Волновая теория Эллиота считается довольно спорной: она имеет и последователей, и противников. Одни считают, что с ее помощью можно прогнозировать ценовое движение не на один год вперед, а некоторые рассматривают ее неэффективной,сравнивая с гаданием на кофейной гуще. Рассмотрим подробнее волновой анализ по Эллиотуи начнем с истории возникновения данной теории.
Разработчиком ее является Ральф Эллиот (1938 год). Правда, его теория не принесла ему особого дохода.Так как некоторые прогнозы с помощью волновой теории оправдались, а с некоторыми не сложилось. По этой причине стоит рассматривать ее лишь в качестве концепции движения рынков. Теория Эллиотане совсем подходит для прогнозирования. И все же, следует изучить ее ключевые положения.
В основе теории лежит наблюдение, в соответствии с которым каждая тенденция состоит из некоторых частей (волн), регулярно повторяющихся. Иначе говоря, волновая теория представляет собой модель, демонстрирующую движение рынка. И восходящая, и нисходящая тенденция имеет различные фазы, к которым относится и стремительное движение, и откаты или коррекции. На этом и основана стратегия торговли по волнам Эллиота. К примеру, для свинг-трейдинга оптимальной является первая фаза, которая отличается стремительным движением. Также эта теория отлично дополняет торговую стратегию первого отката. Чтобы убедиться в этом, следует рассмотреть рисунок ниже:
Что представляет собой анализ волн Эллиота? Фаза отката включает в себя 5 волн, которые на рисунке пронумерованы от 1 до 5. Это и есть детальный взгляд на восходящую тенденцию. Сама фаза отката на рисунке имеет обозначения A, B, C и представляет собой коррекцию восходящей тенденции. Рассмотрим цельную модель, которую демонстрирует данная фаза:
На недельном графике, расположенном ниже, можно увидеть цикл волн Эллиота. После того, как он заканчивается, отслеживается начало нового.
Далее рассмотрим следующий график. Сначала может показаться окончание пятой волны, однако, на самом деле это была небольшая коррекция. Можно заметить, что с каждой волной происходит снижение объемов.
Это и есть главные принципы, на которых основана волновая теория. Определить визуально, сколько участков в конкретном тренде – 3 или 5, абсолютно несложно. Основная проблема заключается в следующем: два участника торговли могут интерпретировать один и тот же график абсолютно по-разному. Для того, чтобы в процессе анализа избежать субъективности, следует придерживаться главных правил построения волн.
Некоторые правила создал непосредственно Р. Эллиот, а часть из них в дальнейшем дополнили другие теоретики. Рассмотрим их:
Возможно некоторые моменты кажутся сложными, например, не всегда можно с точностью понять, какая волна в определенный момент правит рынком. Самое главное, это понимание того, что тренды существуют и на них можно получить прибыль.