты, для которой он рассчитывается, к корзине, включающей в себя основные денежные единицы мира. Их количество составляет 5-6 видов, к которым, как правило, относятся EUR, CAD, USD, GBP, JPY, SEK и CHF.
В процессе вычислений по каждой денежной единице берется в учет коэффициент, являющийся показателем веса валюты в корзине. Эта величина зависит от доли участия государства, которое представляет валюта, во внешнеторговом обороте того государства, для денежной единицы которой вычисляется индекс.
Индекс доллара
Рассматривая существующие индексы валют, стоит начать с расчета индекса американского доллара. Он вычисляется в виде отношения USD к корзине, в состав которой входят:
- EUR, вес которой в корзине составляет 57,6 %;
- JPY – 13,6 %;
- GBP – 11,9 %;
- CAD – 9,1 %;
- SEK – 4,2 %;
- CHF – 3,6 %.
Для вычисления используется формула, приведенная ниже:
Таким образом, можно сделать вывод, что валютные индексы – это взвешенное среднее геометрическое от общего числа денежных единиц, которые находятся в составе корзины.
С 1973 году стала возможной свободная котировка основных валют между собой. С этого же времени был утвержден коэффициент 50,14348112, находящийся в начале формулы. Сам индекс был приведен к 100.
Индекс евро
Следующим примером расчета является вычисление индекса евро, в основе которого лежат 5 основных валют. Виды денежных единиц, используемых в расчетах, вместе с весом каждой из них в корзине, указаны ниже:
- USD – 31,55 %;
- GBP – 30,56 %;
- JPY – 18,91 %;
- CHF – 11,13 %.
- SEK – 7,85 %;
Формула вычисления выглядит следующим образом:
Появился впервые этот индекс в 2006 году. Он был введен на бирже New York Board of Trade. Валютный индекс американского доллара, как и европейской валюты, на сегодняшний день торгуются на бирже Intercontinental Exchange.
Применение индексов валют в качестве Форекс-индикаторов
Большинство профессионалов в сфере трейдинга применяют графики индексов валют в качестве индикаторов для торговли активами на рынке Форекс. К примеру, индекс EUR подходит для использования в торгах с валютной парой евро/американский доллар, а также в других парах. Главное условие – валюта EUR должна быть базовой. А индекс USD можно использовать в торговле с парой доллар США/швейцарский франк и другими. Условия те же – USD является базовой валютой.
Некоторые профессиональные трейдеры рекомендуют применять индексы валют Форекс, как сигналы для открытия сделок, если график индекса пересекается с его Moving Average. Позицию на покупку стоит открывать, если происходит пересечение ценой скользящей средней по направлению снизу-вверх. Позицию на продажу стоит открывать, если происходит пересечение ценой скользящей средней по направлению сверху-вниз.
Несмотря на простоту использования, этот метод может генерировать много ложных сигналов, поэтому польза его в работе трейдера вызывает сомнение. Лучше использовать дивергенции –то есть расхождения графиков индекса и пары валют. Когда график демонстрирует наличие дивергенции, существует большая вероятность того, что движение стоимости пары валют поменяет свое направление.
В виде наглядного примера можно рассмотреть график валютной пары американский доллар/швейцарский франк, где индекс USD выполняет функцию индикатора:
- В ситуации, когда стоимость валютной пары американский доллар/швейцарский франк растет, а индекс USD, наоборот, падает, то есть на графике заметна дивергенция, существует высокая вероятность того, что цена данной валютной пары развернется в направлении сверху-вниз.
- В случае, когда стоимость валютной пары американский доллар/швейцарский франк падает, а индекс USD, наоборот, растет, то существует высокая вероятность того, что цена данной валютной пары развернется в направлении снизу-вверх.
В целом, соблюдение условий того, чтобы базовыми инструментами являлись: в первом случае европейская валюта, а во втором – американская, необходимо лишь в случае соблюдения вышеизложенных правил применения индикатора.
Вышеприведенные правила стоит рассматривать в зеркальном отображении, если американский доллар или европейская валюта есть в торгуемой паре и является не базовой, а котируемой валютой.
Для успешной торговли важно помнить о ценности фундаментального анализа. Важность его состоит в том, что он исследует факторы, создающие ценовое движение. К ним можно отнести настроение участников рынка, изучение соотношения спроса и предложения, денежные потоки, взаимодействие рынков между собой и другие.
