Главная > Новости от Alex Grey > Волновая теория Эллиота – базовые знания

Волновая теория Эллиота – базовые знания

Волновая теория Эллиота считается довольно спорной: она имеет и последователей, и противников. Одни считают, что с ее помощью можно прогнозировать ценовое движение не на один год вперед, а некоторые рассматривают ее неэффективной,сравнивая с гаданием на кофейной гуще. Рассмотрим подробнее волновой анализ по Эллиотуи начнем с истории возникновения данной теории.

Разработчиком ее является Ральф Эллиот (1938 год). Правда, его теория не принесла ему особого дохода.Так как некоторые прогнозы с помощью волновой теории оправдались, а с некоторыми не сложилось. Поэтой причине стоит рассматривать ее лишь в качестве концепции движения рынков. Теория Эллиотане совсем подходит для прогнозирования.        И все же, следует изучить ее ключевые положения.

Что представляют собой волны Эллиота

В основе теории лежит наблюдение, в соответствии с которым каждая тенденция состоит из некоторых частей (волн), регулярно повторяющихся. Иначе говоря, волновая теорияпредставляет собой модель, демонстрирующую движение рынка. И восходящая, и нисходящая тенденция имеет различные фазы, к которым относится и стремительное движение, и откаты или коррекции. На этом и основана стратегия торговли по волнам Эллиота. К примеру, для свинг-трейдинга оптимальной является первая фаза, которая отличается стремительным движением. Также эта теория отлично дополняет торговую стратегию первого отката. Чтобы убедиться в этом, следует рассмотреть рисунок ниже:

Что представляет собой анализ волн Эллиота? Фаза отката включает в себя 5 волн, которые на рисунке пронумерованы от 1 до 5. Это и есть детальный взгляд на восходящую тенденцию. Сама фаза отката на рисунке имеет обозначения A, B, C и представляет собой коррекцию восходящей тенденции. Рассмотрим цельную модель, которую демонстрирует данная фаза:

  1. Первая волна показывает определение переломного момента в тренде и свидетельствует о том, что зарождается новая восходящая тенденция. При обнаружении на графике зарождающейся первой волны, следует ждать первого отката.
  2. Вторая является этим откатом. Далее следует найти точку вхождения с помощью свечного анализа. В целом это и является стратегией первого отката. Осуществляется вход в рынок в момент, когда начинается восходящая тенденция.
  3. Третья является наиболее сильной и длительной в данном цикле. По этой причине и следует осуществить вход в рынок до момента ее полного разворота.Возникновение волн Эллиотапроисходит абсолютно на всехтаймфреймах. Закрывать позицию стоит ближе к вершине по причине того, что именно здесь можно получить максимальную прибыль за минимальный промежуток времени.
  4. Четвертая очень разочарует тех участников торговли, которые открыли позицию с опозданием. Замедление движения ценысчитается сигналом того, что завершается лучшая часть восходящей тенденции либо 2-й фазы рынка.
  5. Пятая заключается в последнем рывке, который совершает рынок после того, как произошла коррекция предыдущей волной. Такое движение аналогично третьей волне, то есть слабое и кратковременное. Данная фаза – это не показатель силы покупателей, а с большей вероятностью это слабая готовность продавцов. Об этом говорит уменьшение объемов торговли на фоне увеличения цены. Это можно назвать дивергенцией, то есть расхождением объемов и направления движения цены. Данное явление также свидетельствует о том, что в ближайшее время начнется длительная коррекция.
  6. Волны A, B, C представляют собой части нисходящей тенденции. Заметно, что волну А можно принять за откат пятой волны восходящего тренда, однако, это не так. Если подождать волну В, можно заметить, что пик ее находится ниже предшествующего. Именно он считается коррекцией для нового нисходящего тренда. Волна С является третьей волной нисходящего тренда. Она проваливается ниже предшествующих минимальных экстремумов. Вышеуказанные фазы возможно использовать для открытия краткосрочной сделки.

На недельном графике, расположенном ниже, можно увидеть цикл волн Эллиота. После того, как он заканчивается, отслеживается начало нового.

Далее рассмотрим следующий график. Сначала может показаться окончание пятой волны, однако, на самом деле это была небольшая коррекция. Можно заметить, что с каждой волной происходит снижение объемов.

Заключение

Это и есть главные принципы, на которых основанаволновая теория. Определить визуально, сколько участков в конкретном тренде – 3 или 5, абсолютно несложно. Основная проблема заключается в следующем: два участника торговли могут интерпретировать один и тот же график абсолютно по-разному. Для того, чтобы в процессе анализа избежать субъективности, следует придерживаться главных правил построения волн.

Некоторые правила создал непосредственно Р. Эллиот, а часть из них в дальнейшем дополнили другие теоретики. Рассмотрим их:

  • вторая импульсная волна не должна быть ниже уровня первоначальной точки первой. Если же это случилось, факт того, что тренд развивается, остается под сомнением;
  • третья волна должна быть выше экстремального значения первой. Помимо этого, она не может быть меньше трех волн импульса, если говорить о длительных периодах времени;
  • четвертая не может формироваться ниже экстремального значения первой. Это правило в биржевой торговле порой игнорируют, но в данном случае должно выполняться следующее условие: пятая волна должна быть расположена над экстремальным значением третьей.

Возможно некоторые моменты кажутся сложными, например, не всегда можно с точностью понять, какая волна в определенный момент правит рынком. Самое главное, это понимание того, что тренды существуют и на них можно получить прибыль.